Mark_777, ну тут смотря какие шорты. По индексам расти еще не закончили, а вот акции некоторые подали отчетливые сигналы на разворот. Для слома этих сигналов может потребоваться дня три. Есть ли эти три дня — большой вопрос.
SHCHUTUSHCHA, вот тут поддержу. С интересом наблюдаю за снижением нефти. После 106 за бочку может начаться легкий мандраж. А после 100 будем падать неприкрыто и отвесно. Другое дело допустят это или нет. Скорее всего нет. Сирийская партия еще не разыграна до конца. И, судя по всему, наши дипломаты постараются извлечь из ситуации максимум пользы.
ссылка на ресурс optioner.org/open-positions/ Mark_777 то есть продолжая логику, юрики не используют опционы и si для своих конструкций. типа тупо лонг и все?
Михаил Копытин, вы чтоле не понимаете что сумма открытых позиций на фьючерсах равна нулю? И вы можете посмотреть какое-то отклонение, только если выделите какую-то группу и отличите ее от противоположной.
dvoris, а вы уверены, что даже если вы напряжетесь, получите не рисованные данные?
Да и вообще если на то пошло, и если там указывают пусть и правдивую информацию, это говорит только о том сколько позиций у юр. лиц и физ. лиц, а вовсе не направление движение, куда пойдет индекс, а то мля вы тут устроили балаган вместе с автором поста, как будто бы грааль нашли:)
Михаил Копытин, Здесь же дельта приведена. Всего две группы: физики и юрики. Если одна группа сокращает позу одного направления, следовательно другая группа открывает позу противоположного направления.
Я привёл ссылку. Если выбрать «абс. значения», то видно, что никакого равенства бабла нет
Михаил Копытин,
Михаил Копытин, на графике «чистая (нетто) позиция: разница между количеством длинных (лонг) и коротких (шорт) позиций в контрактах (Long — Short)»
Т.к. отчетах Московской биржи только две категории участников, то чистая позиция одних — всегда противоположная других.
Как вариант — есть визуализация Long/(Long+Short) ratio для каждой категории участников. Такой Ratio принимает значения от 0 до 1, где, например, 0.7 означает что у категории 70% открыт.позиций — лонги.
я соглашусь с egorka26. тем более шла перекладка из старого в новый контракт. но если посмотреть перелом наступал когда юриков в лонг становилось больше! Правильно подметил begemot01 что большая рыба охотится за большой рыбой а не за физиком с 3 фьючами!!! а разницу в лонг и шорт мне кажется считают очень просто через биржу по номерам счетов. мож и не прав!)))
:))
smart-lab.ru/profile/dr-mart/links/
Что-то изменилось?
Mark_777 то есть продолжая логику, юрики не используют опционы и si для своих конструкций. типа тупо лонг и все?
Да и вообще если на то пошло, и если там указывают пусть и правдивую информацию, это говорит только о том сколько позиций у юр. лиц и физ. лиц, а вовсе не направление движение, куда пойдет индекс, а то мля вы тут устроили балаган вместе с автором поста, как будто бы грааль нашли:)
Я привёл ссылку. Если выбрать «абс. значения», то видно, что никакого равенства бабла нет
Михаил Копытин, на графике «чистая (нетто) позиция: разница между количеством длинных (лонг) и коротких (шорт) позиций в контрактах (Long — Short)»
Т.к. отчетах Московской биржи только две категории участников, то чистая позиция одних — всегда противоположная других.
Как вариант — есть визуализация Long/(Long+Short) ratio для каждой категории участников. Такой Ratio принимает значения от 0 до 1, где, например, 0.7 означает что у категории 70% открыт.позиций — лонги.