Опционы

Запись обзора от 20 марта. Идея недели. Как заработать на открытии рынка.



( Читать дальше )

Всем привет.

Прошлую позицию закрыл примерно + 4 100 рублей.

На данный момент набрал новую.








( Читать дальше )

( Читать дальше )

1. При открытии опционной позиции всегда оставлять не задействованное ГО! Я стараюсь оставлять не менее 50% при переносе позы через выходные.

2. Покупка опционов не менее рискованна, чем продажа. С покупкой можно заиграться, так как она не требует большого ГО, покупая большим объемом можно очень быстро потерять весь счет. За 4 года активной торговли опционами, основные потери у меня были именно от покупок. Тут очень важно соблюдать мм.

3. Любые продажи должны быть захеджированны. Не верьте тем, кто говорит, что дельтахэдж съедает всю прибыль. Тут главное продавать опционы с дальней датой экспирации, тогда дельта меняется реже. 

4. При работе с позициями использовать профессиональное ПО и не жадничать на него деньги, потом «руками в стакане» дороже выйдет. 

5. Заранее четко пошагово представлять и понимать, как в дальнейшем управлять позицией при любых обстоятельствах. 

6.Отрывать покупку в сторону роста волы.

7.Стараться как можно реже переносить позиции через выходные. 

Я не могу пройти мимо этой темы. Интересно, можно ли получить статистику на Смарт Лабе, сколько топиков этому посвящено. И если я не напишу про психологию, то будет не полным мой рассказ. Так вот.

Психология токаря 6 разряда должна коренным образом отличаться от всех остальных человеков. Во первых, он не должен боятся токарного станка, шпинделя и резца. Во вторых, он должен понимать, что станок смазывается машинным маслом и можно испачкаться. И в четвертых, он должен иметь достаточно опыта, что бы знать, что из тонкой заготовки нельзя выточить толстое изделие, как из маленького депо, получить большой куш.

Токарь-пекарь это вам не фрезеровщик. У фрезеровщика все плоское, а у токаря все круглое. Поэтому, тут надо иметь объемное мышление опционщика. И если вы решили стать токарем, то не торопитесь сразу бросать свою работу на бирже и бежать на завод. Во первых, вам надо изучить риск менеджмент. В противном случае вас может намотать на шпиндель и все… Надо понимать, что это не тот риск менеджмент который у плотников работающих на циркулярной пиле. Там можно стразу в больницу пойти, пальцы отрезать, что бы не мешали. Тут должен быть психологически комфортный хеджинг. Во вторых, вас может удивить, что на завод нужно ходить каждый день, утром, что не очень комфортно. Обратите внимание на трудовой договор. Если он на пять лет без права переписки с родными, то это психологически не комфортно для родных. И в четвертых, вам надо пройти обучение. Конечно, можно поступить в ПТУ и получить сертификат квалифицированного токаря, но это психологически не комфортно. Надо найти гуру. Это околозаводчик, который сам не точит, но знает, как вам это психологически комфортно объяснить. Его можно найти на сайте околозаводчиков, скачать видео или записаться на платные курсы. Что бы узнать что такое шпиндель, резец, болванка, оболванивание, закругление и прочие проф термины. Только не спрашивайте его, зачем нужны очки, как далеко отлетает стружка и почему, у него нет одного глаза. Это может быть психологически дискомфортно.

( Читать дальше )

Ну как бы общий принцип всем известен. Свои, основные, тезисы я в прошлом топике изложил. Осталось систематизировать и донести до хлопчика из Пенсильвании. Коротко повторюсь. Есть опцион и он продан. Мы ждем временного распада и ровняем дельту, глядя на дельту опциона. На момент экспирации, расходы на наш ДХ составили больше, чем доходы по опциону. Поняв свою не правоту, мы покупаем опцион и снова ровняем дельту. На момент экспирации история повторяется. Иногда случается чудо и выскакивает профит, но почему это произошло, ни кто объяснить не может. Вот я выкладываю некоторую версию. Не претендуя на оригинальность.

Приводя примеры с календарными спредами, я обратил ваше внимание, что предпочтительно продавать опционы с высокой волатильностью. Фактически мы имеем то же самое. Только вместо купленных опционов, у нас болтается фьючерс. Соответственно все движения этого фьюча надо согласовывать с опционами. Мы как бы моделируем купленный опцион. И прежде всего этот опцион должен быть с меньшей волатильностью. С этого и начнем.

( Читать дальше )

17 марта. Запись обзора. РТС, особенности перехода на новый контракт.
 


( Читать дальше )

Приветствую! Начинаю показывать управление стратегией «Победитель». Каждый день и до результата!



( Читать дальше )