<HELP> for explanation

Блог им. ascod86

Правила, которыми я руководствуюсь при торговле опционами.

1. При открытии опционной позиции всегда оставлять не задействованное ГО! Я стараюсь оставлять не менее 50% при переносе позы через выходные.

2. Покупка опционов не менее рискованна, чем продажа. С покупкой можно заиграться, так как она не требует большого ГО, покупая большим объемом можно очень быстро потерять весь счет. За 4 года активной торговли опционами, основные потери у меня были именно от покупок. Тут очень важно соблюдать мм.

3. Любые продажи должны быть захеджированны. Не верьте тем, кто говорит, что дельтахэдж съедает всю прибыль. Тут главное продавать опционы с дальней датой экспирации, тогда дельта меняется реже. 

4. При работе с позициями использовать профессиональное ПО и не жадничать на него деньги, потом «руками в стакане» дороже выйдет. 

5. Заранее четко пошагово представлять и понимать, как в дальнейшем управлять позицией при любых обстоятельствах. 

6.Отрывать покупку в сторону роста волы.

7.Стараться как можно реже переносить позиции через выходные. 


 

профессиональное ПО какое  используете?
Андрей Вячеславович (Ganesh), optionworkshop
ascod86,  optionworkshop скорее полупрофессиональный софт, основной недостаток — работа с улыбками,  вообще очень плохо организована. Кроме тсалаба и опшналаба, может быть знаете еще что-нибудь достойное?
Frommas, так опшин привязан софт сразу к серверу биржи, а тслаб  вроде нет(то есть заявки сразу на биржу попадают минуя брокера в опшинлаб,… и сам софт универсальнее, только недостаток, что там обучение не налажено и  сразу не разобраться(  и брокер ай-ти, один опять же заточен , а не на всех отсюда и привязан к обучению к одним личностям... (долго надо вникать«зверь» типа неизведанный  и техподдержка на всю Россию один чел сидит…
тоже интересно какое профессионально по?
8. ближе к экcпире постараться разобрать позу на 80%
avatar

Zateplanski

хорошие правила! Какая у Вас вышла средняя годовая доходность на опционах за 4 года?
РОМАН ПЕТРОВ, 68%
 Календарные спреды используете?
РОМАН ПЕТРОВ, Сейчас нет, пытался, доходность не большая, да и в на мб каждый квартал новый фьюч, цены разные. Календарные спрэды  на Америке. 
ascod86, на недельках например. Голая продажа прибыльная(сам торгую), пока не влетишь за края по дельте, либо вола не порвет.Голая направленная покупка(не волы!) — промолчу)… напоминает джой казино).Я сейчас начал календарник делать, продавая недельные и покупая месяц в одном сайзе. Фактически экспира каждую неделю, что радует.Диагональный на одном портфеле, на другом вертикальный. Риск лебедя -поймаешьтолько небольшой лось, поскольку продажу быстрораспающих недельных хеджат месячные в том же количестве. Одним словом останешься целым)
РОМАН ПЕТРОВ, надо будет тоже попробовать, я позапрошлым летом пробовал календарики, но тогда неделек не было.:))
РОМАН ПЕТРОВ, В Вышей позе сильно отрицательная гамма и даже на небольшом движении в 2-3%  Вас снесет. В покупках должно быть гораздо больше опционов и нельзя в месячном строить вертикальный — он ограничивает прибыль по месяцу, а по недельке он неограничен. Надо считать конечно, но распад будет примерно одинаков(если будут захеджированы хвосты). А если брать риск, эта поза тоже самое, что месяц продавать
истиный ДАО опционщика — от покупок к продажам и потом (через время и опыт) снова — к покупкам (уровень Сенсей).

мое состояние — осознаю и вижу путь, но не знаю никого, кто бы достиг высшей точки.
Соглашусь, покупка опционов за последние 2 года принесла больше убытков.
Продажа опционов возможно кому-то кажется более рискованной, на самом деле все наоборот. Покупка оправдана в периоды высокой волы, когда она больше >30, 40  пукнктов по ри. При текущем рынке даже покупая волу 20- много не заработаешь
avatar

Volos

Volos, ну не соглашусь, за первые 6 месяцев 16-ого года, я 150% к счету наколотил от покупок, в июле потом пришлось плоховато,  перестроится к продажам в августе… Но такой доходности  с тех пор не удавалось повторить.

Frommas, респект)
на волатильности прокатился, или за счет дельты?

v3Rtex,  первые 2 месяца и на веге и на дельте, потом вола падала  и вега съедала часть  профита по дельта, в июне они сровнялись, но вовремя подоспел брэксит сделав весь месяц, а в июле дельта сошла на нет, и вега с тетой начали больно кусаться))

Frommas, тета кусает — неужели на голом стреддле без рехеджа сидел?

v3Rtex, разумеется не на голом и не стредле. Стандартные конструкции не торгую, главное найти и купить самое дешевое из того что дают, в сентябре это даже были дальние путы декабрьские в ри, с тех пор так дешево путов в ри я не видел, Коровин видимо  усердно их раздавал))) А в пятницу на вечерке, например, колл 117500 кто-то по 20 воле залил в рынок 2000 коней, 200 штук прихватил, потом разберусь что с ними делать… А вот еще пример  в эту же  пятницу, во второй половине дня  путы в си по 10,5  раздавали, 937 контрактов набрал в 57 страйке, уснул, проснулся, сишка 600 пунктов  разом отматала в их сторону, налив не мало, а не уснул бы взял бы всего лишь 2 по 300)))
Frommas, насколько целесобразнее  и оптимальнее, за счет дельты «прокатываться» а не за счет волы  ее тяжело спрогнозировать или вернее  соотнести с прошлой типа заученно мудренно с историч-й и ожидаемой, это как флюгер  или аллегорию не могу подобрать… не знаешь когда оборотень" вола выскользнит типа…
Проблема опционов в том, что они могут очень долгое время давать крайне аппетитную прибыль, а в один прекрасный момент черный лебедь может перекрыть всю прибыль за долгие годы. Как по мне-это инструмент в 1ю очередь для хеджа.
avatar

WaveCatcher

WaveCatcher, согласен! но на голых покупках сольешься быстрее в раз десять)надо хеджить продажи в любом случае
РОМАН ПЕТРОВ, согласен, голые покупки в том числе и имею в виду) а продажу хедж мало кого спасет в периоды, как в 2008 году.
Не знаю, а мне покупать нравится. Поднимался в десятки раз, а потеря ограничена. Как часто? Ну а это от других факторов зависит (угадал-не угадал)
  • |
  • ascod86, открывать позу в сторону роста волы? говорите, понятно на падение движения. вола растет, а как же на росте где увидеть -то рост волы?  или все в сравнение… у вас
avatar

gelo zaycev

Интересные правила, какова лучшая конструкция для направленной торговли, календарный спред?
avatar

AlexGood


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW