Опционы

интересует мнение опытных опционщиков.
продал коллы сбербанка. диапазон 16000-16500,  19 июля   исполнение. Вопрос
1. как лучше хеджировать7 через покупку фьючерсов или роллирование? что если продать еще путов на 15500 и ниже?
2. стоит ли активно покупать продавать опционы внутри дня, своего рода дейтрейдинг на опционах?  в день движение может достигать от 50% и выше.плюсы и минусы?
важно ваше мнение, спасибо

Только 8 июля написал о запрете коротких опционных позиций в ВТБ24 ( http://smart-lab.ru/vopros/408533.php ) и уже с 11 июля короткие позиции по опционам стали возможны. Читайте новости обслуживания:

broker.vtb24.ru/servnews/art_detail/1092013/

Мои возможности резко увеличились. Риски тоже ))).

Вчера (11.07) на CME в недельных опционах европейского типа на фьюч EurUsd по колах вне денег прошли недетские изменения открытого интереса:

Jul17Wk2 (экспирация 14 июля)    страйк 1.1550   +999 контрактов
Jul17Wk3 (экспирация 21 июля)    страйк 1.1550   +886 контрактов

в месячных опционах тухляк в изменениях.

Предположения на ближайшие 10 дней:
1) шпиль на север с возвратом к 1.1550
или
2) EurUsd на юг?

Ваши мысли?

Еще утром смотрел на российский рынок с большим скептицизмом и неопределенностью. Что, впрочем, касается лишь направленных позиций. А вот из ненаправленных появилась у меня буквально пару часов назад интересная идея – если конкретней покупка стрэддла на недельных опционах.  Базовый актив – фьючерс на индекс РТС, страйк – 100000, экспирация 13.07.17.  Дельту сделал близкой к 0. Премии по которым открывал: 420 колл и 1070 пут.

Ключевой причиной является наличие важных событий в ближайшие 2 дня (запасы нефти + выступление Джанет Йеллен), низкая волатильность, а также уже очень длительная консолидация фьючерса на индекс РТС.

Как строится купленный стрэддл и другие подробности стратегии можете найти здесь.

( Читать дальше )

Базовый актив 99350. Стоимость опционов на него в моменте: call 100 000 — 430,call 97500 — 2040, put 100 000 — 1080, put 97500 — 200. Вам известно про рынок только одно — до экспирации цена БА обязательно отклонится от текущей на 2000. Можно купить 1000 штук любых опционов и использовать любое количество БА. Как выглядит оптимальная позиция при этих условиях? Как выглядит формальное решение при произвольных ценах БА, опционов, уровнях страйков? Где ошибка в условии? Ставка, дивиденды, комиссии — все по нулям

Рынок американский.
Наблюдается порядка 2200 компаний. Каждая публикует отчет 4 раза в год. Май-середина июля не самый богатые на котчеты месяца. Ближайший период отчетности основных компаний выбора начнется с 15 июля до середины сентября (2 квартал). Бывают дни (недели) с большей или меньшей загрузкой. Например, на этой будет порядка 5 компаний для покупок опционов, а на следующей — возможно 20, а через неделю около 50. Задача из всех найти от 1 до 3 в день самых перспективных. 
Риск в одной сделке от $100 до $150
Максимальная продолжительность сделки — 10 дней
 
Все подробности через профиль (О себе)

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Общая картина:


s019.radikal.ru/i609/1707/eb/dd5ea965d6fd.jpg

1. Нефть: — 250$.
2. Золото: + 350$.
3. Трежерис 30: + 312.5$.
4. Трежерис 10: + 187.5$.


Всем успехов в торговле.

( Читать дальше )

Доллар растет. Растет цена длинной позиции в Si.  Для страховки от падения цен использую один из двух вариантов:
1. Продажа контракта Si  с одновременной покупкой контракта колл.
2. Покупка контрактов пут без продажи контрактов Si.
 
У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. У варианта 1 лучше страховка от снижения цены и меньше требований по ГО.
У варианта 2 больше требований по ГО, но при росте цены портфель растет быстрее, страховка же от снижения цены хуже.
Следует также отметить меньший временной распад позиции варианта 1 за счет исключения контанго фьючерса.

Какой вариант выбрать? Хотелось бы узнать как аргументированно выбрать оптимальный вариант.
 
РС1. Месячное контанго фьючерса в два раза меньше временного распада месячного опциона, поэтому замену всех фьючерсов коллами не предлагать.