Блог им. pterodactylll

Недельные опционы: выход из диапазона

Еще утром смотрел на российский рынок с большим скептицизмом и неопределенностью. Что, впрочем, касается лишь направленных позиций. А вот из ненаправленных появилась у меня буквально пару часов назад интересная идея – если конкретней покупка стрэддла на недельных опционах.  Базовый актив – фьючерс на индекс РТС, страйк – 100000, экспирация 13.07.17.  Дельту сделал близкой к 0. Премии по которым открывал: 420 колл и 1070 пут.

Ключевой причиной является наличие важных событий в ближайшие 2 дня (запасы нефти + выступление Джанет Йеллен), низкая волатильность, а также уже очень длительная консолидация фьючерса на индекс РТС.
Недельные опционы: выход из диапазона

Как строится купленный стрэддл и другие подробности стратегии можете найти здесь.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
287 | ★4
8 комментариев
То что стрельнет, сомнений нет, и большая вероятность, что прострел будет вверх.
Наблюдения говорят о том, что когда подавляющее большинство ждет снижения и новости везде запускают на эту тему и волновики (липовые) народ держат в шортах, то все произойдет наоборот. Как мысль, что новости запускают маркетмейкеры, а остальные прогнозеры на них начинают играть и «мясо» ведется. А при малейшем движении в сторону прогноза от прогнозистов будет как обязательно — ну я же вам всем тут говорил, что пойдет вниз ))
Если интересно, то можете просмотреть тут же на сайте, как долго волновики (не все, а лишь некоторые) держат народ обещаниями по РТС вниз (скоро месяц уже будет) и с каждым днем в тех ветках увеличивается число вопросов — ну когда же вниз пойдем )) что говорит как раз о сказанном выше.
На мой взгляд если объективно, то рынок сам еще не знает куда пойдет индекс РТС, т.к. это синтетика (корзина) не всей биржевой российской площадки. И нужно как раз оценивать акции входящие в эту корзину, тогда и будет более понятно, куда настроен идти индекс.
так если в деньги не будут выходить, то роллировать уже невозможно, остается фьючерсом регулировать , либо вариант переходить на следующий недельный то есть встать в позицию на продажу от тех центральных страйков от 13июля то есть…
avatar
 покупка стредлла не всегда выходить(отбивается рентабельно), почему бы вертикальный спред не выставить?
avatar
gelo zaycev, бабочку имеете ввиду?, да я в целом обычно так и делаю, но сейчас уж очень маленькие цены на опционы со страйками +-2500. А дополнительные проданные опционы при удержании их не совсем до экспирации несколько уменьшают маневренность
avatar
pterodactylll, дополнительно в купе продать на 20июля исполнения со страйком 100.000 допустим ?.. маневренность согласен, но вы позу закроете 13июля автоматом, если направление не спрогнозируете…в   любом случае без фьюча делать нечего, а то бомба только замедленного действия(все сгорает…
avatar
gelo zaycev, потому что он не знает куда конкретно будет выстрел
Николай Николай, согласен, но отдача больше будет в верт-м. спреде, а так могут как обычно маркет-мейкеры за 2-1дня зажать диапазон(обычно бывает) и средлл «сгорит»… у них расчет из-того что около и вне денег продают, по такой тактике  и стратегии
avatar
ну вот и начались кривые отмазки как и писал выше smart-lab.ru/blog/409105.php )) теперь ждем когда народ посливает свои депозиты и начнутся разборки с этим пряником ))

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Сбер РПБУ 6 мес. 2026 г. - кому нужны 30% доходности?
Сбер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 6 месяца 2026 года. Чистая прибыль за полгода работы составила 995 млрд руб. (+20,4%). За...
Фото
Есть неприятная вещь, о которой редко говорят прямо!
Можно много торговать, накапливать опыт, смотреть рынок каждый день, разбирать графики, помнить десятки удачных и неудачных входов и всё равно не...
Пора перестать играть в рулетку: почему до конца года разумнее выбирать облигации с фиксированным купоном и высоким рейтингом
За последние несколько лет рынок пережил тот самый период, когда «стреляло» почти всё: от мемных акций до экзотических фондов, и случайная идея...
Фото
Сетевые компании. Изменение целевых цен и смена рейтинга!
Я последнее время наблюдаю такую тенденцию — у компании дивидендный гэп, но акции продолжают отвесно падать, это и произошло с сетевыми...

теги блога pterodactylll

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн