Российские активы и в частности фьючерс на индекс РТС несколько дней находились под серьезным давлением, даже несмотря на рост нефтяных котировок. Все это, казалось бы, создает неплохие предпосылки для серьезного отскока вверх (который уже сегодня частично происходит), но не будим торопиться с выводами и посмотрим на ситуацию более детально.

Первым делом предлагаю взглянуть на техническую картину RTSI.

Здесь, как видно добрались до серьезного уровня, от которого очень даже интересно совершать активные действия, но вот вопросы какие?

Для меня ключевыми здесь остаются несколько моментов:

• 1) Среднесрочный тренд по-прежнему вниз (трендовая линия и скользящие средние тому явные подтверждения
• 2) Краткосрочны восходящий тренд был пробит, как и преодолен сильный уровень 1020 (что по волновому анализу нивелирует возможность того, что 21 июня началась новая импульсная волна вверх).
• 3) Сколько либо серьезных объемов на сегодняшнем небольшом отскоке от 1000 пока не наблюдалось.

( Читать дальше )

Вот взглянул сегодня на несколько графиков, и окончательно развеялись сомнения в открытии позиции по фьючерсу на индекс РТС.

Посмотрите сами:

ММВБ явно достиг сильного сопротивления и, скорее всего, опуститься как минимум в район 1900 в ближайшее время.

При этом доллар/рубль достиг сильной поддержки и также выглядит интересным для покупки.

( Читать дальше )

Вот и произошло, то чего еще накануне ожидал. Фьючерс на индекс РТС благополучно сходил на 2000 пунктов. Позицию закрыл в 101060.





( Читать дальше )

Российские акции в целом в последнее время чувствовали себя достаточно уверенно. Поводом для локального оптимизма здесь остается тот момент, что практически при неизменных ценах на нефть и металлы рубль продолжает ослабевать. Данный момент очень позитивно влияет на акции экспортеров. Впрочем, на мой взгляд, такая динамика вряд ли будет продолжаться длительный период времени и близка к своему, по крайней мере краткосрочному  завершению. Вблизи текущих значений просматривается очень сильное сопротивление (график ниже показывает индекс ММВБ и доллар/рубль+Brent на одном графике).

 

В свою очередь из событий и фундаментальных факторов стоит отметить достаточно противоречивый внешний фон:

 Со стороны денежно-кредитной политики: 

— долгосрочно ждем ужесточения причем как со стороны США, так и еврозоны, и Японии

  — при этом краткосрочно наоборот пока есть предпосылки к некоторому смягчению риторики. Слабые данные по инфляции США (судя по пятничным данным снова не наблюдался рост зарплат за июнь (+0,2% против ожиданий на уровне 0,3%) дают надежды на то, что в этом году больше повышений ставок не будет

( Читать дальше )

Суть: Продажа RIM4 на пробое отметки 121400.
Стоп: 500 пунктов. Цель: 120050

Всем отличного дня и усехов в торговле!

Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется вблизи уровней закрытия четверга. На валютную составляющую индекса серьезным образом давит снижение российской валюты (-0,25%), которое, таким образом, реагирует на обвал нефтяных котировок (-1,1%). Между тем фьючерс на индекс подошел к существенному сопротивлению в районе уровня 158000. По данному уровню проходит диагональная трендовая линия еще с июня текущего года. Закрепление выше данного стратегически важного уровня может толкнуть индекс к отметке 160000. За продолжение роста по-прежнему выступают такие факторы, как нахождение в растущем тренде и выше 200-дневной скользящей средней. При этом дивергенций с MACD гистограммой на дневном графике также нет. На текущий момент настораживает лишь тот момент, что с 15 ноября индекс вырос уже более чем на 17%, а объемы на этом росте постепенно снижались. Из-за длинных праздников значимость данного фактора можно несколько снизить, но полностью игнорировать этот момент точно не стоит.


( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС в последнее время смотрится очень сильно и только за последнюю неделю прибавил почти полных 3%.При этом цена достигла вершины восходящего канала и может немного сбавить обороты. На что намекает дивергенция между ценой и гистограммой МАСD, правда последний задерг еще никто не отменял ).

 
 
Если рассматривать количество открытых позиций по фьючерсу на РТС, можно заметить, что крупные участники настроены в большей степени на продажу. По данному активу к концу прошлой недели количество длинных открытых позиций юридическими лицами составило 232439 контракта, против 283845 коротких позиций.
Судя по открытым опционным позициям на фьючерс РТС с исполнением 17.10.12, где видно, что минимальная точка выплат — находится между (135000 и 145000) — можно предположить, что цену фьючерса будет тяготить именно к этой отметке, т.е. немного ниже текущих уровней.


( Читать дальше )