Демо-счёт не учит торговать, поэтому я создал тренажёр

Я делаю аналитический сервис по Мосбирже: считаю фундамент по всем бумагам Мосбиржи, ищу сетапы на графиках, проверяю гипотезы бэктестом. По ходу упёрся в вещь, которая к коду отношения не имеет, и решил про неё написать, а заодно показать, что из этого вышло.

На бирже почти невозможно учиться на собственном опыте по трем причинам:

1. Редкая обратная связь.Между решением и результатом дни и недели, в редких случаях часы (если ты не скальпер). А для прокатчик навыка нужны осмысленные циклы «решил → узнал, что вышло».
2. Шум вместо статистики.На коротком отрезке результат отдельной сделки в основном случаен. Из десяти сделок шесть-семь в плюс — готов вывод о «своём» методе, хотя выборка не отличает умение от везения. Обратная связь есть, но она врёт.
3. Искажение памяти.Через две недели никто не помнит, что именно думал в момент входа. Под результат задним числом подгоняется объяснение — проверить нечем (тем, кто добросовестно и регулярно ведет дневник — респект).

Демо-счёт брокера не чинит ни одну из трёх. Время в нём идёт в том же темпе, никто не спрашивает, почему ты вошёл, и никто потом не показывает, что из этого повторяется. Он тренирует нажатие кнопок.

Что получилось

Тренажёр на реальной истории Мосбиржи. Открывается кусок графика живой бумаги, вы листаете его по одному дню и решаете — купить, продать или пропустить.

Три важных ограничения тренажера:

1. Нельзя принять решение задним числом.Видно 150 баров истории, дальше открывается по одному бару — будущего не видно. Даты не указаны для невозможности «вспомнить», что было в этот период времени компанией в частности и рынком в целом
2. Сделка исполняется по открытию следующего дня/часа.Не по цене, на которую вы нажали. Это приучает к тому, что цена в момент решения, как правило, уже недоступна, убирая главную ложь ручного бэктеста «вот тут бы я купил».
3. Причина и план выхода записываются до входа.Можно ответить «пока не знаю» — это тоже данные. После того как гипотеза зафиксирована, её нельзя переписать.

В итоге журнал показывает результат сделки и насколько поведение сошлось с планом.

Сейчас в тренажере 54 наиболее ликвидные бумаги в отрезке 2019–2026 г.г. В выборку намеренно попали ковидный обвал и февраль 2022, чтобы не выработать привычку, которая ломается в первый же кризис.

Подсказки и каузальность

Пока листаете график, тренажёр отмечает события: всплеск объёма, крупная свеча, дивергенция, подход к уровню.

Считают их те же детекторы, что работают на живом рынке в основном сервисе. Каузальность проверена, а не заявлена. Уровни строятся скользящим окном только по прошлым барам. Подсказка на баре не знает ничего о том, что было после него.

Разбор от наставника

По итогу нескольких сделок можно получить разбор от ИИ-наставника. Наставник обучается на ваших данных и, чем больше сделок в тренажере, тем точнее его рекомендации.

Важно! Наставник разбирает поведение пользователя, а не рынок.

Еще одно ограничение: ИИ не является источником цифр. Всё, что можно посчитать, считается детерминированно кодом. ИИ лишь формулирует наблюдения словами. Она физически не может выдумать статистику по вашим сделкам, потому что не имеет к ним доступа. В теме денег это, на мой взгляд, разница между игрушкой и инструментом.

Чего в тренажере нет

Тренажёр не учит зарабатывать, но помогает тренировать торговую дисциплину, замечать, что вы делаете, держаться собственного решения.

Пока в тренажере реализованы только лонги. Если увижу заинтересованность, то буду развивать продукт дальше.

Работает без регистрации как в мобильной так и в десктоп-версии. Пары минут достаточно, чтобы понять, о чём это: trener.moexanalyst.ru

Отдельно интересно ваше мнение по одному спорному решению — я специально не показываю, что было бы дальше, если бумага пропущена, т.к. пропуск может превратиться в способ подсмотреть будущее без риска. Но сейчас пользователь не может узнать цену своей осторожности. С удовольствием выслушаю рекомендации, т.к. пока не уверен, что выбрал правильно.