В любом исследовании сначала идет подготовка исходных данных. На фин. рынках это почти всегда истории котировок. В зависимости от источника, они могут обладать определенными особенностями. Сегодня поговорим о белых лебедях и способах их обойти.
На эту тему ранее были написаны небольшие заметки.
На картинке 20 лучших проходов с форвардами (правее синей линии), взятых из генетической оптимизации на 18-ти ядрах с принудительным прерыванием после 2000 проходов (подробности здесь).
Торговый робот должен (условно) удовлетворять следующим условиям:
Безусловно, эти требования ничего не гарантируют, хоть и несколько увеличивают доверие к потенциальным возможностям робота.
Во время Оптимизации с целью лучшего подхватывания самой ТС имеющихся рыночных закономерностей желательно наличие механизма обхода черных/белых лебедей (случайные сильные убытки/прибыли на одну сделку).
Некоторые обходят их через данные о новостях — не торгуют там в Оптимизаторе. Это неплохое решение.
Когда же нет календаря новостей, то пробуют вычислить лебедей через анализ истории котировок. Тут уже нет универсального решения, т.к. нужно подстраиваться под особенности своей ТС.
Наконец, есть еще вариант обхода уток, когда не хочется возиться ни с одним из способов: просто выбросить самые убыточные/прибыльные сделки. А для остальных посчитать прибыльность, просадку и т.д.
Добрый день, коллеги!
Ответ на вопрос дан уже в теме.
Ответ на вопрос: «Каким образом?» тоже дам сразу – применяя регулярную Ротацию систем.
Читателям смартлаба, не желающим читать много букв и смотреть картинки, дальше можно не читать.
Предлагаю остаться только тем, кто хочет понять, как часто надо проводить Ротацию систем?Итак,
Цель данной статьи:
Понять, как часто необходимо проводить Ротацию систем, чтобы регулярно заработать на рынке Forts?
1.Что я понимаю под Ротацией систем в данной статье.
Если мы имеем две системы с одинаковым кодом, но с разными параметрами, значит у нас две разные системы.
Меняя параметры системы, мы фактически меняем торговые системы. Именно это я понимаю под Ротацией в узком понимании.
Ротация систем в широком понимании – это не только замена параметров систем, но и замена собственно систем. Рассмотрение вопроса «как часто менять системы в портфеле?» выходит за рамки этой статьи.