Постов с тегом "Оптимизация торговой системы": 9

Оптимизация торговой системы


Очень волосатый шар.

    • 14 апреля 2023, 14:37
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Очень волосатый шар.


Ниже будет много бытовой терминологии и фривольных аналогий.



( Читать дальше )

Один из методов псевдо-адаптации.

    • 30 января 2023, 01:13
    • |
    • fxsaber
  • Еще
Один из методов псевдо-адаптации.


Любой скальпер знает, что круглосуточная торговля — глупость. Есть интервалы, где достигается высокая и стабильная прибыльность, поэтому различными способами находят эти интервалы. Например, при оптимизации всех параметров ТС перебирают еще и возможные временные интервалы (начало/конец).

 



( Читать дальше )

Фильтр белых лебедей.

В любом исследовании сначала идет подготовка исходных данных. На фин. рынках это почти всегда истории котировок. В зависимости от источника, они могут обладать определенными особенностями. Сегодня поговорим о белых лебедях и способах их обойти.

 Фильтр белых лебедей.

На эту тему ранее были написаны небольшие заметки.

 

 

Белый лебедь.

На картинке 20 лучших проходов с форвардами (правее синей линии), взятых из генетической оптимизации на 18-ти ядрах с принудительным прерыванием после 2000 проходов (подробности здесь).

Фильтр белых лебедей.



( Читать дальше )

Уменьшаем выборку - увеличиваем стат. значимость?

    • 28 января 2022, 01:22
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Торговый робот должен (условно) удовлетворять следующим условиям:

 

  • Совершать достаточно много сделок на интервале настройки (оптимизации).
  • Показывать столь же стабильный результат вне интервала оптимизации.

 

Безусловно, эти требования ничего не гарантируют, хоть и несколько увеличивают доверие к потенциальным возможностям робота.

 



( Читать дальше )

Обход несистемных убытков/прибылей при Оптимизации ТС

    • 03 февраля 2020, 01:11
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Во время Оптимизации с целью лучшего подхватывания самой ТС имеющихся рыночных закономерностей желательно наличие механизма обхода черных/белых лебедей (случайные сильные убытки/прибыли на одну сделку).

Некоторые обходят их через данные о новостях — не торгуют там в Оптимизаторе. Это неплохое решение.

Когда же нет календаря новостей, то пробуют вычислить лебедей через анализ истории котировок. Тут уже нет универсального решения, т.к. нужно подстраиваться под особенности своей ТС.

Наконец, есть еще вариант обхода уток, когда не хочется возиться ни с одним из способов: просто выбросить самые убыточные/прибыльные сделки. А для остальных посчитать прибыльность, просадку и т.д.



( Читать дальше )

Вопрос Новичка: можно ли заработать на рынке Forts? – Мой ответ: ДА!

Добрый день, коллеги!

Ответ на вопрос дан уже в теме.

Ответ на вопрос: «Каким образом?»  тоже дам сразу – применяя регулярную Ротацию систем.

Читателям смартлаба, не желающим читать много букв и смотреть картинки, дальше можно не читать.

Предлагаю остаться только тем, кто хочет понять, как часто надо проводить Ротацию систем?Итак,

Цель данной статьи:

Понять, как часто необходимо проводить Ротацию систем, чтобы регулярно заработать на рынке Forts?

1.Что я понимаю под Ротацией систем в данной статье.

Если мы имеем две системы с одинаковым кодом, но с разными параметрами, значит у нас две разные системы.

Меняя параметры системы, мы фактически меняем торговые системы. Именно это я понимаю под Ротацией в узком понимании.

Ротация систем в широком понимании – это не только замена параметров систем,  но  и замена собственно систем. Рассмотрение вопроса «как часто менять системы в портфеле?»  выходит за рамки этой статьи.



( Читать дальше )

Не все тикеры одинаково полезны

Выбор прибыльной торговой системы. Часть 4 Тикер.

     Попробуем проверить, насколько хорошо те или иные тикеры торгуются с помощью торговой системы, построенной на индикаторах технического анализа. Для этого возьмем 32 тикера (ликвидные фьючерсы и некоторые акции Московской биржи). Для каждого тикера, с помощью конструктора торговых роботов 3CBot сгенерируем по 665 одинаковых торговых систем, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа с одинаковыми параметрами для всех тикеров. Таким образом, нельзя утверждать, что системы оптимизированы под определенные тикеры. Тесты проведем для двух таймфреймов: 15 min и 60 min и трех периодов: 10-12 г., 13-15 г., полугодие 16 г. Фьючерсы и акции тестируются без плечей. Итоги будем подводить по среднегодовой доходности портфеля из 665 систем для каждого тикера.
     Результаты таймфрейма 15 min выглядят следующим образом:
Не все тикеры одинаково полезны

( Читать дальше )

Оптимизируем алгостратегию: 70% годовых не предел!

Возьмем за основу исходный результат продажи месячных путов на SPY c доходностью 24% годовых и попробуем выжать максимум.
Изначально результаты теста были следующие:
Тайная жизнь опционов SPY: месячные, страйк=5% OTM
Теперь оставим только входы на высокой волатильности:

( Читать дальше )

Оптимизация грааля или подгон :D? ВОПРОС

    • 10 июня 2014, 17:31
    • |
    • ido
  • Еще
Здравствуйте! 
Обращаюсь ко ВСЕМ ЗНАЮЩИМ СТОРЖИЛАМ


О системе
Трендовая, пробойная система. Рынки: NYSE, CME и Forex (Кто обладает информацией о том как в wealth lab загрузить котировки РТС — напишите пожалуйста в коментах).


Вопрос1 — время оптимизации и время на форвард тест:

Какой лучше использовать отрезок, что бы не получился подгон?
-Больший отрезок для оптимизации и меньший для форварда?
-Меньший отрезок для оптимизации и больший для форварда?
-Или выбрать отрезки равные?
 
pixs.ru/showimage/123jpg_6381696_12496653.jpg


Вопрос2  — может ли система считаться рабочей, если она показала доходность на 8 из 40 инструментах ликвидов NYSE?

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн