Оптимизация грааля или подгон :D? ВОПРОС

10 июня 2014, 17:31
|
ido

Здравствуйте!
Обращаюсь ко ВСЕМ ЗНАЮЩИМ СТОРЖИЛАМ

О системе
Трендовая, пробойная система. Рынки: NYSE, CME и Forex (Кто обладает информацией о том как в wealth lab загрузить котировки РТС — напишите пожалуйста в коментах).

Вопрос1 — время оптимизации и время на форвард тест:

Какой лучше использовать отрезок, что бы не получился подгон?
-Больший отрезок для оптимизации и меньший для форварда?
-Меньший отрезок для оптимизации и больший для форварда?
-Или выбрать отрезки равные?

pixs.ru/showimage/123jpg_6381696_12496653.jpg

Вопрос2 — может ли система считаться рабочей, если она показала доходность на 8 из 40 инструментах ликвидов NYSE?

Т.Е. другими словами, должна ли система работать неприменно на всех интсрументах, что бы быть рабочей ?

Результаты системы:

NYSE:

FOREX:

CME:

Вопрос3 -можно ли взять лучшие и самые стабильные инструменты со всех рынков и обьеденить их в один потфель?

СПАСИБО!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

5 комментариев

Не очень хорошие показатели по средней доходности и убыточности на одну сделку. Запас прочности тут очень мал.

10 июня 2014, 17:50
Ответить

чето все бросились подпаливать граальчики…

mihAnik

10 июня 2014, 17:54
Ответить

1 форвардное тестирование бредовый бред… подумаешь — сам поймешь… делать надо как раз точно наоборот…
2 если параметров оптимизации больше 1-2ух то подгонка
3 вообще есть целый ряд тестов на стабильность робота
4 тесть не на индексах, а на бумагах входящих в индекс, среди них выбери все удобные для торговли