ОПционы

октябрьский экспир 15.10.12 - где закроемся, кто что думает ? собственно хочется понять соотношение тех кто думает что прорыв флэта будет ДО экпира и тех, кто думает что ПОСЛЕ )

Добрый день

по РФР:
сегодня по аукционам прямого РЕПО с ЦБ РФ
ON
Объем спроса, млн. руб.
310 759,2

Общий объем заключенных сделок, млн. руб.
199 706,5



 
1W
Объем спроса, млн. руб.
1 110 222,0

Общий объем заключенных сделок, млн. руб.
1 077 389,7



 
ON (послеобеда)
Объем спроса, млн. руб.
10 445,8

Общий объем заключенных сделок, млн. руб.
886,6



 
ставки в конце дня понимаете какие )


про надгрузку… недавнее сокращение инвест подразделение ВТБ Капитала и их совсем небольшой бондовый портфельчик… ну тоже понимаете

и ещё… если только движение начинается после флета… не стоит вставать в противоход на первый же день — думаю с этим точно не поспорите )

P.S. покупать ofm call-opt на падении за 5 дней до экпирации… хм ) явно не решение опытного опционного трейдера… ну с этим ещё можно поспорить )

И так, сегодня АА после рынка открывает сезон квартальных отчетов Q3. Из всех активов, на мой взгляд, самым привлекательным сегодня является акция YUM. Критерии выбора я не раз обсуждала в частных беседах с теми, кто мне пишет и интересуется этим видом торговли. С точки зрения моих основных критериев несколько завышена разница между IV и  HV, но при этом IV  находится приблизительно в середине своего годового диапазона, а HV недалеко отошла от годового минимума. 

Я решила открыть яварский стрэддл со страйком 67.5 в расчете, что завтра цена акции совершит гэп на открытии в любую сторону.


Позиция следующая:

Buy  YUM Jan13 67.5 Call  $2.71 $271.00
Buy  YUM Jan13 67.5 Put  $3.95 $395.00
.................................................................
Net.............................................$666.00


Greeks:
 
Symbol        Bid     Ask    IV       Delta   Gamma   Vega   Theta
YUM Jan13
67.5 Call      2.69  2.71  23.51  46.46     4.86     13.81  -1.68

( Читать дальше )

Российский рынок во вторник — разнонаправленно

• рынок в середине торгового диапазона последних недель
• недостаток информации, недостаток активности => пила
• больших потоков в рынке не видно
• техническая консолидация — сужение волатильности перед выносом
• выжидание перед началом сезона отчетности в США
• нефть +1,5% — рост в Лукойле
• Европа — ясность только после саммита 18/19 октября. В фокусе снова Греция  

Бесспорно интересен с бидом на октябрьских путах объем 40 тыс. контр.
При этом ОИ вырос, — кто-то набирает позу, а не закрывает

• АК: это не Каленкович:)
• АК: заявка рекордная


• АК: заявки от 5 тыс как правило означают, что рынок мойдет в ту сторону
• АК: вероятный хедж портфеля на 4 млрд рублей 
• АК: вероятно до выхода из боковика осталось недолго
• АК: в плюс выйдет только если упадет ниже 144200.

Проба пера. Не скупитесь на эпитеты...

Если рынок пойдёт дальше в боковике или стрельнет.

(проданы дальние и куплены ближние)

http://www.option.ru/analysis/option?shportf=40eec8452ffa5a57b4b2b2fbfffccb50#position

или вот так:

(проданы ближние опционы и куплены вдвойне дальние)

www.option.ru/analysis/option?shportf=a5e422d7548bef109f8e393de4aa9717#position

Кто из нас когда то не мечтал выиграть в лотерею? Я уверен, что большинство из Вас когда то в своей жизни покупали билеты, заполняли карточки с номерами вашего дома или дня рождения в надежде выиграть тот большой мега приз который изменит вашу жизнь навсегда. К сожалению, Ваши шансы выиграть в лотерею ещё меньше чем шансы быть ударенной молнией дважды в один день. Означает ли это, что лучше даже не мечтать и не пытаться?
 
Если я Вам скажу, что у вас есть шанс превратить $1500 в $150,000 при шансах выигрыша ну на пример 1:50? Вас это заинтересует? Как на счёт $1500 в $20,000 при шансах 1:10? Давайте поговорим о лотерейных билетах на фьючерсных рынках....
 
Под лотерейными билетами на фьючерсном рынке мы подразумеваем опционы с длительным сроком исполнения и со страйковой ценой удалённой от рыночной цены на столько, что цена этой позиции будет очень дешевая.
 
Не все рынки дают нам возможность «играть» в лотерею. Во первых нам нужно что бы рынки были достаточно волотильны, преимущественно зависели бы от многих факторов, таких как повышение спроса или предложения, временные факторы связанные с историческим колебанием цен, погодные факторы и гео-политические. Большинство рынков в той или иной мере подходят под это описание… но наиболее привлекательным для нас является зерновой сегмент фьючерсного рынка.
 


( Читать дальше )

это что-то близкое к рекорду. я во всяком случае не припомню таких заявок.

Инструменты трейдера — правильный системный подход к анализу рынка + БОНУС «Потерн каждый трейдер должен знать»
 
Приглашаем Вас на семинар о системном подходе к анализу рынка

 
Во время семинара Вы узнаете:
 

• Основные составляющие системного анализа
• Тренд, потерны, сила движения и относительные уровни.
• Участие в рынке и ликвидность
• Торговые циклы и временные таймфрэймы 
• Рыночный сентемент 
• Бонус: Потерн для свинг или позиционного трейдера.

Вы так же получите ответы на все интересующие Вас вопросы связанные с торговлей Фьючерсами.
 
Время проведения семинара: Вторник, 9е Октября, в 19:00 по Киеву (20:00 по Москве)
 
Предварительная регистрация не нужна. Вы сможете подключится к комнате за 30 минут до начала. Места ограничены, приходите раньше.
 
http://itgdirect.adobeconnect.com/r8m766fzuba/

docs.google.com/open?id=0B2TRAVz1qmhrVDZMQlpqcVl4NkE

Начинается сезон отчетности — время, когда можно пытаться торговать календарные спреды, исходя из дисбалансов, которые складываются на опционах.

По ссылке — файл с фундаментальной и опционной информацией по компаниям, которые должны отчитаться в ближайшие дни.

smart-lab.ru/blog/50665.php

Тут описание полей. Добавлены еще поля — изменение рекомендаций сел-сайда в последние 4 недели,

STDEST — стандартное отклонение ожиданий по прибыли.

MAD и STDEV — среднее и стандартное отклонение движений на отчетности за 10 лет.

IERM — расчитанный по временной структуре амплитуда колебаний.

RP — теоретическая премия за риск ( из CAPM).

Surprise — насколько удивила отчетность в прошлом квартале.

Планирую еще добавить среднее движение по волатильности.

Вся информация не может рассматриваться как рекомендации — выкладывается тут исключительно в образовательных целях.

Сохраняю лонг (147000, 04.10.2012) Цель прежняя 155000. Сегодня снова отскочили от нижней граници средне-срочного восходящего канала. Рынок на распутье. Куда мы пойдем? Покорять новые вершины на 170000 или новые глубины на 120000. Кто знает… Кто знает…