ОПционы

Вот такой «журавель» получился у меня после частичного закрытия весьма прибыльной позиции.

Что с ним далее делать ума не приложу. Закрыть вроде жалко т.к. на росте сохраняется чувствительный потенциал, а торговать еще неделю, на снижении особых проблем не наблюдается и тета пока вроде терпимая.
Но как им управлять, что резать и что добавлять пока если честно интуитивно не понимаю.
Хотелось бы услышать конструктивную критику и конкретные советы по управлению.
Плюсую в профиль всем, кто помогает, т.к. плюсовать комментарии рейтинга нет.
 
 
 
 
 
 
 

По теме:  http://smart-lab.ru/blog/138853.php
«Опционный портфель на РТС (октябрь). Приглашаю заинтересованных.»

Итак, время формирования портфеля было выбрано правильно. Вчера цена сделала движение 4000 пунктов, что подразумевает: — время защитить прибыль. Я делал хэдж:  www.option.ru/analysis/option?shportf=87ed12342072db5c02d3d7022732f53d#position

Теперь портфель защищён!  Обращаю внимание на составляющую - «Страховка от флэта», я её ликвидирую, как только тетта вытянит к «0», это сегодня или на следующей сессии. Сейчас минус незначительный и он оценивается как  безопасный.

Составляющая «Уровни» — без изменений до данных уровней.

Повторюсь, все действия, которые я делаю по управлению портфелем — не подразумевают угадывания направления! Это моё понимание опционов и оно не связано с различными формулами, только практика!

Картинка:

Известное выражение дай прибыли течь))) Как только раньше я не пытался это сделать. И давал вроди прибыли течь, но рынок разворачивался и вся прибыль даже которая была улетучивалась. И закрывал позы с прибылью, потом наблюдал как рынок шел дальше без меня. Короче надувал меня рынок почти постоянно. Как вышел из положения? С помощью опционов эту проблему удалось решить!
Пример это текущая сделка.
Были проданы путы 125 октябрь и куплены колы 130 сентябрь. По 2300 п/п соответственно. Прибыль на сегодняшний момент более 100% от суммы первоначальной позиции если считать по колам. Сидеть в 130 колах далее? Можно получить разворот рынка вниз и опять правило дай прибыли течь убьет всю мою прибыль. Продать кол 130 сейчас? А вдруг будет 142 или просто выше 135 обидно блин. И жадность у меня тоже есть её кормить нужно обязательно. 
Выход — мы продаем кол 130 по4800 и покупаем кол 135 по  1300. Одновременно откупаем пут 125 октябрь по 1300. 

( Читать дальше )

Вчера смог закрыть конструкцию в + )




( Читать дальше )

Добрый день!

Прошу знающих объяснить как работают опционы на моем примере:

Сегодня утром фРТС был на уровне 129850, опцион 130P продавался 2010 руб. Я покупаю 10 контрактов фРТС по цене 129850 и 10 опционов 130P. Опционы покупаются с целью страховки от падения.

Вечером фРТС — 133850, опцион 130P покупается за 530 руб.

Что я получаю в итоге?

фРТС: 10 х (133850 — 129850) х 0.6 = 24000 руб.
130P: 10 х 2010 — 10 х 530 =  14800 руб.

Маржа: +  9200 руб.

Верны ли мои расчеты?

А если бы рынок упал бы на 4000п.?
Насколько бы выросла стоимость продажи опциона 130P?
И какая у меня была бы маржа? 

Привет! Ровно год прошёл, как я добавил в свой алгоритм опционы. А если точнее, то построил алгоритм в основе которого заложены опционные стратегии. Цель моего поста — сдача экзамена на реальном рынке используюя свой алгоритм, второй частью будет - найти партнёра. В основе моей торговой идеи  -  «теория хаоса», или абсолютное безразличие к будующему направлению цены. Я планирую управлять портфелем, но не с позиции — «я каждый день хожу на работу и надо что-то делать». В любом случае — управление я покажу.  Буду рад ответить на ваши вопросы.

1. Обыкновенная синтетика

                                                                                                                                                  

( Читать дальше )

        «Кукл, Кукл! Ты могуч,
         Для меня ты солнца луч,
         Хоть играешь ты опасно,
         Видишь стопы всех прекрасно.
         Не боишься никого,
         Кроме Бени одного..
         Аль откажешь мне в ответе?
         Не видал ли  в туалете
         Ты мой профит золотой??
         Я про…рал его..» « — Постой!, —
         Молвил Кукл мне сурово, -
         Сам работаешь хреново!
         Так что ты сегодня, друг,
         Справедливо был нагнут.
         Я жалею, что так мало!


( Читать дальше )

Ну собственно битва титанов в окончательном варианте в плане условий
анонсирована биржей тут
moex.com/s740
стартует 9 сентября 2013
лично я планирую участвовать в номинации по опционам, уже зарегился )
кто-то ещё будет со смарта участвовать ?
ЛЧИ 2013 наскоко видел пока биржей нигде не анонсируется, наверно прорабатывают
окончательные условия.
моё предложение сделать номинанацию для супер_М хотя бы от 10М
пока к сожалению игнорится (
а соревноваться по доходности с 10, 100К и даже 1М мне не интересно, там
другие риски, доходности и соответственно другие стратегии совсем!
Кстати я перепеписываюсь(мылом) с парой человек с биржи, которые могут влиять на принятие
окончательных решений.
Скину им линк на этот топ, поэтому пишите тут свои пожелания к конкурсам.
Если повторяющихся пожеланий будет много и они будут разумны, есть вполне реальный
шанс что нас услышат !
Кстати и решение сделать в битве титанов номинацию по опционам было принято на
конференции биржи этой весной в Киеве по инициативе «снизу».
Так что биржа всегда прислушивается к общественному мнению, если интересы совпадают )
Всем удачи и профита !

Чтобы стать успешным опционным трейдером необходимо научиться управлять  своими опционными позициями. Принятие решения о корректировке позиции – частично логика, а частично – искуство. Эта статья посвящена основным логическим аспектам принятия решений по управлению опционными позициями. Искуство принятия таких решений – тема более сложная и обширная, которая зависит от характера трейдера, его торгового опыта. Поэтому эту часть процесса принятия решений я затрагивать здесь не буду.

Также нужно отметить, что для полноценного понимания данной статьи потенциальный читатель дожен обладать базовыми знаниями об опционах, знать диаграммы профилей и убытков основных опционных позиций, и понимать, что такое «греки».

Зачем это нужно — управлять опционными позициями?
Рынок движется строго вверх или вниз около 10-15% своего времени, в остальных 85-90% — в боковом тренде. Но даже при явно выраженном движении рынок очень редко движется по прямой линии, в большинстве случаев его движение зигзагообразно. Все эти зигзагообразные движения предоставляют подготовленному опционному трейдеру большие возможности для спекуляций. Поэтому те трейдеры, которые гибко реагируют на поведение рынка, обычно являются самыми успешными. А что значит «гибко реагируют»? Это означает, что они трансформируют свои опционные позиции в соответствие с движениями рынка, фиксируя прибыли и ограничивая убытки. Вот поэтому умение управлять опционными позициями – очень важный инструмент в арсенале любого опционного трейдера


( Читать дальше )

Только что сработал очередной сигнал… ожидание — дело скучное, приходится постоянно чем то себя развлекать.
Собсно сегодня и не ожидал что что нибудь вообще появится… сижу читаю Ганджу с Грин Ярдом… бац нате… пут спайк на спайдерах… да ещё какой...




Не ну как не купить то? Дело то датое.

))