Блог им. vladimir69

Покупка волатильности

Вторник, среда 18-19 марта, купил 95 пут+ 117,5 колл+ 120 колл, дельта положительная(апрельская серия). Расчет с перекосом на рост. На уровне 114400 открыт шорт по БА, шорт закрыт по 110500. На вечерке в четверг позиция полностью ликвидирована. Доход от ГО +12% по первому счету. Доход от ГО +11% по второму счету. В понедельник будем смотреть на формирование новой позиции.
По третьему счету глубокая просадка, необходимо думать как исправить. 
★1
6 комментариев
на каком основании был открыт шорт на 114400 по базовому активу?
avatar
Ruscash
ruscash, ровнял дельту на начальный уровень(точка построения позиции), выше по уровням стояли заявки(не дошел БА), БА поехал вниз
avatar
Владимир Ш
Владимир Ш, а если к прмиеру у тебя в точке 114400 дельта становится равной 1 — Ты продаешь один фьючерс и цена не уходит вниз — а дальше идет наверх — к примеру в какой-то точке 120000 у тебя дельта будет опять 1 — тогда ты снова продаешь еще один фьючерс — у тебя будет убыток по фьючу не слабый ведь!
avatar
Ruscash
ruscash, верно, но колы компенсируют убыток по БА,115 уровень сильный и сразу пройти вероятность 30%, далее заявки стояли гораздо выше.Изначально позиция была сформирована с положительной дельтой и расчитана с падением волатильности, снижение рейтинга помогло в получении прибыли.
avatar
Владимир Ш
Владимир Ш,
Не понятно:
Когда ты построил данный стрэнгл — у тебя дельтакакая была? ровно 1? или 0.30-0.40?
Когда у тебя дельта стала равной 1 ты продал один фьюч и откупил его когда дельта была -1?
А если к примеру цена пойдет вверх — не важно по какой причине — выше 115000 — то тебе придется еще раз продавать фьюч и т.д. — это будут сплшные убытки?
вот к примеру после 25.03.14 падали… падали… и что все так и ровняли дельту… это же убытки одни будут? нет?
avatar
Ruscash
ruscash, позиция формировалась до пятницы(до конца недели), дельта была 3,5 по уровням прогнозировал выравнивать по 2-3,5.Варианта два продавать БА или колы.Такая позиция долго не живет, формируется на ожидания.Состоялись ожидания закрывается, если нет перестраивается либо закрывается.
avatar
Владимир Ш

полезные записи за 24 часа

★11 5 11 облигаций с плавающим купоном с ежемесячным начислением
★9 10 Советы дочери
★7 60 Ситуация на текущий момент
★5 0 ​​Северсталь - разбор компании и отчета за 2023 год
★4 23 Золото в рублях растет в среднем по 15% в год за последние 20 лет.
★4 5 👅Интерлизинг. Новый выпуск облигаций. Топовый бонд. Почти Джеймс Бонд😉
★3 6 Свежие облигации: ДАРС-Девелопмент на размещении
★3 9 Новое мЫшление и деньги
★3 16 Русагро в Smart-Lab
★3 0 Как санкции против российского металла повлияют на металлургов: мнения экспертов
+249 60 Ситуация на текущий момент
+143 110 Индекс МБ сегодня
+109 34 Азия. Вторник.
+92 150 "Цель она есть". Плюсы и минусы (brent).
+85 16 Русагро в Smart-Lab
+83 5 Металлурги под ударом🔥Акции и инвестиции
+81 53 Как я квартиру менял
+75 6 Почему растут акции ЛСР
+72 60 Какие вопросы у вас есть по обмену заблокированных активов?
+70 21 Как я учился зарабатывать/ инвестировать/ получать

самые обсуждаемые сегодня

150к "Цель она есть". Плюсы и минусы (brent).
110к Индекс МБ сегодня
60к Какие вопросы у вас есть по обмену заблокированных активов?
60к Ситуация на текущий момент
53к Как я квартиру менял
34к Азия. Вторник.
31к Товарищи трейдеры! Если таковые здесь есть? Давайте будем максимально честными, хотя бы перед самим собой
31к Инфляция в России растёт. Или рост ставки, или сохранение. Думаю, риск в длинных ОФЗ сохраняется.
28к Цена самого Газпрома в рыночной капитализации сейчас ниже 0 ...
21к Как я учился зарабатывать/ инвестировать/ получать

теги блога Владимир Ш

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн