перекосы на местах (опцион)

Сегодня кто то активно тарил 100000 путы стояли выше уже затарил на 23-10  239000 контрактов.
Я хотел открыть рейтио спред  продажа 105000 и покупка 100000. но оказалось, что вола 100000 страйк стоит очень высоко. Разница по волатильности м/д  страйками была около 9 п.
Я открывал спред когда РИ был 107400 в 19-40, сейчас 108400 в 23-10, однако позиция с отрицательной дельтой при росте БА  генерит прибыль. :-)
Еще хочу напомнить интересный момент, который был ранее. В декабрьской серии (13 года), кто то закупился 135 путами аж на 700000 контрактов. Они так и пропали для него. Остальные поживилсь, за счет него. Очень обсуждали это в опционных кругах.
Потом он закупился 1300000 путами,  в мартовской серии на 700000. Однако у него нервы не выдержали он постепенно продавал позицию и к 03/03/14 оставалось чуть более 200 000. И думаю, что после 03/03/14 он вернул свои деньги за пропавшие купленные путы  декабря 13 года. Браво!

Читаю книгу нашего всеобщего  любимца Насим Талеба «Антихрупкость». Замечательная литература. Там он очень убедительно доказывает необходимость спекулянтов и то что без них рынки не могли бы нормально существовать и были бы очень не предсказуемыми и опасными для экономики.  Рекомендую.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.