ОПционы

Всем привет.

Вот и закончился ЛЧИ, самое время подвести небольшие итоги и проанализировать поляну где ещё можно поднять деньжат, торгуя на Мосбирже.

Я писал недавно пост про золотую эру опционных бабочек и своей эквити подтвердил, что тема рабочая, деньги там имеются:



Стратегия проста как две копейки: продаем волу, когда она вырастает, остальное время лежим в гамаке и плюем в потолок.

Когда волу продали, но она пошла ещё выше, то на горизонте начинают появляться лоси, но потом ветер меняется и лоси разворачиваются в профит. В общем ничего особенного, простенько, но со вкусом.

Напомню, что всего было 4210 участников и с этой простой стратегией удалось попасть в 10% лучших, т.е. тех, кто заработал во время конкурса больше 15% к депо:



( Читать дальше )

файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1Hn1K... Новый выпуск посвятили запуску премиальных опционов… И как всегда сразу стали видны попытки обобрать новичков до нитки… Недавно было интересное оплайн-мероприятие. Представители МБ отвечали на вопросы со Смартлаба. И сегодня нас интересует фрагмент на 51-й минуте про опционы. И чтобы понять в чем здесь обман, зайдем на страницу МБ, где описаны стратегии работы с опционами. Сначала откроем вкладку для маржируемых опционов Если мы зайдем на сайт МБ то увидим вот такую стратегию “Покрытые продажи”. Это страница в разделе про маржируемые опционы, гораздо более сложные и опасные чем премиальные. Но тех, кто уже работает с ними более 10 лет трудно развести на деньги Но стратегия Покрытых продаж лучше всего работает именно с премиальными опционами, правда поставочными. Но даже с расчетными опционами она легко изучается и начинает работать как старая проверенная американская стратегия BIR. Но как оказывается МБ в этом вовсе и не заинтересована, ей надо другое. И в итоге мы видим тут набор стереотипов, сопровождающих стандартное пособие для мелких спекулянтов. “Убыток неограничен” — это классический обман поскольку надо говоритья. что убыток бумажный и для настоящего инвестора он отсутсвует. Ни слова не сказано про риск непоставки, поскольку МБ сделала опцион расчетный. В итоге прибыль не только ограничена, но она не фиксируется поставкой, то есть прибыль виртуальная, мифическая и ее регулярно будут изымать маркетмейкеры. Ну и вот информация с другого мероприятия МБ, но уже для студентов. И тут чуть ли не. хвастаются тем, что все и задумано так, чтобы разводить хомячков на деньги. Пункт 3 особо примечателен. он объясняет, что переход на расчетные опционы сделан явно по подсказке брокеров и маркетмейкеров. Возможно даже американских...

Дорогая нефть позволила Норвегии поднять среднюю пенсию до 22 695 крон в мес (146 500 руб), минимальную — до 19 401 крон (125 200 руб).

По Конституции РФ природные богатства принадлежат народу.

 Увы, пенсионеры в России отношения к нефтяной ренте не имеют.

Но частные трейдеры могут заработать на скачках нефтяных цен.

Или сильно  нежданно проиграть, если вспомнить историю с нефтью по -37$.

Но любители опционных спрэдов в диапазоне страйков  80...100$  вполне могут обеспечить себе стабильный доход.

Некая ликвидность по нефти на FORTS появилась.

Имхо, хорошо должно быть не там, где нас нет, а там где мы есть.

Английские опционщики на нынешнем глобальном медвежьем рынке рекомендуют применять следующие стратегии:

— Iron Condors

— Credit Spreads

— Diagonal Spreads

— Calendar Spreads

— Butterfly Spreads

— The Wheel Strategy

— The Iron Trapdoor

Наши опционщики на прошедшем ЛЧИ-2022 это могут подтвердить.

И даже дополнить своими индивидуальными стратегиями.

Повышайте свой трейдерский уровень и чувствуйте себя уверенно на любом рынке.

И тогда у вас будет шанс догнать и перегнать норвежских пенсионеров :)))

На недавнем вебинаре с симпатичными представителями Мосбиржи где они рассказывали какие они молодцы был продемонстрирован слайд с данными по активности в новых/премиальных опционах на акции (далее для простоты «акционы»).  Из него следовало, что акционы уже активно торгует более 1000 уникальных клиентов.  Цифра сразу же показалась странной.  Дело в том, что с первых недель наша маленькая компания старых опционщиков торгует и наблюдает за параметрами мониторя всю активность на данных инструментах. Активность, к сожалению, отличается (даже не на порядок) от той, на которую рассчитывали некоторые, в т.ч. причастные к проекту, и имеет тенденцию к стагнации, если не к снижению. К сожалению, у банка на букву Т, который имел большие планы на розничную активность, пока получился небольшой epic fail по ряду причин, но это тема для другого поста. 

( Читать дальше )

Если купить 50 фьючей и 100 путов на евродоллар через интерактивброкерс и делать дельтахедж, то, что будет стоить подписка на котировки и какие у них коммиссии за опционы и фьючи?

Существенно доработал покупку волатильности и хочу описать ее для двух типов трейдеров. Первый тип- это те, кто при 100 сделках на форекс или фьючерах, со стопом не менее 50 пунктов, может выходить хотя бы в ноль, то есть, не терять своих денег. 

Они должны будут дожидаться подразумеваемой волатильности по евродоллару, на квартальном сроке в 6%-6.5% и заходить, если видят, что возможен рост к красной вершине 1.11 или падение к желтому уровню 0.98. Если же трейдер умеет зарабатывать через форекс или фьючерс хотя бы 20% в год, то он может получать 50% в год, через покупку волатильности и, при этом, он может заходить при любой подразумеваемой волатильности. Так мы заработали около 15% за пару месяцев, история сделок тут есть.

 
&t=18s

купите кто ни будь))

В текущей ситуации возрос интерес к операциям с рассчитанных доходом или с фиксированной доходностью.
Например, крупные фонды, банки и консервативные инвесторы продолжают  активно использовать операции РЕПО с доходностью 6-7 % годовых. 

Напомним, что это такое.
РЕПО (repurchase agreement) — это соглашение о выкупе.
Это двойная сделка — продажа актива с обязательством обратного выкупа его через определенное время.
То есть одна из сторон сделки — покупатель — на время становится владельцем актива, но обязана продать его обратно.
Это не залог, а именно переход права собственности, купля-продажа.
Поэтому РЕПО состоит из двух частей, и исполнение обеих этих частей обязательно для заключивших сделку.
Бывает прямое и обратное  РЕПО.

Возникает вопрос — а можно ли использовать подобный алгоритм на деривативах и получить доходность повыше, хотя бы 20-25% годовых?

Если посмотреть на возможности кэрри-трейда в годовых

smart-lab.ru/q/futures/

( Читать дальше )

Из комментариев к предыдущему посту я понял, что людям трудно осознать случайность естественных процессов, таких как жизнь и эволюция. За естественными процессами они видят сознание, Бога, смыслы и замыслы.

Понимание случайности очень важно для успешного трейдинга. Потому что на бирже движения цены большую часть времени случайны и в среднем хорошо описываются логнормальным распределением.

В этой статье я расскажу о естественных процессах, случайность которых научно доказана. И про ценообразование опционов, в основе которого также лежит случайность. А в конце расскажу, как можно зарабатывать на бирже с помощью случайных движений цены.

1. Эволюция.

Для биологической эволюции нужно всего три составляющих: генетическая наследственность, мутации и естественный отбор.

Мутации могут быть намеренными, например при генной терапии (или вакцинации) мы осознанно (или не очень) вносим изменение в свой геном. Либо

( Читать дальше )

Экспирация.

Заключительная конструкция ЛЧИ 2022.

Ошибка расчета ГО дала расхождение с брокерским  в -2900 р.

И как следствие, звонки и сообщения на электронную почту, с просьбой о пополнении счета или частичного закрытия позы.

Пополнить каждый может....

А частично закрыть с квиком версии 9.7.1.10 (другие не проверял) не каждый лишь может!

Пишет нехватка средств по лимитам! Я не могу продать ранее купленное и купить ранее проданное. Дед лок! 

И так я в лесу, до банкомата далеко, терминал с бесполезным квиком под мышкой, но....