LEAPS - зарабатываем на будущем

Александр Сережкин, 

под мощную проданную подушку в 2500-3000 куплены мартовские, июньские и декабрьские фьючи на Si под примерно нулевую дельту.

далее обе ноги можем сокращать/наращивать.
кому как комфортнее.

это моя стратегия.
но контрагенты по С107000 делают наоборот.
и тоже зарабатывают.

вот такое получается «ля-ля-ля!» )))

Марина Самохина, 

можно будет отпирамидить позицию за меньшее ГО.
и покрыться 70-ми коллами.

но если вы верите в такой прогноз, то никто не мешает сразу же построить zerо hedge — покупаем путы на деньгах и опять же продаем коллы с приличной премией.
главное, чтобы МО было положительное.

Марина Самохина, 

так точно, есть еще кое-что.
но вот ВТБ меня жестко отмаржинколило на вечерке, а другие два счета в пятницу штатно выдержали всплеск ГО.
не хватает  лояльного опционного брокера, как Открытие.
то есть временная просадка до -25...-50 от УДС это то, что дает возможность строить ДД+ и их аналоги.
ВТБ в этом плане не годится от слова совсем.
Или найду все-таки такого брокера, или придется снизить доходность.

Марина Самохина, 

в стандартном варианте ничего больше не нужно.
липсы + фьючи = дельта-нейтраль ( контроль)
набранной подушки 2500-3000 вполне достаточно для нормального рынка.

вы же сами спровоцировали вопросом, а что если доллар по 50 и упомянули ДД.
дал ответ с упоминанием Zero Hedge.
когда-то его подробно разбирали.
и там же написал про его возможные дополнения.

при резком падении БА ставим  сначала «замок» — покупаем путы или продаем  самые дальние фьючи. 
А далее сокращаем проданные липсы или конвертируем их в отдельный спрэд.
как-то так.

PS — помимо липсов в портфеле еще 3-5 стратегий для диверсификации.
на ЛЧИ-2023, кто хотел, все дотошно просканировал и конструктивно в личке покритиковал )))
так что торгуем дальше и осваиваем новые контракты, куда еще не ступала нога человека )))

--, 

можете посмотреть мой финрез на ЛЧИ-2023.
все отлично работает.
а будет еще лучше!
потому что даже на новых инструментах и на неликвиде можно зарабатывать, пока скептики жалобно пищат в комментах.

PS — увы, инфобизнеса не было и нет, з/п с нового года тоже.
как фрилансер, буду жить исключительно с рынка.

--, 
неуд за невнимательность!
в данном кейсе продаю опционы.
а покупаю фьючи.
разница в спрэде ( по дельте) и есть положительная маржа.

героем, хотя бы для себя, может стать каждый активный и успешный трейдер.
для этого и создан СЛ.

--, 

увы, тут нет ММ.
скорее всего контрагент такой же энтузиаст.
ставит осторожно небольшие лоты, и то не всегда.
так что «бадминтон» получается чисто любительский.

DregJefrin, 

опционы с дальним сроком экспирации — обычно более года и далее.
у нас условно к ним можно причислить  6, 9 и 12 месячные.
поэтому в данном топике рассматриваем  коллы на декабрь.

DregJefrin, 

вопрос некорректный.
доходность зависит от стратегии.
опционы лишь инструмент.
скальперы на спекуляциях недельками заработают и 300-1000% годовых, а позиционные трейдеры на распаде липсов 25-50% годовых.
но это лишь индикативные цифры.

в опционах очень важна волатильность — IV.
поэтому опционы на индекс или облигации менее волатильны, чем опционы на нефть или газ.
а все остальное — опыт трейдера.

Saigofar,

заявки со сроком действия — есть в квике

Saigofar, 

мне помогает.
многолетняя привычка ставить лимитки оказалась еще и выгодной по комиссиям.

Saigofar, 

не за что.
торгуйте, как вам удобнее.

Dow, J, 

да, почти все.
мне ЛИПСЫ нравятся.
присоединяйтесь!

Dow, J, 

В чем-то резон  есть — например, для широких календарных стрэнглов.
Или для  позиционного трейдинга и прикрытия вечных фьючей.
Главное, чтобы в итоге генерился профит в виде плюсовой вармаржи.
У всех свои  «граали», поэтому кому комфортно, тот торгует.