ОПционы

Уже выступили с вступительным словом Роман Сульжик и Билл Беллер (Sberbank CIB).



Артем Фетисов (Sberbank CIB)
Арам Гущян (Blackfield)
Никита Масюков
Николай Труничкин (Московская биржа)
Андрей Никитин (Олма)
Екатерина Захарова (Московская Биржа)

12:46 Идет круглый стол — обсуждение событий 3-го марта. Эту тема уже была несколько раз рассмотрена а) на конференции смартлаба в Москве б). 
12:50 Арам Гущян: Мы закрываем все позиции в пятницу вечером, потому что  мы тестировали переносы позиций и получается что на 1% прибыли мы имеем 5% волатильности. Мы занимаемся индексным арбитражем, индекс-корзина фьючерсов. Таким образом у нас не было позиции на утро 3 марта
Никита Масюков рассказывает, что 3 марта  была куплено немного вега, так что отработали ситуацию примерно так, как должны были.
12:57 Идет обсуждение системы контроля рисков по опционам на Московской Биржи. (То что уже сто раз обсуждали)
Отличается состав участников, куда больше сотрудников биржи. Типа получается диалог с биржей.

15:28 Закончился обед, началась новая сессия. 
Недельные опцион, флекс оцпионы, опционы на акции

Константин Бронштейн
Олег Якубов (Сбербанк Управление Активами)
Игорь Бурлаков Открытие Капитал
Роман Сульжик Московская Биржа
Роман Сарычев Ренессанс Капитал
Андрей Дронин Олма
Антон Жуков Открытие Брокер

16:58. Начал выступать Константин Бронштейн. Лаконично сказал:
Я больше не торгую опционы, я ушел с России, я больше торгую на западе. На вопрос: «что может заставить тебя вернуться сюда» отвечает «ничего». Нет никаких причин почему я должен торговать здесь. Вы здесь что-то говорите, говорили год назад, два года назад, время идет, а ничего не меняется, биржа ничего не делает (Например перенести экспирацию на третью пятницу месяца и т.п.). 



Алексей Афанасьевский, Денис Матафонов (Неттрейдер)


Роман Вишневский (United Traders), Станислав Говоров (Московская Биржа), Мария Фадеева (Premex)

 

Все фотографии на канале смартлаба в фейсбуке:

https://www.facebook.com/pages/Smart-labru/136742296387858

Друзья! Сегодня может быть один из самых ярких разводов на рынке)))

Я рассматриваю 2 варианта.

1. Может быть перехай и движуха в сторону 135 чтобы окончательно засадить всем страждующим покупать позитивный воздух, как я уже писал ранее основные деньги лежат на колах 140, поэтому даже при движении на 135 они уже серьезно увеличат стоимость, и одновременно еще больше обесценяться путы, что создаст доп. прибыль когда начнется обвал.

Супер мега развод будет если сходим на 140, а экспиру закончим на 900-1000 по ртс. Тут я сниму перед куклом шляпу))))

Но перехай будет зависить от соотношения тех кто уже застрял в лонгах и тех кто хочет купить. Если желающих будет больше, то произойдет вынос, который совпадет с выносом шортистов и станет финальной раздачей.

2. Начнем снижаться почти сразу с открытия это залокирует лонгистов, которые будут все ждать и ждать пока не стнет 122-125 ну а дальше выборы, которые ничего хорошего не предвещают. Цель от 900 до 1150

В любом случае сейчас если и иметь позиции то лучше в опционах с ограниченным риском.

Взял вчера вечером (21-го) лонгстрэддл 130 по 3400+3500.
Придётся чуть-чуть подольше посидеть.
Текущая ВМ (-400р) на 2 пары.
Поторопился.
Жду.))))

Итак, самая жаркая идея что же будет? Хай был или будет? все замерли у кнопки sell дожидаясь разворота, кто то застрял в лонгах и думает что все вырастет… Ближайшая интересная идея после выборов это экспира… Но где ее ждать?

На мой взгяд самые сладкие денюжки лежат на уровне или 140 или 110-115 и сдвиг РИ на 10-15%  до этих уровней позволит заработать 1000-2000% в зависмиости от того сколько дней остнется. Лакомый кусок спору нет. Для РИ 10-15 % за 3 недели можно сделать. да даже можно сделать за 1 выходные (инсайдеры привет)))

Вариант 1й  140 — вероятность этого не более 10-20% так как

1. Рост шел на ожиданиях по газу, сейчас с ним обосрались и это похоже как помочь соседу на своих плечах разгрузить вагон картошки в обмен на небольшую плату и его поддержку в личных делах. Особой экономич. выгоды в контраке тем, тем более что будет через 30 лет никто не знает.

2. Типа спад напрженности на Украине. Это затишье перед бурей, а не спад. Выборы пройдут, восток в них участвовать не будет, так как понятное дело что Киев выберет своих людей, выборы не признают, война продолжиться, сами они без согласия Вовы бодаться с армией и наемниками не смогут и если начнется реальная война войдут миротворцы и тогда сами знаете что будет с РИ. Западу чтобы хотя бы не выглядеть галимой тряпкой, которой никто в уй не ставит придется пойти на принцип и ввести экономич. санкции, которые ударят и по нему и по нам.

( Читать дальше )

1)Товарищи, из чего вы вычисляете IV, когда в стакане неадекватные биды и оффера (бид 50, оффер 80000)? Берете транслируемую биржей?
2)По какой волатильности биржа рассчитывает теор.цены?
3)Можно ли как нибудь защититься от случайного проскальзывания в неск. десятков тыс пунктов? Например мне нужно купить и в стакане есть 2 оффера: один по 50000, а второй по 2500, но он постоянно мелькает, то снимается, то выставляется и я собственно и боюсь, что швырну по рынку в момент, когда он только только сннимется и меня исполнят по дикой цене

Падение уже не сопровождается ростом волы, а — наоборот.

Так было:



( Читать дальше )

Собрал вчера на вечерке такую позу.  В реализацию, правда, мало верится, но чем черт не шутит, коррекцию май-июнь пока еще никто не отменял. В прошлом году с 23 мая пролетели 20000п за 3 недели. Все выглядит довольно красиво за счет задранной волы слева. 

ссылка  www.option.ru/analysis/option?shportf=76c7d3b9b93d7907ba4f93fc58e0a79c#position

Смотрю регистрации на кружок практического фан-трейдинга «Опционные плюшки» 27 мая. Первое — участников раза в три больше (80 человек), чем мы планировали (и это я спохватилась, не делала рассылку по базе НОКа, только соцсети и www.lowrisk.ru). Уже не кружок, а кружище!

Одна из предполагаемых причин в редкой теме (опционы на акции США, валютные опционы США) — почти все записавшиеся торгуют или осваивают Россию. Вторая возможная причина — флешмоб вокруг Алексея Каленковича? Но ведь он будет слушать! 

Уместиться — уместимся, микрофон будет. Но! Просьба всем записавшимся задуматься, а нужны ли вам эти опционы или лучше потратить жаркое майское время на велики-ролики, детей-близких, посещение музея и чтение умных книг? :-)



 

Когда купленный стрэддл «выныривает» из-под нулевой линии, одна из ног, скорее всего, уже ITM, и, учитывая реалии РФР, явный неликвид. Закрывать такой стрэддл — если мы не собираемся держать его до экспирации (и не хотим терять спред, швыряясь маркетами) — приходится выставлением лимиток на «проблемную»)) ногу, томительно ожидая их исполнения, дабы закрыть более ликвидные контракты. 
Горячо любимый всеми нами квик позволяет упростить это действо посредством заявки «Стоп-лимит по другой бумаге».

Возьмём для примера сделку из предыдущего поста. Там этого эффекта ещё нет, но просто для понимания процесса.

Имею лонгстрэнгл 125/127,5. 127,5 входит в деньги, и я решаю его закрыть.
Для этого выставляю лимитку на продажу по 5000, и начинаю ожидать её срабатывания...


( Читать дальше )

полёт нормальный. когда у нас там истхаи намечаются? до нового года-то успеем? прочистка духовок мишкам только началась.
это была поза по фьючу. также имею позиции в 135 и 140 колах. жду 145-155 к 15 июня.
всем профита.