<HELP> for explanation

Zorkiy

Позиция на июнь.



Собрал вчера на вечерке такую позу.  В реализацию, правда, мало верится, но чем черт не шутит, коррекцию май-июнь пока еще никто не отменял. В прошлом году с 23 мая пролетели 20000п за 3 недели. Все выглядит довольно красиво за счет задранной волы слева. 

ссылка  www.option.ru/analysis/option?shportf=76c7d3b9b93d7907ba4f93fc58e0a79c#position

Позиция на июнь.
 

Если ГО больше четверти счёта — при реализации картинки счёту может стать не очень хорошо…
НеГрустин, даже при 50% ГО ничего страшного не будет пока Ри выше 110000 и вола ниже 70 :)). У меня другой вопрос возник: как собрал за ноль?
avatar

jk555

jk555, очень просто, такие цены были. даже сейчас если посмотреть. 120 очень сильно занижены относительно теор цены, а дальние(110-105-100) наоборот завышены.
avatar

Zorkiy

Если стратегия не предполагает роллирования, то какой смысл вообще так подставляться.

Если предположить что аномалии будут минимальны, то при походе вниз вы не только по дельте будете в убытке но и по воле.

ИМХО
avatar

Lexa83

Lexa83, Я бы профит фиксил при походе вниз частично и менял пропорцию, а не роллировал. Где именно подставился? Вола Купленных 30 проданных 40, при походе вниз вола проданных упадет, купленных может вырастет, а может и не вырастет. хорошая позиция по моему.
avatar

jk555

jk555, так и собираюсь делать, в таких позах до экспирации сидеть нет смысла, даже, если рынок идет в твоем направлении. около 120(если мы вообще там окажемся)треть точно фиксану. дальше по ситуации.
avatar

Zorkiy

jk555, вот это как раз и аномалии, если при походе вниз вола проданых упадет а купленых вырастет.

Обычно все таки, вола вырастет и для проданых и для купленых. НО учтите что при походе вниз проданые будут ATM и соответсвенно будут активнее реагировать на изменение волы. Купленые, наоборот будут ITM и вега будет небольшой.

Хотя, страйки далекие так что вышесказанное может быть только в районе 108-100.

P.S. Хотя запап прочности у позы есть из за спреда по поле — 10% (разница при формировании позы).
avatar

Lexa83

Lexa83, это не аномалии, а закономерности.
avatar

jk555

Lexa83, минимальные аномалии при походе вниз это как раз то что мне нужно)) дельта со знаком минус только будет увеличиваться. меня может испугать только что-то типа а-ля 3 марта. вола 100 и падение процентов на 15 за день.
avatar

Zorkiy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW