ОПционы

Продолжаю анализировать рынок с помощью собственных индикаторов сантимента и предлагаю форумчанам оценить их эффективность. Начало в моем блоге.
 Интересная выдалась неделька, и пора начинать делать новые прогнозы, тем более рынок уже готовится к серьезным движениям. Начать сегодня хочется с нефти, так как ее падение наводит панику на наше правительство;-))))
Брент W1:


( Читать дальше )

 Есть купленные 110 путы октябрь, скажем 100 шт. , есть проданные путы 105 — 50 шт, есть купленный фьюч — 100 шт по 105500.
Предположим закроемся ниже 105 и все опционы исполнятся и выйдем на поставку что ок, какая будет средневзвешенная цена «нового» фьюча? p/l не учитываем.
Другими словами какой порядок: фьюч с купленными путами, купленный пут с проданным путом или что то типа FIFO?

После экспирации 15.10.2014 опциона RTS идем вверх. Путов в 2.5 раза больше коллов.



( Читать дальше )

Сейчас на все деньги, вообще на все которые есть, нужно покупать годовые путы на нефть около денег.

Варианта будет два.
Нефть будет 85 и выше, тогда нормально все будет, бабки потеряете, но будете жить в мире, где эти бабки легко заработать обратно.
Нефть будет ниже 85, всем тяжело будет, зато здесь при деньгах хотя бы останетесь...

Ходя по лезвию ножа,
Не забывайте о страховке.
Про годы – ГОДЫ! – тренировки
И лишь тогда у вас есть шанс...

Сегодня усердно (читай, тупо) пытался спорить с Рынком. Точнее, с рихой....


Прям кааак проснулся около полудня, так сразу и начал спорить!



( Читать дальше )

В своей прошлой статье  я допустил досадную ошибку в расчетах, так что исправленные файлы качайте из этой статьи. Суть её заключалась в следующем: я брал цену закрытия опциона не того страйка на коком открывал. Отсюда и ошибка в расчетах, в результате и прибыль и убытки в балансе уменьшились в несколько раз, примерно одинаково. Но сама кривая баланса во всех опционных сериях не сильно изменилась, взгляните сами.
Данная работа предназначена сугубо для изучения самой стратегии, без всех примесей (фьльтры, комиссии и так далее) которые мешают заглянуть в саму суть стратегии. Для меня это очень важно. Только тогда когда я изучу саму основу, скелет так сказать, я уже буду знать её слабые и сильные стороны, знать когда её применять, выстроятся определенные правила торговли, а если её сразу обвесить всевозможной «мишурой», то суть будет потерена. Построением более менее прибыльной стратегии займемся позже, после того как изучим все характеристики данной стратегии.

( Читать дальше )

ребят вот такой вопрос по опционам на РИ, ближайшая экспирация: 




до экспирации всего ничего- 2дня

 несовсем понятна надежда толпы людей покупающих путы на страйке 105000, ну да бог с ними, страйк близкий, может и выстрелит, однако покупка 782 путов со страйком 75000 совершенно непонятна… мож кто объяснит? или это покупка самых дешевых опционов в надежде что если вниз то они выстрелят в космос? но даже если и так, то неужели кто то верит что за полтора суток РИ спустится ниже 75000?

всемпривет, сделал на коленке граф отображение доски опционов для МТ4 (увы да, до сих пор не научился писать полноценные приложения, потому юзаю МТ4 того дилцентра где есть необходимые котировки)

выглядит сие вот так (данныеберутся с сайта ммвб в реальном времени):




 сейчас дописываю функции отображения цены минимальных выплат для текущей цены и суммарно.. 
есть идея создавать графики для отдельно взятого опциона, следовательно вопрос профи — где брать историюторгов по опциону внутри дня? есть ли возможность автоматического экспорта внутридневныхкотировок выбранного инструмента изквика в тектовый файл? если есть то где об этом можно почитать?

Может действительно ? Зачем мне опционы ?:  http://smart-lab.ru/blog/208977.php#comment3113119