Про экспирацию опционов - вопрос к знатокам процедур
- 15 октября 2014, 14:07
- |
- Orbus
Есть купленные 110 путы октябрь, скажем 100 шт. , есть проданные путы 105 — 50 шт, есть купленный фьюч — 100 шт по 105500.
Предположим закроемся ниже 105 и все опционы исполнятся и выйдем на поставку что ок, какая будет средневзвешенная цена «нового» фьюча? p/l не учитываем.
Другими словами какой порядок: фьюч с купленными путами, купленный пут с проданным путом или что то типа FIFO?
63 |
Читайте на SMART-LAB:
Биткоин на "трамбовочных" работах: главное — не пробить дно в другую сторону
Биткоин продолжает торговаться в узком диапазоне, всё увереннее поглядывая на «север». Однако на пути монеты стоят три ключевые линии обороны....
Мы запустили PT Email Security — решение для многоуровневой защиты корпоративной почты 💌
Электронная почта остается ключевым каналом коммуникации — как внутри компании, так и за ее пределами. И одновременно — основным вектором атак. По...
Инфляция в России в начале апреля вновь ускорилась
По данным Росстата, недельная инфляция с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% неделей ранее, а годовая достигла 5,95% после 5,86% на...
ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?
ДВМП отчитался за 2025 год:
2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год
Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь...
— Ребе, я завтра замуж выхожу, посоветуйте, как лучше лечь в постель в первую ночь: в рубашке или без?
Тут подбегает Рабинович.
— Ребе, посоветуйте, куда лучше вложить деньги, в акции или ценные бумаги?
Ребе отвечает:
— Как ты, Сарочка, ни ляжешь, тебя все равно вы*бут. К Вам, Рабинович, это тоже относится.
остальные 50 закроются по той цене, которая будет на момент экспирации… Т.к. проданные путы будут уже в деньгах.
Я так думаю..., но могу и ошибаться.
Короче, получается, что все путы на экспиру выходят в деньги. Поэтому вместо них появляются фьючи после экспиры по той цене, на которой прошла экспира. Отсюда методом сложения и вычитания фьючей надо посчитать всё остальное…
Как то так, наверное…
Исполнят 50 проданных — будет у тебя +50 фьючей по 105
и
Сотня путов 110 схлопнется об сотню фьючей. Если не забудешь подать заявку ;)