ОПционы

Терминал TOS знатно колбасит, смотрите спред бид-аск на мартовских опционах по нефти, страйки 100 и 105.
Это всего лишь глюк, в других брокерах спред гораздо гуманнее. 

В опционах есть одна очень важная для понимания сути спекуляций вещь — справедливая стоимость актива.

Арбитраж это наиболее распространенные системы торговли — даже обычная направленная сделка есть арбитраж цены во времени.

Над такими вещами вообще нужно медитировать, чтобы понять глубоко ибо в них скрыто думаю очень многое.

Обычная торговля опционами это по сути торговля с поводырем, где роль поводыря играет определение справедливой стоимости актива по неким формулам, то есть если опционщик видит, что уровень заявок выше теоретической стоимости то продает, а если ниже то покупает, то есть занимается арбитражем.
Тут интересно то, что некоторые опционщики придумывают собственные формулы определения справедливой цены… по сути это ничем не отличается от обычного прогнозирования, определения ситуации с помощью индикаторов — например ставим скользящую среднюю и смотрим убегает от нее цена или наоборот, это собственно говоря и будет сильно упрощенный вариант определения волатильности или справедливой стоимости (например у того же Элдера) — хотя этот метод с моей точки зрения не правильный, поскольку справедливая стоимость может быть как ниже цены, так и выше нее при движении например вверх, а машка в этом случае будет корректно (более менее) показывать лишь перекупленность, а недокупленость )) уже не будет.

( Читать дальше )

В продолжение темы Опционы — Первый опыт — вопросы (спасибо всем кто ответил)

На текущий момент портфель, который изначально был вертикальным (или пропорциональным) колл-спредом, 21.11 был превращён в кондора с кривыми подрезанными крыльями (есть кстати какое-то название для такой конструкции?):






( Читать дальше )

Пытливые умы давно не прочь бы разобраться, как эффективно и быстро решать плохо формализованные задачи трейдинга при помощи алгоритмов и роботов. И речь далеко не только про 3-е марта. 

На Алгочетверге 4 декабря вместе с Алексеем Афанасьевским (докладчиком) и Виталием Курбаковским (оппонентом) мы попробуем разобраться в перипетиях адаптивной математики, нейронных сетей, фракталов и прочих эвристических инструментов в приложении к алготрейдингу.  

Зарегистрироваться 



А создать ощущение праздника и рукотворного волшебства нам поможет игра Петра Термена на электромагнитном бесконтактном терменвоксе – удивительном изобретении его прадеда-физика, который успели лично оценить великие мира от

( Читать дальше )

Под выходные… см. картинки: 0. 1. 2. 3.

А как сделали бы именно Вы? 

Только ОПы! Без фьюча!!
Размер гэпа заранее неизвестен, но не перенабирать же позу после каждых выходных!))))








 

Вторая версия лежит тут.
Во второй версии были выявлены серьёзные недоработки с работой инструментов Si и SR (спасибо Ярославу Долгову, за помощь в их обнаружении). В связи с этим необходимо было поскорее выпускать третью версию.
В третью версию программы вошли следующие изменения:
1. Исправил работу с инструментами Si и SR. Теперь все работает корректно.
2. Исправил некорректное отображение на диаграмме греков и PnL, таких инструментов как Si и SR, если включена галочка «Рисовать в руб.».
3. Сделал автоматическую настройку «Шаг рассчета графика» в зависимости от различных инструментов. Убрал эту настройку из вкладки «Настройки».
4. Перенес настройки «Больше текущей цены» и «Менее текущей цены» из вкладки «Настройки» во вкладку «Диаграмма». Теперь они в панельке «Отрисовка графика».
5. На диаграмме подписи оси Х, сделал вертикальными, а то при большой отрисовке они сливались.

( Читать дальше )

Пока нет возможности торговать днём, занялся изучением опционов. Оказалось что это чертовски занимательно, даже если совершать сделки пару раз в неделю по вечерам )

Для изучения собрал минимальную позу — вертикальный спред на декабрьских колах 100 и 110 от 13.11, и затем 14.11 подпродал 85 путы (см. портфель на картинке):


( Читать дальше )

В продолжении:
 smart-lab.ru/blog/216215.php
Брал    пут декабрь 45 500 Si по 490 пунктов- 0,98% от счета
Сегодня зафиксировал 1/2 от позиции по  842 пункта
Подожду пробоя 45,5 и посмотрю на характер движения, там буду принимать решение! 
В активе осталось:
Ри колл декабрь 110 страйк 1082 пунктов средняя цена,
пут 45,5 декабрь Си
закрыл перед выходными 1/2 110 колов по 1470
Загрузка 12,7% от счета.
Текущий прирост на текущий момент 6,74% к счету, риски уже ограничены!
По Ри до цели пока не доехали.
Всем хороших выходных и профита!

Модеры совсем отбили желание, что-то озвучивать в основной ленте. Ну и пошли они лесом. Теперь буду писать исключительно для своей биржевой истории.

Решил заново начать вести свой торговый дневник.
Начинаю с чистого листа. Есть актив — 70 т.р. Задача — по возможности его приумножить. Все сделки будут на опционах. Вовсе не собираюсь, как это принято уже на смартлабе, «когда захочется» рисовать тут постфактум входы и выходы, либо таблички с написанными «от балды» циферками убытка или прибыли. Озвучивание сделок постфактум — это трусливо и смешно. Пусть такие циферки — себе детский сад рисует. У меня всё будет по взрослому. В режиме реального времени — открытие и закрытие позиции. Торговые операции будут на графике. В данном случае обман не возможен — я же заранее не могу знать как вырулит в будущем моя сделка. По моей торговле сделок будет совсем мало. Как говорится — лучше меньше да лучше.

Открытие сделки 1

покупка декабрьских индексных пут-опционов 95Р — 45 шт по цене 850 на сумму 35 т.р. 

Неплохо сморится золото на покупку. Цели и точки входа на рисунках. 
W1:


( Читать дальше )