Постов с тегом "ОПционы": 10641

ОПционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

LEAPS как королевство ТЭТЫ

    • 26 декабря 2023, 12:53
    • |
    • Stanis
  • Еще
Пока линейные трейдеры инвестируют или спекулируют с переменным успехом, ценители НЕлинейности успешно торгуют опционами.
На любые сроки и глубину.
От неделек до года.
С контролируемым риском и расчетной доходностью.

Прошедший ЛЧИ-2023 наглядно это показал на примере тех, кто предпочитает деривативы.
За 2-3 месяца при текущей высокой IV  вертикали, горизонтали и диагонали продемонстрировали  реальную доходность на спрэдах  в диапазоне 50-100% годовых.

Но лучше один раз увидеть, например, график доллар/рубль С110000 (июнь) за октябрь-декабрь, чтобы убедиться в этом.

Есть ложное предубеждение, что LEAPS ( долгосрочные опционы на 6...12+ месяцев) малоликвидны, пустынны и не заслуживают внимания.
Пусть скептики продолжают так думать, а практики ставят календарные лимитки и строят свои спрэды-«эспандеры».
На Марсе, возможно, и нет жизни, а на наших опционах во всю глубину торговой сетки она все-таки есть. 


Короче, очень немногочисленные «липсовики» чувствуют себя вполне комфортно на пока необжитых просторах дальних опционов.

( Читать дальше )

Финам говорит, покупать Henderson. Стоит ли? И что с Газпромом?

Henderson, Газпром и опционы на SPY

Посмотрим, где деньги лежат...

Финам говорит, покупать Henderson. Стоит ли? И что с Газпромом?

HENDERSON
Часовик

Аналитики «Финам» на линии:
«Финам» открыл торговую идею «покупать акции Henderson с целью 680 рублей за штуку» с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,6%, стоп-приказ: 500 рублей

Что имею сказать?  С начала декабря бумага растёт. Растёт классически — от объёмов. Т.е. проторговывается объёмный горизонтальный уровень, цена уходит от него выше. И так далее. В районе 552 случилась заминка. Миграция уровня продавцов на 560 не привела к дальнейшему росту цены. Наоборот, она ушла вниз. Более того, утащила за собой и объем (на 550). С тех пор уже трижды пытаются формировать объёмный диапазон 550-552. И всё никак. Считаю, что для похода дальше вверх надо как-то закрепиться над указанным диапазоном. Ну а выход ил лонга потом уже ловить по уровню Левелс, который сейчас на 476,1.



( Читать дальше )

Охотимся на МаркетМейкера во фьючерсах и опционах на курс доллара - Si

Итак, на прошлой неделе схлопнулись на экспирации декабрьские опционы и фьючерсы. И мы начинаем новый сезон охоты на МаркетМейкера.

Наша цель ближе к последнему месяцу торгов текущих квартальных фьючерсов определить цену, в которой ММ получит наибольший доход (или наименьшие потери) и, соответственно, вскочить в один вагон с ММ, дабы он этим доходом с нами поделился.

Обзор будет выходить по понедельникам. Следите за обновлениями и также садитесь в вагон с ММ 😉
========

По состоянию на сегодня имеем в Si примерно двухкратный перевес покупателей в лице буратин (физ.лица).

Среди юридических лиц примерно паритет.

Средняя цена набранных стартовых поз во фьючерсе примерно 91000 руб. — эту цену и будем иметь в виду и следить, как будет меняться средняя цена позы. От этого будет зависеть интерес Макарыча. Ну, и наш, интерес, соответственно.

В опционах делать выводы пока рано. Открытый интерес (ОИ) пока малый. Но для наблюдения за его изменением, эта картинка тоже полезна.


Охотимся на МаркетМейкера во фьючерсах и опционах на курс доллара - Si




( Читать дальше )

ЛЧИ -2023, или итоги ОПЦИОННОГО портфеля

    • 22 декабря 2023, 10:38
    • |
    • Stanis
  • Еще
Итак, очередной  трейдерский конкурс завершен.

За короткий срок сложно показать достойный результат в инвестициях, но в активном трейдинге или спекуляциях можно.
Что и продемонстрировала дюжина участников, ставших официальными лидерами.

Если говорить про позиционный трейдинг на опционах,  то его задача обеспечить плавную монотонную  эквити через арбитраж, кэрри-трейд и спрэды. 

Насколько это удалось, судить вам.


104  RStrader  Stanis  +534 763  +19.9%   2 682 372    2526    1998   Промсвязьбанк    Срочный


Для корректности стоит отметить, что стартовые активы биржа увеличила в 2 с лишним раза ( из-за искусственного поднятия ГО на недельках).

Реальная начальная цифра — 1, 175 млн руб. ( она не менялась на протяжении всего конкурса).

В опционном ассорти использовались широкие стрэнглы, " колеса", стрэддлы, покрытые фьючерсы.
А также спрэды всех видов — вертикали, горизонтали и диагонали.

Риск-профиль позиции поддерживался на уровне близком к дельта-нейтрали.


( Читать дальше )

Синица professional. Как грамотно продавать опционы. Контроль риска

Стратегия Синица основана на умеренном заработке 0,5-1% от капитала в неделю за цикл построения с понедельника по четверг. В 19:00 позиция закрывается автоматически, принося прибыль. При этом не нужно гадать, куда пойдет рынок.

Если базовый актив – фьючерс на индекс РТС, остается в заданном диапазоне цен: не выше указанной и не ниже указанной, то получится профит. РТС стоит на месте – трейдер зарабатывает, умеренно растет до указанного предела – профит, аналогично снижается – тоже получаем прибыль. Прибыль имеет заранее фиксированное значение – стоимость опционов, которые мы продаем.

Продажа опционов всегда считалась рискованной торговлей. Если актив выходит за заданные пределы, то значение, составляющее разницу, и будет убытком по каждому проданному опциону. Если рынок начинает активно двигаться, даже не доходя до заданных пределов, то текущее значение вариационной маржи может быть отрицательным. Это даст негативную эластику капитала.

  • Рассказываем в статье, как продавать опционы с плановой доходностью 0,5-1% в неделю с крайне высокой стабильностью вармаржи с более высокой ликвидностью.


( Читать дальше )

опционы 0DTE, что такое и как работают

часть 01

Я не специалист по опционам, но торгую опционы часто, использую их вместо торговли базовым активом или продаю путы и коллы в этом топике собран материал для общего понимания опционы 0DTE

Что такое опционы с нулевым сроком действия (0DTE)? 

     Опцион 0DTE можно определить как любой контракт, торгуемый в день истечения его срока действия.

Cboe специально не создает опционные контракты, срок действия которых истекает в тот же день, когда они выпущены. 

Вместо этого он выпускает еженедельные опционы с датами истечения срока действия для каждого дня недели.
За исключением контрактов, срок действия которых истекает в пятницу, большинство этих опционов выпускаются за две-три недели до даты истечения срока их действия. 
Опционы со сроком действия один месяц или более остаются теми, срок действия которых истекает по пятницам.
Независимо от того, как давно был выпущен контракт, последний торговый день для любого опциона имеет одну общую характеристику: он имеет наименьшую сумму премии, связанной со временем до истечения срока действия.

( Читать дальше )

О чем говорят опционы. Или как прогнозировать цены экспирации фьючерсов

В блоге Романа Андреевна под постом от 28 ноября 2023 года я оставил комментарий о том, что Сбербанк 20 декабря будет в районе 265 рублей — smart-lab.ru/mobile/topic/964267/

На тот момент фьючерс на Сбер стоил 281 и многие ожидали от него рывка на заветные ТРИСТА.

Но рывка этого не случилось. И (почти) не могло случиться, по крайней мере в тот момент.

Причиной тому стал очень значимый объем открытого интереса в опционах и фьючерсах, которые как магнит тянули Сбер в сторону коррекции

Выглядело это на момент 28.11.2023 так:


О чем говорят опционы. Или как прогнозировать цены экспирации фьючерсов

Здесь на рисунке видно, что на уровне 265-270 сошлись максимальные позиции в ОИ в коллах и путах, это и определило направление движения. С того момента Сбер успел сходить и существенно ниже этих уровней, и так же послушно вернулся к экспирации (сегодня) на уровни 265‐268 рублей.

Так бывает не всегда. Чтобы прогнозировать подобное движение необходимо выполнение ещё ряда условий.

Если Вам интересен такой вид анализа и в целом торговля опционами, ставьте отметки, подписывайтесь на мой блог. Будет интересно.

📊 Запускаем премиальные опционы на индекс МосБиржи

📊 Запускаем премиальные опционы на индекс МосБиржи

Параметры новых опционов:

• торговый код — IMOEX (IM);

• базовый актив — индекс МосБиржи;

• шаг и стоимость шага цены — 0,01;

• дата исполнения — каждую среду в вечерний клиринг;

• цена исполнения — среднее значение индекса МосБиржи за период 15:00–16:00 мск в последний день заключения контракта.

Спецификации инструментов размещены на нашем сайте

Читайте пресс-релиз по ссылке 


Квази СТРЭДДЛЫ на Si для гурманов

    • 19 декабря 2023, 12:11
    • |
    • Stanis
  • Еще
Как говорил герой одного известно фильма — информация к размышлению.
Я бы добавил — и к действию.
Но какое именно опционное блюдо можно и нужно приготовить на будущий очень опасный и непростой год, зависит от личных предпочтений.
Это касается страйков, дат экспирации и пропорций.
В любом случае перспективные и прибыльные комбинации есть всегда.
Это как шахматная задача — цель ясна, но вариантов решения может быть несколько.

PS — любые совпадения с реальными котировками неслучайны.
Можно выбрать иные БА с повышенной волатильностью.
Критерий один — риски должны быть ограничены, потенциал прибыли неограничен.
Ликвидность второстепенна.





кКвази СТРЭДДЛЫ на Si для гурманов

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн