SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Недельки + Квартальники + LEAPS на Si
- 16 апреля 2025, 12:47
- |
Радует, что у нас хотя бы на некоторых БА есть возможности строить такие спрэды.
Например, на С115000 на разную глубину по датам — от неделек до декабря.
Графики подтверждают, что если ребалансировать ближние страйки и держать самый дальний до экспирации, то в итоге получим монотонный профит.
Оживление на недельках и растущий ОИ позволяют выбрать наиболее ликвидные пары.
Премии мотивируют, риски контролируемы, доход отличный.
Кому интересно, присоединяйтесь.
Например, на С115000 на разную глубину по датам — от неделек до декабря.
Графики подтверждают, что если ребалансировать ближние страйки и держать самый дальний до экспирации, то в итоге получим монотонный профит.
Оживление на недельках и растущий ОИ позволяют выбрать наиболее ликвидные пары.
Премии мотивируют, риски контролируемы, доход отличный.
Кому интересно, присоединяйтесь.
657 |
Читайте на SMART-LAB:
USD/CAD: геополитический кульбит придал силы канадцу
Канадский доллар достиг минимума за несколько месяцев, после чего начал разворачиваться, отыграв часть предыдущих потерь. Пара росла на фоне роста...
16:48
Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору
Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на...
18:03
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- кондор
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сбербанк
- СВО
- серебро
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
А ВТБ как задирал ГО на недельные по средам, так и задирает( и никакой ЦБ ему не указ. А самое, самое обидное — кроют гады как специально по низам.
Не в курсе, есть среди системообразующих банков-брокеров такой который не задирает ГО?
есть такое.
отменять не собираются.
меня спасает только статус КПУР, то есть допустимая просадка до 50%.
среди моих брокеров только Алор вроде такого не допускает.
насчет других не знаю.
«ребалансировать ближние страйки и держать самый дальний до экспирации»?
Занимаюсь опционами 15 лет, но не могу расшифровать вашу мысль)
ребалансировать, то есть роллировать с возможным изменением их количества для сохранения баланса, то есть паритета или нужной пропорции в спрэде.
например, куплено 100 коллов х 100/ продано 10 коллов х 1000 изначально.
текущий доход зафиксирован при ближайшей экспирации.
после ребалансировки
куплено 50 коллов х 50/ продано 5 коллов х 500
ведь тэта тает, но из-за разной IV премии могут расти/падать непропорционально в ближней/дальней ноге.
при возникновении текущего дохода его можно фиксировать и закрывать часть спрэда досрочно.
см. график и возможные точки фиксации прибыли/ ребалансировки.
ведь как я понял БА разные, получается покупка декабрьских и продажа неделек на июньском, контанго тут не мешает?
при таком длинном «эспандере» не сальдируется.
при недельки + квартальники сальдируется.
БА одинаков.
предпочитаю, но рекомендую, декабрь продавать.
БА разные и IV сильно гуляет.