ОПционы

Приветствую коллеги!
После вчерашней торговли решил написать небольшой пост.
Торговал я фьючерсом Сбера (40-70% от срочного счета) и как не странно взял день с хорошей прибылью (около 2 %). А вот теперь самое интересное: за день до этого слил почти 7% от своего счета из-за простой ошибки. Ошибка была как всегда в стопе (не правильно поставил стоп). Обязательно смотрите как Вы ставите стопы! Если что-то пойдет не так, то это просто может уничтожить Ваш счет, тем более на срочном рынке.
Торгую по системе Герчика и Резвякова, однако если просмотреть всех лучших трейдеров система у всех одна: сокращай убытки и давай прибыли течь! По другому торговать смысла нет т.к математическое ожидание никто не отменял. На эту тему потом напишу отдельный пост. 
А вот теперь как можно быстренько потерять счет. У меня хороший опыт в этом т.к слил пару счетов когда торговал на форексе в 2007 году. Самая моя первая сделка была -60 или 70% от счета (уже не помню). А если нагрузить еще и плечи то все! идеальная формула для слива!

( Читать дальше )

Интрадей..
Сделки:

Коллы:


( Читать дальше )

Интрадей..
Добавил шорта в нефть.. 
Сделки:

нефть:


( Читать дальше )

Брокер регулярно присылает уведомления на опционы по акциям, на которые начисляют дивиденды. Выглядит это так:


Если вы держите длинную позицию по опциону, то исполнить опцион ваше ПРАВО
Если вы держите короткую позицию, то исполнить опцион ваше ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На практике часто идёт по такому сценарию: Если ваши проданные опционы вне денег или неглубоко в деньгах с далекой датой экспирации, то вряд ли покупатель нажмёт кнопку «ИСПОЛНИТЬ», ему невыгодно переплачивать выше страйка (вне денег) или терять временную стоимость (в деньгах).

Однако у меня сложился интересный пример на опционах Intel с датой экспирации 19 февраля 2021 г.
Вчера у меня была позиция: бычий вертикальный CALL-спред:

1. куплен CALL-47,5
2. продан CALL-50

Котировка акций Intel (INTC) находилась в районе 57,7$, то есть оба опциона — «в деньгах». Первое моё удивление было, что временная стоимость каждого из них стала равна нулю. Это несмотря на то, что ещё две недели до экспирации. А стоимость спреда равна 250$ — то есть максимально возможной разнице между внутренними стоимостями.

( Читать дальше )

Интрадей… Вывел 40тыр. на жизнь..
Серебро закрыл..
В нефти стрип: 10 коллов 59 и  6 фьючей в шорт..
Сделки:

Нефть:


( Читать дальше )

Еще один показатель «спекулятивного рвения» бьет рекорд — и это пробуждает воспоминания
Инвесторы, которые работают какое-то время, вспоминают спекулятивный пыл, который сопровождал манию доткомов в 1999-2000 годах. В то время спекулянты выражали свои весьма оптимистичные настроения в игре на высокорискованном рынке опционов. Как вы, наверное, знаете, опционы позволяют спекулянтам использовать кредитное плечо за относительно небольшие деньги. Однако существует значительный риск проиграть. Что ж, торговля опционами снова в разгаре. Это из статьи Marketwatch от 30 января с подзаголовком:

Индивидуальные инвесторы активно инвкестируют в колл-опционы «не в деньгах» в поисках выигрыша лотерейного типа.

Это безумие… пробуждает воспоминания о бума доткомов 1990-х годов, когда всплеск дневной торговли способствовал раздуванию эпического пузыря на рынке.

В нашем финансовом прогнозе волн Эллиотта за январь 2021 года представлена собственная точка зрения с этим графиком и комментариями:

( Читать дальше )

Получилось в 2-ух частях. Не обессудьте.



( Читать дальше )

Благодарю коллег за комментарии к моему предыдущему посту. 
Трейдер Ray Badman поделился очень любопытным видео с современным примером хеджирования позиции в акциях с нулевыми затратами на опционы.

Материал на английском, кто знает язык смотрите в оригинале.
Я постарался адаптировать перевод этой стратегии на русский язык.
Поддержите лайком.

Гость в студии управляющий Mark Phillips называет стратегию Slingshot .
Буквально на русском: РОГАТКА

slingshot [ˈslɪŋʃɒt] — (сущ.) рогатка

Построен практический пример на акциях Apple (AAPL)

Смотрим YouTube:


( Читать дальше )