ОПционы

При работе с акциями или фьючерсами есть возможность тестирования стратегий на реальных исторических данных (метасток, омега, велс, etc.).

Вопрос: Существует ли подобная возможность для опционов, возможно ли протестировать опционную стратегию на реальных исторических данных? 

Немного встряхнулись сегодня ) Пора написать что нить по делу...

Писал ранее пост: smart-lab.ru/blog/11942.php

Вот что сейчас вышло:

На сегодняшний день занимаюсь запечатыванием прибыли по схемам открытым ранее (почти все они август). Но есть тема разворота навниз! от 202 до 208 страйка если даст бог такого движения считаю, есть вероятность отката в 200 где собственно и жду экспирации. По-этому от 202 страйка думаю начать покупать путы август 200 страйк с нарастающим итогом. Лесенкой 202 1 ( ставка) 204-205 ( 2 ставка в два раза больше первой) 207-208 ( 3 ставка в два раза больше второй). Цель! Удвоение денег от трех ставок суммарно. При достижении цели выход из позиций.

Жду критики!!!

Да! иногда очень хочется с кем-то пообсуждать, поспорить, подумать над позицией, которая родилась в голове и зреет. Но вот что с ней делать и давать ли жизнь этой позиции на это не всегда есть правильный ответ, а бывает, что и нет ответа у меня на этот вопрос. И все рынок рисует дальше график вправо, а идея вроди так в память ушла или вообще затерлась. Что делать?

Предлагаю всем желающим (если таковые найдутся) перед тем как ставить опционную позу обсудить её и помочь друг-другу расскрыть все негативные и позитивные стороны своих наработок.

Темы новые появляются часто и бывает просто пропускаешь ту тему, которая была интерессна тебе! Я опционщик ( в основном) буду очень рад если мне кто-нибудь напишет письмо с приглашением обсудить его неоткрытую позу ( и открытую тоже) или заглянет на мою страничку и подключится к дискусии!

А не купить ли в понедельник волатильности?

Продолжаются мои приключения на опцинах. По прежнему, каждый новый месяц и каждая экспирация приносят новые идеи. Однако, задача на ближайший год остается неизменной — достижения стабильности в результатах. Июль вышел не очень доходным, результат чуть меньше 6%. Фактически вторую половину месяца я держал только календарный спред и закрыл его несколько рановато, хотя ожидал определенных движений волатильности и мог заработать больше (они случились через три дня после закрытия позиции). Так же при его открытии следовало бы сразу захеджировать тэту. Тем не менее, в рублях полученный доход — это половина моей зарплаты на основной работе, поэтому нечего быть в печали — впереди много новых идей и возможностей.

  
   По итогам июля по фьючерсам и опционам результат +12,6% (при ММВБ +2,3%), результаты  в разрезе отдельно по опционам +19,1%, и отдельно по фьючерсам -37,6%. Эквити после «апрельского кризиса» по-тихоньку восстанавливается:



   Акции.
   Оценку компаний по итогам 2010 года завершил (http://www.smart-lab.ru/blog/11809.php), теперь остается действовать по плану: продать, те компании, которые не прошли отбор, и регулярно покупать на просадках рынка, те компание, которые попали в список... 

  Опционы.
  По опционам при переходе на новые «правила» торговли опционами (отказ от приоритета направленных стратегий, контроль за дельтой, основной доход от тетты, продажи/покупки волатильности), дела пошли лучше (май +11,05%, июнь -0,96%, июль +19,10%, в среднем +10% в месяц, к чему и стремился).  Основное правило опционщика:

( Читать дальше )

Попробую подробнее изложить и первое и второе мнение (см.ниже)

Состояние счёта по проекту «Дневник опционного трейдера»:



 
Решил сегодня всё таки зафиксировать свою позицию — уж больно краски сгустились над темами «А будет ли дефолт в США» и «А будет ли дефолт в Греции» ...
Позиция удерживалась около недели и итоговый профит составил чуть более 2% от депозита — на мёртвом и непонятном рынке считаю отличный результат.

Основные причины закрытия позиции
Главный риск связан с внешним фоном — есть реальная угроза взрыва волатильности! А у меня, напомню, была достаточно высокая вега позиции = мой счёт мог сильно пострадать от роста IV.
Обычно я оставляю короткие позиции по опционам на понедельник — в расчёте на временной распад, но в этот раз я сделал трусливый шаг и закрылся. Понимаю, что скорее всего недосчитаюсь прибыли  Но риски прежде всего. А сейчас они есть!


( Читать дальше )

Уважаемые коллеги,

с каких-то пор у нас в дальних опционах завелись натуральные жулики и вот пример:



Это дальние опционы пут. Черным цветом обозначены страйки. Красным цветом выделены цены, которые очень сильно отличаются от справедливой и примерно равны стоимости базового актива. Неосторожному спекулянту предлагается купить у жуликов по сильно завышеной цене, расчет на невнимательность.
Сюда мораль — Анонимус, будь осторожен приобретая какую-нибудь непонятную тебе херню на фондовом рынке!

P.S. Жулики, если вы это читаете, то попробуйте хоть котировальный аппарат написать, который будет автоматом выставлять текущую цену БА через промежуток времени или при изменении стоимости БА на NNN пунктов, это несложно и так будет гораздо эффективнее.