Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статика

dolgo, безрисковый арбитраж получается!))

optionanalyser, из того, что модельная улыбка отлична от рыночной

optionanalyser, я бы сказал так — это любая численно, либо аналитически рассчитанная улыбка, отличающаяся от рыночной и которую можно считать более правильной, в рамках своего видения рынка.
Примерно как у Каленковича в общем (как там у него точно, я не знаю).

optionanalyser, сверху Долго правильно заметил, что улыбка AsIs и маркет_форекаст в один и тот же день не совпадают. То есть методология ее расчета отлична от рыночной и нет калибровки на текущие котировки. Кроме того, видно, что если рынок отстоится два дня на том же месте, форекаст_улыбка снова меняет форму, причем «на глазок» довольно существенно.
Про безрисковый арбитраж это была безрисковая шутка юмора :)

optionanalyser, именно этим я и занимался в свободное время — домысливал о методике расчета прогнозной улыбки :) правда времени у меня много, а мыслей не очень.

optionanalyser, вопрос чуть в сторону. А какой смысл в прогнозировании улыбки на дни вперед и десятки % движения цены вообще? Я понимаю зачем нужен краткосрочный прогноз (час-мин) — для понимания того, как ровнять (или, наоборот, направлять — кому что нравится) позицию, чтобы не попадать даже временно на отрицательную вариационку. Так, например, в зависимости от выбранной модели, дельта моих позиций легко болтается в диапазоне от -100 до +100 (в один и тот же момент) и прогнозировние для меня важно на ближайшие минуты (край — часы). Более — менее вменяемое моделирование на маленьком временном промежутке вполне возможно и весьма полезно. Но! Я очень сомневаюсь что оно возможно на дни вперед. Хотя бы потому, что на значительных временных промежутках характеристики профиля (включая и айви актуального страйка) сильно гуляют как кошки сами по себе)), правда гуляют не просто так, а вокруг какой-то «середины». Поэтому мне кажется что задача «торговли профилем» распадается на 2:
1. Краткосрочное (час-мин) прогнозирование движений профиля (не с целью заработка а с целью не попасть)))
2. Поиск неэффективностей, т.е. ухода профиля от «нормальных» его характеристик (чтобы заработать)
Не знаю, правда что сложнее))

optionanalyser, по 1) согласен отчасти. Однако мне кажется что время очень сильно привносит «шумы» что снижает ценность любого прогноза 2) согласен полностью. Правда последнее время на Риме тот самый наклон изрядно зажат, видно охотников стало много))