Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статика

optionanalyser, есть вопросы:
1. В чем разница между marketAsIs_2012-06-15_144392.5_0.0 и
marketmarketForecast_2012-06-15_144392.5_0.0. Почему вторая улыбка с первой не совпадает?
2. В чем суть прогнозирования? Какие предположения заложены в модель изменения профиля?

еще момент по рис.1 Приросте рынка до 160 тып. за сутки iv актуального страйка валится с 32 на 24 (25%) это вызывает серьезные сомнения, кроме того прогнозируемая улыбка предполагает дешевизну «левых» страйков относительно «правых». Думаю что будет не просто наоборот, а «сильно наоборот». При падении рынка у Вас обратная тенденция (дешевеет правый край относительно левого). Обычно не так. Из того же рисунка — при росте рынка iv актуального страйка валится заметно резче чем растет при падении рынка. Почему?

1. Думаю что шум по времени убрать невозможно. Учесть влияние времени при разработке " средней", «нормальной» улыбки можно и нужно 2. У меня нет истории улыбок Рима был бы благодарен за соответствующие картинки или таблички — тогда пойму о каких искривлениях тдет речь, а методы исследования у нас наверняка разные))