Постов с тегом "ОПЦИОНЫ": 10656

ОПЦИОНЫ


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

опционы 0DTE, что такое и как работают

часть 01

Я не специалист по опционам, но торгую опционы часто, использую их вместо торговли базовым активом или продаю путы и коллы в этом топике собран материал для общего понимания опционы 0DTE

Что такое опционы с нулевым сроком действия (0DTE)? 

     Опцион 0DTE можно определить как любой контракт, торгуемый в день истечения его срока действия.

Cboe специально не создает опционные контракты, срок действия которых истекает в тот же день, когда они выпущены. 

Вместо этого он выпускает еженедельные опционы с датами истечения срока действия для каждого дня недели.
За исключением контрактов, срок действия которых истекает в пятницу, большинство этих опционов выпускаются за две-три недели до даты истечения срока их действия. 
Опционы со сроком действия один месяц или более остаются теми, срок действия которых истекает по пятницам.
Независимо от того, как давно был выпущен контракт, последний торговый день для любого опциона имеет одну общую характеристику: он имеет наименьшую сумму премии, связанной со временем до истечения срока действия.

( Читать дальше )

О чем говорят опционы. Или как прогнозировать цены экспирации фьючерсов

В блоге Романа Андреевна под постом от 28 ноября 2023 года я оставил комментарий о том, что Сбербанк 20 декабря будет в районе 265 рублей — smart-lab.ru/mobile/topic/964267/

На тот момент фьючерс на Сбер стоил 281 и многие ожидали от него рывка на заветные ТРИСТА.

Но рывка этого не случилось. И (почти) не могло случиться, по крайней мере в тот момент.

Причиной тому стал очень значимый объем открытого интереса в опционах и фьючерсах, которые как магнит тянули Сбер в сторону коррекции

Выглядело это на момент 28.11.2023 так:


О чем говорят опционы. Или как прогнозировать цены экспирации фьючерсов

Здесь на рисунке видно, что на уровне 265-270 сошлись максимальные позиции в ОИ в коллах и путах, это и определило направление движения. С того момента Сбер успел сходить и существенно ниже этих уровней, и так же послушно вернулся к экспирации (сегодня) на уровни 265‐268 рублей.

Так бывает не всегда. Чтобы прогнозировать подобное движение необходимо выполнение ещё ряда условий.

Если Вам интересен такой вид анализа и в целом торговля опционами, ставьте отметки, подписывайтесь на мой блог. Будет интересно.

📊 Запускаем премиальные опционы на индекс МосБиржи

📊 Запускаем премиальные опционы на индекс МосБиржи

Параметры новых опционов:

• торговый код — IMOEX (IM);

• базовый актив — индекс МосБиржи;

• шаг и стоимость шага цены — 0,01;

• дата исполнения — каждую среду в вечерний клиринг;

• цена исполнения — среднее значение индекса МосБиржи за период 15:00–16:00 мск в последний день заключения контракта.

Спецификации инструментов размещены на нашем сайте

Читайте пресс-релиз по ссылке 


Квази СТРЭДДЛЫ на Si для гурманов

    • 19 декабря 2023, 12:11
    • |
    • Stanis
  • Еще
Как говорил герой одного известно фильма — информация к размышлению.
Я бы добавил — и к действию.
Но какое именно опционное блюдо можно и нужно приготовить на будущий очень опасный и непростой год, зависит от личных предпочтений.
Это касается страйков, дат экспирации и пропорций.
В любом случае перспективные и прибыльные комбинации есть всегда.
Это как шахматная задача — цель ясна, но вариантов решения может быть несколько.

PS — любые совпадения с реальными котировками неслучайны.
Можно выбрать иные БА с повышенной волатильностью.
Критерий один — риски должны быть ограничены, потенциал прибыли неограничен.
Ликвидность второстепенна.





кКвази СТРЭДДЛЫ на Si для гурманов

Опционы на АКЦИИ - новые возможности

    • 19 декабря 2023, 11:40
    • |
    • Stanis
  • Еще
Для любителей акций полезно взглянуть на  премиальные опционы.
Медленно, но верно этот сегмент рынка начинает набирать обороты.
С переводом основной части клиентов Открытия в ВТБ есть надежда, что активность на нем повысится.
Так как ВТБ  дает доступ к ним и его клиентская база существенно увеличится.
А для опытных трейдеров это новые возможности для арбитража и хеджа.
Даже между  маржируемыми и премиальными опционами.

Зачем покупать акции, если можно купить фьючерсы.
Зачем покупать фьючерсы, если можно купить опционы.

То же самое относится и к продаже.
В чем преимущество?

Деньги как актив используются с экономией в 5-10 раз относительно спота.
Позиция будет эквивалентная и равноценная.
Бесплатное плечо для лонгов и шортов повышает рентабельность операций.
Риск-профиль вы сами можете контролировать в диапазоне от 0 до 100%.

И самое главное — доходность и риски визуально отображаются на графиках в опционном калькуляторе.
То есть ваша стратегия пройдет дополнительный контроль до открытия позиций.

( Читать дальше )

Московская биржа с 19 декабря начинает торги премиальными опционами на Индекс МосБиржи

19 декабря 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги премиальными опционами на основной индикатор российского фондового рынка – Индекс МосБиржи.

Новый инструмент существенно упрощает процесс торговли индексными опционами: он является расчетным и не имеет промежуточного звена в виде фьючерсного контракта. При открытии позиции списывается или начисляется премия вместо ежедневного расчета вариационной маржи.

Премиальные опционы дополняют линейку инструментов на индексы, торгуемых на Московской бирже, и открывают дополнительные арбитражные стратегии для всех категорий клиентов.

Параметры премиального опциона на Индекс МосБиржи:

  • краткий код контракта – IM;
  • базовый актив – Индекс МосБиржи (IMOEX);
  • лот контракта – 1;
  • шаг цены – 0,01 рублей;
  • Стоимость шага цены – 0,01 рублей.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n66082?nt=0

СПБ биржа планирует развивать срочный рынок с расчетами в рублях — Ъ

СПБ Биржа после введенных против нее жестких американских санкций собирается вернуться на срочный рынок. Именно этот сегмент биржа развивала с момента основания, но затем переориентировалась теперь ставший фактически недоступным для нее рынок иностранных ценных бумаг. Эксперты полагают, что шансы на успех нового проекта невелики, поскольку маржинальность срочного рынка низкая, а еще придется конкурировать с развитым рынком деривативов Московской биржи и идти в нишевые сегменты.

Собеседник “Ъ” допускает, что о запуске рынка опционов будет объявлено уже до конца недели. Конкурировать с Московской биржей в этом сегменте будет довольно сложно.  www.kommersant.ru/doc/6397021

По горизонтали, по горизонтали...

    • 13 декабря 2023, 13:48
    • |
    • Stanis
  • Еще
" А мы торговали по горизонтали..."
Больше добавить нечего.
Набираем портфель на 2024 год.
Уже пора — январь/март на Si  не за горами.
Цели прежние — на минимум ГО максимум спрэдов при  умеренном риске.

Аналогичный алгоритм приемлем для вертикалей и диагоналей.
Но для положительного МО его нужно дополнить  Ratio-коэффициентом.
Доходность порадует, а пока нужно просто спокойно и методично сформировать диверсифицированный портфель.

Торгуем будущим уже сегодня.
Преимущества FORTS очевидны.
И это дает уверенность в завтрашнем дне.


PS — речь про опционы, а не форекс!



По горизонтали, по горизонтали...

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн