МосБиржа

По сравнению с декабрем 2020г., в РФ выросла доля нерезидентов с 44% до 47% и упала доля физ лиц с 44% до 42%.

С ноября 2020г. оборот на Мосбирже по месяцам падает.


( Читать дальше )

  

Я всегда очень любил физику… Являясь наукой о природе, она меня научила тому, ее законы работают везде в жизни. Во всех сферах. И на рынке в частности. И применительно к этой статье, я приведу или напомню закон сохранения энергии: энергия никуда не теряется и не исчезает, она лишь переходит из одного состояния в другое.

Я продолжаю публиковать свой взгляд на компании, которые на нашем рынке являются пока недооцененными, причем недооцененными кратно.

Одним из ярчайших примеров — это акции ПАО «Московская биржа», которые а) сами по себе являются защитным активом на период повышенных волатильностей на рынке; б) сама компания является контрцикличной.

( Читать дальше )

Привет!
Мосбиржа старается для себя, расширяет время торгов (чтоб больше комиссии было). А мне как физическому лицу нужно, чтоб было больше ликвидных инструментов.
У меня такая просьба к мосбирже. Есть много классных фьючерсов, например, фьючерс на корзину офз15. Но туда хрен войдешь и хрен выйдешь. Спред гораздо больше дневного движения инструмента.
Мосбиржа в состоянии найти деньги на маркетмейкера, чтоб он стоял 30мин в день? Мне не нужно торговать 5минутки. Я хочу держать позу месяц.

плюсани, братиш.
p.s. Написал письмо ответственному лицу в мосбиржу.

Первый месяц 2021 года не преподнес Московской бирже значительных сюрпризов – основные тренды (акцент в структуре роста на акциях и деривативах, рост рублевых остатков участников рынка) – в рамках наших ожиданий.

Отметим, что, несмотря на замедление роста совокупного оборота (которое также ожидаемо), уверенный рост в высокомаржинальных сегментах формирует предпосылки повышенного роста комиссий для МБ, что позитивно.

Мы считаем, что данная статистика может оказать умеренную поддержку акциям эмитента.

Клапко Андрей
«Газпромбанк»
           

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Фосагро вырос на 4.7% на фоне ослабления рубля. Позитивен рост цен на DAP, карбамид и аммиачную селитру (AN). Негативно повышение стоимости калийной соли (potash), серы и аммиака, а также удорожание газа в РФ. Потенциал роста увеличился на 4.5%, целевая цена выросла на 9.4%.На неделе по компании выпустили обзор.
• Русагро вырос на 1.5%. Позитивен рост цен на масло, пшеницу и свинину в РФ. Потенциал роста увеличился на 7%, целевая цена выросла на 9%.01.02.21 Русагро представит операционные результаты за 4кв2015.03.21 Русагро представит финансовые результаты за 4кв20Ожидаем сильную отчётность от компании, в связи с чем ждём роста к этим датам. В целом актив остаётся недооценённым относительно целевого и учитывая ситуацию с долгом компании. Также на неделе по компании выпустили обзор.
• Полиметалл снизился в цене на 4.6%, несмотря на ослабление рубля. Негативно снижение цены золота. Позитивен рост цен на серебро, а также снижение стоимости дизельного топлива в РФ. Потенциал роста увеличился на 9.5%, целевая цена выросла на 4.3%.Полиметалл опубликовал операционные результаты за 4 квартал 2020:- Производство: золото +3% г/г, серебро -15% г/г- Реализация: золото +3% г/г, серебро — 9% г/г- Выручка: +31% г/г
• НЛМК припал на 4.6%, несмотря на ослабление рубля. Негативно снижение мировых цен на слябы и холоднокатаный прокат, а также рост стоимости коксующегося угля в Китае. Позитивен рост цен на горячекатаный прокат (в мире и РФ), а также на холоднокатаный прокат в РФ. Потенциал роста увеличился на 4.4%, целевая цена снизилась на 0.5%.НЛМК позитивно отчитался по операционным результатам за 4й квартал 2020:- производство и продажи стали +1% г/г- производство ЖРС +9% г/г- РФ цены на плоский прокат -3% г/г- слябы на FOB Черное Море +40% г/г- ЕС цены на плоский прокат +29% г/гКомпании удалось нарастить продажи на экспортных рынках (+21%), снизив продажи на внутренних (-10%), в этом плане НЛМК лучше позиционирован относительно других металлургов.Американские подразделения НЛМК — NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania — подали иск более чем на $100 млн к US Steel, утверждая что она дезинформировала американский Минторг, чтобы подорвать их конкурентоспособность (РБК)
• Петропавловск припал на 6.5%, несмотря на ослабление рубля. Негативно снижение цены золота. Позитивно снижение стоимости дизельного топлива в РФ. Потенциал роста увеличился на 4%, целевая цена снизилась на 3%.Петропавловск негативно отчитался по операционным результатам за 4й квартал 2020:- производство золота -30% г/г (хотя компания анонсировала снижение производства, по факту оно превзошло снижение, заложенное в нашу модель)- из более-менее позитивного, подтверждают план по запуску мощностей автоклавного комплекса во 2м квартале 2021
• Результат портфеля совокупно Evraz на Лондонской Бирже (-1.9% в пересчете на рубли) составил -2.6% за прошедшую неделю. Без учета торгуемых на иностранных площадках бумаг — -2.7% против индекса МосБиржи -3.1%.Портфель на LSE (включает только эти компании) на данный момент составляет 9.8% от совокупного.

( Читать дальше )

Финансовый блог

За неделю цена портфеля изменилась на 13.7% (или на 3 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось с 87% до 78% средств, размещённых на рынке в начале года.

При этом зафиксирована прибыль:

АФК «Система»	464.0
АлРоса	147.0
Валютная пара AuD|USD	588.1
МосБиржа	798.0
Природный газ	1666.3
TCS	566.0
Валютная пара CAD|USD	693.6
Сумма	4923.1

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:

Серебро

-2.00

( Читать дальше )

Пост-введение. В следующих журналах наверно слов будет поменьше)

Попробую вести публичный журнал дней, когда торгую. Личный журнал сделок был и раньше, но с учетом переносов позиций получалась путаница — сложнее посчитать сколько я например заработал за эту неделю, если какая то позиция открыта неделю или две недели назад. А добавление в эту таблицу акций и фьючерсов, ГО, стопа, тейка, автоматический расчёт риска — сделали её монструозной, неповоротливой, не удобной для заполнения. В итоге попробую вести журнал в более облегченном виде. А параметры тейк-профита и стопа должны быть в голове — при торговле внутри дня не вижу смысла заполнять таблицу с этими параметрами: частичная разгрузка, перенос стопа в безубыток сразу делает эти данные не актуальными.

Журнал о ручной торговле фьючерсами на Московской бирже через терминал MT5. Использование этого терминала приоритетнее из-за истории торгов, наличия индикаторов, возможности программирования. Ну и кто, как не этот терминал покажет мне такую эквити 🙂:

( Читать дальше )

Продолжаю изучать документы Мосбиржи. Как вы уже знаете, с марта вводится утренняя торговая сессия на срочном и валютном рынках. В связи с чем принято решение о возврате биржей половины биржевой комиссии брокерам. Единственным условием является наторговать оборот 1,5 млрд за месяц, что не составит труда когда речь идет о брокере в целом. 



Интересно, поделится кто-то из брокеров со своими клиентами? Что думаете?

Вероятно, у крупного и серьезного брокера Финам нехватка биржевого мяса. Менеджеры продолжают (см. https://smart-lab.ru/blog/653355.php) использовать методы привлечения псевдофорексовых помоек из Москва Сити.

Люди, представляющиеся сотрудниками FINAM обзванивают продавцов недвижимости и авто на Авито! Теперь мой коллега посетовал на беспокойство менеджера из инвестиционной компании с «сурьезным деловым предложением».

Вкинуть на мосбиржу деньги от продажи недвижимости? Ну-ну... 

Несерьезно как-то...

( Читать дальше )