Моментум

Давненько не брал в руки шашек… (в смысл не фиксировал сюда свои движения).
Май закрыл чуть в минусе, прилично вниз утянула Европа и VNQI.
Спасли от разгрома DBC, IWM в портфеле.
На июнь ставлю портфель такой:

QQQ 33 IWM 33 IEF 17 DBC 17

Пока этот год идет так себе, как обычно из за моих дерганий, -3% от хая эквити

Еще из моих апдейтов
С недавных времен начал использовать платный етф риплей, отказался от аллокейтсмартли. Хотя стоит тоже держать в подписке, цена вопоса — 4 часа работы няни на острове 8/
Ушел от отраслевых етф, только широкие.
Закрыл в большом портфеле акции совсем, теперь там только облигации и трежерис.
Вес моментум портфеля от общих активов 27%.

UPD:
посмотрев на пэйролсы и динамику изменил уд веса

QQQ 40  IWM 40  DBC 10  IEF 10

Всем привет.

На днях в рамках круглого стола ProValue мы провели батл с Григорием Богдановым и Георгием Аведиковым.

Итак, несмотря на начало волатильности, август принес "+", это хорошо.
Признаюсь, часть портфеля закрывал досрочно (QQQ). DIA висит на грани и будет закрыт в пнд (если не начнется мегарост).

Риск офф, о котором я писал недавно, набирает обороты.
По итогу августа только utulities из sp500 сохраняет «моментум» роста (и XLK кое как), остальные же поползли потиху.


Широкие индексы US выглядят вообще не «огурцами».

мол:

Существенная часть моего портфеля — длинные трежерис, которые я набирал последние полгода на приличные деньги.
И я не мог не заметить начала их коррекции (пока коррекции).
А заметились мне 3 плохих знака (по ТА): выпали из восходящего канала, вернулись под линию тренда вниз, с 2016, не смогла удержаться над ема200

Перевод.
Мы тестируем гипотезу лягушки в кастрюлю (ЛВК), которая гласит, что инвесторы невнимательны к информации, которая непрерывно поступает в небольших количествах. Интуиция подсказывает нам, что ряд частых постепенных изменений привлекает меньше внимания, чем нечастые, но драматические повороты. В соответствии с гипотезой ЛВК, мы обнаруживаем, что непрерывная информация вызывает длительный застой, который не меняется в долгосрочной перспективе.

Моментум медленно падает от 5,94% по акциям с непрерывным потоком информации в период формирования до -2.07% для акций с дискретной информацией за аналогичный период формирования. Широкое освещение СМИ соответствует дискретной информации и смягчает сильный моментум, который приходит вслед за непрерывной информацией.