Блог им. Smoker_Joker

О простом. Робот на Моментуме

Momentum не носит в методике своего расчета модели усреднения, следовательно, он является синхронным с ценой индикатором, в некоторых случаях даже опережающим, но никак не запаздывающим. Индикатор Momentum изображается в форме ломаной линии с выделенными по умолчанию уровнями 0 и 100. Количество периодов для расчета Momentum изначально принимается равным 5, но при изменении данного периода свыше 20 Momentum способен являться указателем тренда.

Почему бы не придумать какого нибудь робота на обычном моментуме? Придумано — сделано)

Берем:
1. фьючерс РТС
2. Индикатор Моментум
О простом. Робот на Моментуме

Видим, что описание индикатора соответствует действительности. Далее..

3. Надо сделать более четкие точки для определения входа, гладим
О простом. Робот на Моментуме

Ага, так-с, так-с, надо посмотреть лет 10, найти какие то закономерности, случайности. Подумано — сделано.
Теперь понятно, что при пересечении определенных уровней гладкого моментума, можно реализовать точки на вход, ибо это будут нужные нам экстремумы, а не промежуточные с низкой вероятностью отработки.

4. Добавляем незамысловатое условие смены тенденции, получаем точку на вход
Вешаем достаточно простой принцип фиксации профита — трейлим стоп лосс за ценой по минимумам/максимумам

О простом. Робот на Моментуме

5. Добавляем комиссию, закидываем еще для проскальзывания и получаем:
робот, собранный достаточно топорно, на основании одного общедоступного индикатора, с простым трейлинг стопом, без увеличения доливки по лотности в случае положительного накопления маржи, получаем следующее.

О простом. Робот на Моментуме

О простом. Робот на Моментуме

О простом. Робот на Моментуме


Период тестирования: 01.01.2010 — 05.2019
Среднегодовой профит с учётом комиссии 9,07%
Макс.просадка 16,51%
Всего сделок крайне мало — 60  (1 сделка в 2 месяца)
Выигрышных 43,33% при средней прибыли 10,93%, а лосе 3,98%, что весьма устроит.
Кривая дохода не ровная, с острыми краями, означающими новые седые волосы на голове и голодные 3-9 месяцев в некоторые годы)))

Таким образом, в чистом виде, несмотря на доходность, использовать робота без доработок я бы не стал :))
Всем добра.
★10
«Таким образом, в чистом виде, несмотря на доходность, использовать робота без доработок я бы не стал :))»

Какие еще доработки здесь таких роботов по 10-ке впаривают.
Да нормально и так продавай все так делают)))
avatar

Байкал

Байкал,   страшно подумать, что найдутся те, кто за такое заплатит деньги, да еще и на реал поставит, е#ушки-воробушки 
Smoker_Joker, не буду ничего критиковать (благо, критиковать здесь нечего), замечу лишь, что период 5 и «отсутствие усреднения» — заявления взаимоисключающие.
Если он и является у вас «синхронным»,
то не «с ценой», а с 5-ю её барами.
И то не с ценой (тиками) на 5-ти барах, а именно с 5-ю барами.
Надеюсь, понимаете разницу?

Но за работу несомненный плюс. )
avatar

VladMih

VladMih, я к критике отношусь очень спокойно, поэтому готов все ошибки и недочеты принимать))
у вас нелады с расчетами — график показывает, что максимальная просадка может равняться и 100 и 70% запросто
avatar

.i.

.i., завтра вечером проверю этот момент
в июне 2011 началась просадка, протестируйте с этого момента
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), спасибо, завтра оттестим
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), вообще, возможно, заморочусь  и сделаю более умный стоп лосс/тейк/безубыток, это избавит от больших просадок (более 7-10%)
Какие параметры прошли оптимизацию?
avatar

Uncle Fedor

Uncle Fedor, трейдинг стоп (минимум за) 9 лет; по-моему все
вчера уже поздно нашёл одну интересную вещь, входв формируются зонами, требуется некоторое ограничение на количество входов в начале зоны, это скорее всего положительно скажется на качестве гладкости кривой дохода.
эт мало.Только 1000% интересно народ нищий и чтоб стать по богаче нужно 1000% в месяц. и после уже будут рассматривать система с 10-20% годовых.
avatar

GAURANGA

Таким образом, в чистом виде, несмотря на доходность, использовать робота без доработок я бы не стал :))
К тому же, нахера нужен робот на дневке с 60 сделками за 9 лет


avatar

advocat

Слишком мало сделок, было бы побольше
avatar

ICEDONE


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW