Блог им. niregun

моментум в сп500, похоже "все"

Системка моментум, которая с 2007 имеет такие результаты сегодня выдала вот такие рекомендации по портфелю, что я интерпретирую как «парни, валим в сейф хэвн!»
Можно конечно попробовать половить дно, но можно налететь на начало крутой просадки и проехать мордой вниз процентов… Х, или даже ХХ
В 2008 эта система уберегла от угара (сравнивает моментум и переходит в трежерис, когда в акциях тренды выдыхаются).
Показатель ухода от риска — джанк облигации, их льют в пол который месяц и просматривается некое сходство с годами ранее, не находите?
моментум в сп500, похоже "все"


Ессно не рекомендация, все риски на вас.

UPD: детальнее про моментум Вкратце — это наличие тренда.
UPD2: померял моментум с акциями вэлью, там еще жизнь есть. Те система не требует валить в трежерис.
★5
35 комментариев
+2
что такое этот ваш моментум?
avatar
Иван Иванов
Александр Свириденко, я ссыль в тексте подвесил на википедию
avatar
Коля Гаврилов
Петя Кукушкин, Не понятно там
avatar
Константин
+1

Константин, цитирую

Отличное от нуля значение моментума свидетельствует обычно о наличии тренда. Если моментум имеет положительную величину, значит текущая цена больше наблюдавшейся ранее и имеет место восходящий тренд.

avatar
Коля Гаврилов
Петя Кукушкин, 
«парни, валим в сейф хэвн!»

А за столом нормально похавать нельзя?
Обязательно для этого в сейф лезть?
avatar
sergik99

Ну, рассказывайте!
Как стать счастливым обладателем подобной стратегии? Где купить, почем?
Почему-то не похоже на простой индикатор в квике, то есть он вам конкретные бумаги рекомендует или как? 

UPD, ну вот пост поменяли)

avatar
Cheshirsky Kot
Cheshirsky Kot, я не околорынок, я скромный житель планеты земля, с видом на средиземное море.
В портфолиовизуалайзере или на сайте портфолио123 можно настроить такие стратегии, дерзайте!
avatar
Коля Гаврилов
Петя Кукушкин, интересно, но лучше протестите вашу стратегию на более длительном интервале времени. По моим тестам, много стратегий моментума до 2008 не опережают индкекс.
avatar
Lagamail
Lagamail, c 2003 года сойдет?
joxi.ru/Q2KNNPGi4eKNBm

avatar
Коля Гаврилов
Петя Кукушкин, это на каких инструментах?
avatar
Cheshirsky Kot
Cheshirsky Kot, вы про инструменты бектеста? сайт портфолио123.
avatar
Коля Гаврилов
Петя Кукушкин, нет я имел ввиду доходность на чем? Индекс? Отдельные акции?
avatar
Cheshirsky Kot
Cheshirsky Kot, отдельные акции выбранные из индекса.
avatar
Коля Гаврилов
Петя Кукушкин, не могу знать, мне кажется с 2003 года это все-таки маловато для тестов, у меня андерперформанс моментума был как раз за декаду 1990-2001 гг, хотя с 2003 года по 2017 CAGR стратегии был 24%.

К примеру вы добавили дополнительно только 5 лет в тест и уже просадка  скакнула с 15% до 30%.
avatar
Lagamail
Lagamail, а вы за что спорите сейчас?
Я же вас ни к чему не призываю.
avatar
Коля Гаврилов
Петя Кукушкин, так я не спорю, а делюсь.
Рынок в 90х  был другой, поэтому моя стратегия на нем не работала.
avatar
Lagamail
+1
Вот тут все думаю понятно что и как может быть со SPY https://t.me/investor816/61923 
avatar
(Сalming)
+1
(Сalming), Не работает
avatar
Константин
Константин, да вроде работает все, в телеграмме это, но кто не может туда попасть, кину суть про SPY
avatar
(Сalming)
+1
Константин, Если посмотреть на SPY на месячный график то чисто  3 месяца подряд он не падает с 12 года, почему сейчас должно быть по другому ?, да и объем продаж не могу сказать, что какой-то супер большой, так что есть шанс что декабрь будет плюсовым
avatar
(Сalming)
быстрее бы уже
avatar
Халявщик

Биотехнолог, мне персонально твое мнение интересно. Что говорит твой мутный шар про рынок?
Я пока подожду или выкупа наверх или пролива и ада вниз.

avatar
Коля Гаврилов
Петя Кукушкин, я по дивергенициям и свечам определяю развороты. Есть сильный дивер на недельном и месячном ТФ, но нет свечного разворота. Мне кажется пойдем на третью вершину и с нее уже вниз процентов на 50.
Но на всякий случай я в 97% — в кеше и 3% в акции.
avatar
Халявщик
Биотехнолог, что почитать про это посоветуешь? Конкретно про поиск таких движений разворотных.
avatar
Коля Гаврилов
Петя Кукушкин, не читал таких книг. Ориентируюсь на свой опыт.
Я искал ответа на этот вопрос на Смартлабе, но народ кроме скользящих средних ничего не может посоветовать.
Я думаю навряти ли кто то сможет регулярно предсказывать разворот СП, поэтому скорее всего таких книг нет.
avatar
Халявщик
Биотехнолог, по сути дивергенция и свечной анализ это тоже иллюзия, когда то угадаешь, когда-то нет. По факту ты делаешь основную ставку, что после большого падения, когда цена актива на определенном периоде времени перестала падать(боковик), тогда потенциал дальнейшего снижения цены ниже на большом интервале времени, нежели ее рост, по понятным причинам(ниже нуля не упадет). Естественно, при условии, что с компанией по ФА относительно все норм. И входишь именно только от лонга. А свечной анализ, дивергенция и прочие штучки ТА как по мне уже десятое дело, можно по ним забавляться и «предсказывать» развороты на словах, но рисковать деньгами нет, особенно когда разворот в шорт.       
avatar
Тренд лонг
Smart-lab премиум
+1
Тренд шорт, да, дивер и свечи дают лишь подсказку когда заходить.
Вот допустим я сейчас слежу за бумагой она упала с 60 до 2. По фундаменталу все хорошо, но индикаторы говорят покупать рано. Жду от них сигнала, может они дадут сигнал от 1$.
Дивер и свечи по крайней мере сберегут большую часть депозита и времени.
avatar
Халявщик
Моя система пока только на 25% в кэше, но много в защитных  - XLP, XLV, XLU (~50%), остальное — в XLY & VNQ. Это если сектора.
По отраслям там картина поинтереснее, но все равно рекомендует 25-30% кэша.
В трежерис валить в текущих условиях имхо тоже идея не из лучших — там илды могут продолжать расти. Разве что денежный рынок.
avatar
MadQuant

MadQuant, так и есть.
Трежерис из SHV выбирает шайтан машина. И стаки в основном вэлью, из XLP, VNQ, пару очень крупных медиков. Остальные хайбета — на забор.

avatar
Коля Гаврилов
MadQuant, а в чем суть вашей системы? как она выбирает сектора и кэш?
avatar
incognita
incognita, низкочувствительный тренд-фолловинг
avatar
MadQuant
Смотрю тут одна и та же тусовка подтянулась :-)
avatar
Lagamail
Петя а то что у тебя на скриншоте RSI не чё? А не моментум
avatar
Ragnar

полезные записи за 24 часа

★11 84 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★5 26 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 35 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 82 Индекс МБ сегодня
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★2 9 Падение доходности облигаций показывает, что в Китае наступило время кризиса
★2 1 🎱Топ-8 перспективных акций. Обновление
★2 5 Московская биржа выбрала систему управления базами данных от «Диасофт»
+225 84 Ситуация на текущий момент
+126 82 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+88 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+86 29 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+80 188 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+66 35 Деприватизации не будет твердо и четко
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+53 5 ЛУКОЙЛ отчет по РСБУ за 1-й квартал 2024 года: следим теперь за базой для дивидендов именно в этих отчетах
+48 0 230 бесплатных роботов для HTX API.

самые обсуждаемые сегодня

21к Неужели здесь всего лишь с десяток трейдеров торгующих на Форекс? Это какой-то капец. -Ау! -Вы где подевались?
3к ‼️ПОЧЕМУ НАШ СЕНТИМЕНТ РЫНКА ПРОГНИВШИЙ
2к Запрет оборота и рекламы криптовалют в России с 01.09.24. Законопроект.
1к $1 трлн — военный бюджет США: обнищание американцев и обогащение производителей оружия, — The Hill
1к Пятничный поцелуй

теги блога Коля Гаврилов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн