Математика

Во всем МАТИМАТИКА!!!!) Смотрите несколько минут в начале видео и пару минут в конце(по середине Вата))) Интересно Увидеть ваши мнения!!!

В своей торговле я использую статический стоп и динамический тейк-профит, который обычно тупо большой. Поэтому, как бы я не входил, мои результаты будут лучше, если рынок будет хорошо двигаться, и будут хуже, если рынок будет стоять на месте. И вот почему:



1. фьюч ртс
2. Возьмем разброс дневных колебаний FRTS за 3 дня
3. Возьмем для примера статический стоп = 500 пунктов. Чем меньше стоп, относительно общего разброса, тем выше вероятность собрать урожай. Нормируем стоп относительно цены
4. поделим нормированный стоп на разброс
5. ну и определим тренд


Какие выводы?

• мой трейдинг убыточен, когда трехдневный разброс <5%
• чем чаще трехдневный разброс >5%, тем больше прибыльных сделок
• Когда я зарабатывал самые большие деньги, соотношение стоп/разброс было <20.
• Каждый раз, когда стоп/разброс показывает пик, это может быть предвестником слабой волатильности (это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот)
• Инерция волатильности помогает не спешить с торговлей, до тех пор, пока волатильность на вырастет
• Каждый декабрь соотношение стоп/разброс существенно подрастает => либо сокращать стоп, либо не торговать
• Усредненное соотношение стоп/разброс растет на протяжении всего года.
• Хотя сейчас и нет ярко-растущего тренда, волатильность скорее соответствует бычьему рынку, нежели медвежьему.
• Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.
• показатель макс-мин за 3 дня не совсем адекватен, ибо если у нас широкая пила за дня, то он будет неадекватен

Обсуждаем математику в трейдинге в эту субботу

Рынок выходит V-образно со своего дна.

На трейдинг я смотрю пессимистично, ибо волатильность сужается.
Тренд вниз по рынку, но с учетом тренда по волатильности, вряд ли мне что-то удастся заработать до конца года. Так что лучше сидеть и ждать всплеска активности.

В таких условиях остается лишь:

• ждать формирования движения (маловероятно)
• ждать неожиданных новостей
• пикшортать и боттомпикать

Вчера я поднимал разговор по поводу волатильности, который вызвал маленькое интеллектуальное оживление на смартлабе.

Сколько меня не обливали говном, за мою попытку устроить созидательное обсуждение мат. природы рынка, у меня сложилось впечатление, что даже из тех людей, кто думает, что разбирается в математике, много заблуждающихся.

Многие «математики» не учли одного фактора, рассуждая о прекрасных возможностях заработка в стационарных пилах, и существующих микротрендах в рамках больших пил.

Проблема опять-таки чисто расчетная. Представьте, что вы входите и выходите по рынку 1000 контрактов. Конечно, вероятно, многие об этом даже не задумывались, ибо до таких объемов еще расти и расти. Но тем не менее. Работя 1000 контрактов по рынку, вы вынуждены платить за вход/выход в среднем примерно 300 пунктов фьючерса РТС. 

Один товарищ (Xapon) в комментариях совершенно справдливо заметил, что если волатильность падает, рынок просто будет не доставать до целевых значений TP. 

Логично, что если вы только на проскальзывании отдаете 300 пунктов, то ваш TP должен быть мягко говоря, существенно выше. Это не говоря про то, что существуют еще и расходы в виде самих стопов:)

Неисследованная мною область — это работа лимитниками от якобы существующих уровней.

• Во-первых это по определению контр-тренд.
• Тут можно работать и 1000 контрактов без проскальзывания.
• Проскальзывание возникает только если ты выходишь по стоп-лоссу.

В таком классе стратегий обязательно SL >> TP. Ну и предполагается, что SL очень редкий.

(предыстория, не читать тем, кто спешит!)
Чего — то сегодня у нас математика популярна оказалась, сам интересовался ей только в школе.
В общем, учусь на менеджера, но почему то нравится читать про экономику всякое разное, собственно поэтому я и тут)… с месяц назад задали создать свое предприятие(на бумаге)… Все одногрупники, как обычно навыбирали кафешки и салоны красоты. Я решил выпендриться, и создал консалтинговое агенство, специализирующееся на финансовых услугах. Преподу, такой доброй бабульке, не понравилось, говорит «не востребовано», но мне как-то все-равно, компания-то не настоящая, а практика лишней никогда не будет, в общем, сегодня уже постоянные и переменные издержки сделал) И, добрая бабулька(без сарказма пишу), сказала, чтобы я сам придумал проблему, и расписал решение, тоесть «оформил услугу», а в математике то я не понимаю. Хорошо один из моих лучших друзей учится в МИФИ, договорились с ним, поможет.

( Читать дальше )

Сегодня в полдень я написал маленький пост, взывающий к созидательному обсуждению:
Почему правильным трейдерам нужна волатильность (124)? +67

Я специально указал, что я далек от математики и просто хочу разобраться в поставленных вопросах, подвергнуть критическому анализу те утверждения, которые я привел. 

С сожалением констатирую, что очень много злых недовлетворенных людей у нас в индустрии. Многие люди не поленились обосрать написанное, ничего не сказав по существу. Тем не менее, не всё так плохо. Многие люди написали по существу, что натолкнуло меня на новые созидательные идеи.

Спасибо хочу сказать Swan, Станислав Иванов, Xapon, Полковник Айвс

Отдельно хочу рекомендовать блог Всемирнова Алексея (Lemmy). Его посоветовали в комментах. Алексей вроде как опытный арбитражник.

А вот здесь человек выложил макрос в Экселе который строит случайный график. Это заставляет о многом задуматься
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/88463.php#comment1340970

Пока вдумчиво читал комментарии, ощутил напряженную работу мозга, поэтому спасибо всем, кто оставил свое мнение. 

Почему правильным трейдерам нужна волатильность?

Математическое обоснование очень простое. 

Устойчиво зарабатывать можно только тогда, когда ценовые приращения неслучайны (математики вроде говорят в таких случаях, что матожидание не равно нулю).

Тренд — это стат. преимущество, это стационарный элемент случайного рыночного процесса, к-й позволяет зарабатывать. Тренд — это мера прибыли.

Пила — это случайный процесс, непредсказуемый. Пила — это мера риска.

Соотношение  тренд/пила торгового инструмента — это мера стационарности рыночного процесса.

Чем волатильнее рынок, тем выше соотношение тренд/пила. 

Так вот системные трейдеры по фьючерсу РТС в этом году в целом в жопе, потому что волатильность упала, а шум относительно тренда сильно вырос.

Пожалуйста, прошу подвергнуть конструктивной критике мои размышления, ибо в математике я не далёк.

Например, у меня есть сомнения:
1. есть ли стационарность в пиле?
2. как определить неслучайность тренда? Ведь «орёл» тоже может выпадать 10 раз подряд.
3. а ведь кто-то наоборот торгует диапазон и получается тренд является  у них мерой риска, а пила — мерой прибыли.

Примерно о таких вещах я и буду рассказывать на выставке финансовый супермаркет в эту субботу. Подробности тут:
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/87520.php


--------------------------------------------------------------------
все вышесказанное написано для линейных стратегий на отдельно взятом инструменте.

Дорогие друзья, мы хотим предложить вашему вниманию наш новый курс. Курс подразумевает в первую очередь обмен опытом между профессиональными трейдерами. 

Основная аудитория – трейдеры компании United Traders.

Однако, мы будем рады видеть в рядах слушателей нескольких профессиональных трейдеров, еще не являющихся партнерами UT, а так же чьи знания и опыт позволят воспринимать преподаваемый материал.
Мы предполагаем, что группа будет состоять из 10 человек. 
Свободных мест 3-5. 
Курс бесплатный. 
Занятия планируем начать 22 ноября в 19:00 и проводить далее по вторникам и четвергам в то же время в московском офисе UT. 
Если вы хотите принять участие, то оставляйте заявки в форме.

В заявке обязательно указывайте сведения о своем образовании и опыте торговли. 

Полное описание курса, преподаватели и программа на нашем сайте 

Хотя первое незаконченное высшее образование у меня математик-прикладник, в вопросах трейдинга к вероятности надо подходить довольно скептически и вот почему.
Давайте рассмотрим игры. Пусть мы играем в монетку у меня 100 рублей и я каждый раз буду ставить на решку. Довольно быстро можно заметить, что основной залог успеха или непроигрыша в этой простой игре есть минимизация ставки. Как ни странно, данная игра имеет 0 матожидание из-за равновероятности исхода. Однако это совершенно не значит, что будет выпадать орел ирешка один за другим, итд повторяясь бесконечно. Тоесть далеко не факт, что вы в нее не приграете.
Можно вычислить вероятности появления серий по 2,3,… 5,10,… 500 и даже 1000 последовательных орлов. При этом вся бесконечная совокупность исходов по прежнему будет оцениваться как 50/50. Это просто и понятно каждому. Давайте теперь решим задачу не потерять денег в этой игре. Итак мы знаем, что последовательности из 1000 последовательных выпадений орла существуют и возможны, следовательно нам должно хватить денег играть дальше. В итоге, мы придем к тому, чтобы остаться на плаву бесконечно долго, нам надо иметь бесконечно малый выигрыш и бесконечно малый проигрыш на каждую игру.

( Читать дальше )

Регулярно встречаю в описаниях стратегий, в рассуждениях о рынке применение натурального логарифмирования к ценам.
Причем встречал в трех вариантах:
1. ln(Цена)
2. ln(Цена1/Цена2)
3. ln(Цена1-Цена2)
Специалисты — объясните в чем смысл (физический/математический) этих преобразований?
а то на шаманство смахивает:)