SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Snomad
Математики, такие математики...
- 01 февраля 2013, 10:36
- |
Доброго дня и профитных трейдов, уважаемые!
Вопрос на поговорить про математиков.
Вот шо делают наши научные умы, когда пытаются прогнозировать временные ряды (далее ВР)? Это могут быть любые ряды: цены акций, соц.-экономические показатели, всё, что угодно.
Математики начинают смотреть на ВР как на реализацию случайного процесса (далее СП). И пытаются сделать выводы об этом СП, пытаются определить основные характеристики СП.
Для этого они проводят тесты на стационарность, смотрять мат.ожидание, дисперсию, аквтокорреляционную и частноавтокорреляционную функции и т.д. и т.п. То бишь собирают максимум информации об этом СП.
Далее подбирают такую математическую модель СП, характеристики которой максимальным образом совпадают с изучаемым СП. Это могут быть модели АРСС, АРПСС и т.д.
У меня возникает законный вопрос: хм, а разве это не своего рода подгонка под исторические данные??? разве это не похоже на подгонку параметров как при тестировании систем на истории?
математики конечно скажут, нет, это не так, это никак не похоже на подгонку — это НАУКА, по-крайней мере пахнет наукой.
Интересует Ваше мнение, а в особенности мнение Александра Горчакова.
С уважением, Ваш Эдуард.
Вопрос на поговорить про математиков.
Вот шо делают наши научные умы, когда пытаются прогнозировать временные ряды (далее ВР)? Это могут быть любые ряды: цены акций, соц.-экономические показатели, всё, что угодно.
Математики начинают смотреть на ВР как на реализацию случайного процесса (далее СП). И пытаются сделать выводы об этом СП, пытаются определить основные характеристики СП.
Для этого они проводят тесты на стационарность, смотрять мат.ожидание, дисперсию, аквтокорреляционную и частноавтокорреляционную функции и т.д. и т.п. То бишь собирают максимум информации об этом СП.
Далее подбирают такую математическую модель СП, характеристики которой максимальным образом совпадают с изучаемым СП. Это могут быть модели АРСС, АРПСС и т.д.
У меня возникает законный вопрос: хм, а разве это не своего рода подгонка под исторические данные??? разве это не похоже на подгонку параметров как при тестировании систем на истории?
математики конечно скажут, нет, это не так, это никак не похоже на подгонку — это НАУКА, по-крайней мере пахнет наукой.
Интересует Ваше мнение, а в особенности мнение Александра Горчакова.
С уважением, Ваш Эдуард.
12 |
Читайте на SMART-LAB:
Скрипт размещения АО ГЛАВСНАБ на 17 декабря
❗️Информация предназначена для квалифицированных инвесторов __________
BB-(RU) || 200 млн р. || 4 года до погашения || купон /...
13:10
просто я описал подход, который используют при изучении стохастических процессов.
хотя бы честно
будущее никто не видит это и так понятно.
ХОТЯ… эти методы нужны! они могут использоваться каким-нибудь Имяреком в какой-нибудь конторе, где он в его обязанности входит прогнозирование. Ему говорят: «твои прогнозы фигня, не сбываются», а он им в ответ ссылку на научное исследование и на «нобелевскую» премию, где используются методы, к-рые он применял и говорит «отвалите, я всё делал по науке».
у меня знакомые кандидаты наук занимаются в т.ч. прогнозированием на основе мат.методов. так вот они уже и сами разочарованы.
А как же успешные трейдеры?
А реально успешные трейдеры — они разыгрывают стат.преимущество, и, если стат.преимущество действительно имеется, то при большом количестве подкидываний монеты, с высокой вероятностью они будут в прибыли, если будут соблюдать риск-менеджмент.
Успешные трейдеры — это однорукие бандиты, я бы на месте Путина их вообще запретил))
Смотри сюда, ты на трейдерском форуме, где успешные люди, используя математические методы, получают статистическое преимущество.
А по поводу твоего отношения к людям, в гостях у которых ты гадишь у меня ответ один — убейся ап стену.
ясно)) это ж метафора, сравнение с игровыми автоматами, которые реализуют стат.преимущество.
молодой вы, горячий, сразу убиться предлагаете. но я пожалуй еще поживу)
а нельзя ли с ними познакомиться и узнать в чем именно они так разочаровались? может, не там ищут?
может и не там ищут.
из недавней переписки с мат.моделью (в смысле это уважаемая мною девушка, она наукой занимается):
«Я всe бoльше и бoльшe в этoм отношeнии стaнoвлюсь cкептикoм :) Всe зaвисит oт людeй… Нe с тoгo кoнцa мы пoдбирaeмся»
это она про то, чем занимается))
так это она про науку, или про прогнозирование рынка?
я не наезжаю на науку, наука в целом двигатель прогресса конечно. я критиковал лишь мат.методы прогнозирования.
ну так она правильные выводы сделала, главное не сдаваться преждевременно))) намекните ей еще, что строить модели локальных явлений гораздо перспективнее, чем всего рынка целиком.
Возьмите самолетостроение, космическая техника, метеорология и тп. Там стохастических, казалось бы математически неописуемых, процессов выше крыши, фондовым рынкам и не снилось такое. Однако самолеты и ракеты довольно успешно летают, а прогнозами погоды, как бы над ними не смеялись, успешно пользуются.
по-моему они там больше используется теория оптимального управления (ТОУ), это вроде ближе к всяким теориям дифференциальных уравнений, чем к теории случайных процессов.
но, спорить не хочу, не знаю точно.
Ну так поверь на слово. В свое время очень плотно занимался и могу сказать, что многие процессы в авиадвигателях построены на матожиданиях и теорвере
а воды увы нет.
К сожалению люди более предсказуемы и описуемы с точки зрения математики, в отличие, например, от атмосферных явлений
Разговор идет о том, почему не могут серьезные математики построить «точные» модели СП фондового рынка.
Мое мнение: серьезным математикам это не нужно — есть более нужные и необходимые задачи для развития человечества. Вообще решить можно любую «задачу», вопрос в целесообразности и времени. В ответ на возможность обогащения на ФР с помощью матмоделей: не для всех деньги на первом месте. Пример — Пелерман. А тем, для кого деньги на первом месте есть поговорка: «Быдливой корове бог рога не дал»
Спор становится спором ни о чем.
Мое мнение — ЛЮБОЙ процесс или явление можно описать математикой ( тем более поведение масс ). Вопрос в точности ( мере приближения ), имеющихся знаний и желания.
Случайного в природе не существует. Есть НЕПОЗНАННАЯ закономерность.
доказано, что есть процессы называемые хаотическими (теория хаоса), которые нельзя прогнозировать, поскольку в них любое микроизменение любого параметра сильно воздействует на всю систему… эффект бабочки.
Еще раз повторюсь — "… нельзя прогнозировать.." с точки зрения ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, а не НЕВОЗМОЖНОСТИ.
Ну например, есть возможность математически точно описать результат удара бильярдиста, но в реальной игре этого никто не делает.
По поводу Перельмана: его высказывание:"… Я научился вычислять пустоты, вместе с моими коллегами мы познаем механизмы заполнения СОЦИАЛЬНЫХ и ЭКОНОМИЧЕСКИХ пустот. Пустоты есть везде. Их можно вычислять, и это дает большие возможности… Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!.."
а если 2 параметра, но они адаптивные?
Это зависит от модели. Если параметры расчетные, то это вообще не параметры — это включено в модель. Парметры — это то, что подбирается (оптимизируется) на исторических данных.
PS: докажите, что я не прав!