МТС

Геп закрыли и теперь новая интрига — отработка 160 =) ВСем профита =)

Начало было здесь http://smart-lab.ru/blog/220140.php
Продолжаем.

Как управление капиталом влияет на доходность и риски.
Постараемся выяснить это. 

Рассмотрим различные торговые системы (TC):

1. ТС дает череду ошибочных и правильных сделок. Убыточная-прибыльная-убыточная-прибыльная-убыточная-… и т.д.
2. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 2 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 
3. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 3 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 
4. ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 4 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле. 

Торгуем так: делаем сделку каждый раз на сумму большую в два раза, чем сумма предыдущей сделки. Убыток или прибыль фиксируем на уровне 

( Читать дальше )

Прошлый прогноз. Пришли к салатовой области.

Альтернативный вариант

( Читать дальше )

Фактически пришли к цели



( Читать дальше )

Сегодня по праву можно назвать днем АФК Система.

Состоялись основные слушания по иску Генпрокуратуры РФ к АФК «Система» и ЗАО «Система-инвест» об истребовании в пользу РФ государственного имущества в виде акций «Башнефти» в Арбитражном суде Москвы.



На предыдущем судебном заседании 23 октября 2014 года суд удовлетворил ходатайство представителя Генпрокуратуры об отложении дела. Ходатайство было мотивировано тем, что ведомству необходимо время для ознакомления с отзывом на иск, а также время для ознакомления с обращением, поступившим из СК РФ, в котором следователи просили вернуться к проработке предмета иска.

Спасибо Федору Шацилло и Дмитрию Воронину из РАПСИ – они комментировали в режиме онлайн ситуацию в суде. Очень интересно получилось. Наблюдал за новостями через этот сайт.

( Читать дальше )

27 сентября я раздал нахаляву простейшую систему — пробойку для долларо-рубля.
Некоторые даже успешно попи%или код и разложили в своих блогах, тем самым увеличив потенциальную аудиторию пользователей системы.

Плюсов было поставлено ровно 279.

Давайте же узнаем, сколько пользователей реально подняли денег на этом незамысловатом принципе торговли. И сколько баранов пропустили ценнейшую информацию мимо ушей.

с 27 сентября по 25 октября (извините, не подгружал последние дни в мультичартс, да и без этого все будет ясно) система сработала так:
 

Максимальаня просадка составила 320 пунктов,  профит фактор 3.65
Основная масса сделок — в лонг. 3 сделки в шорт из которых две прибыльные.

( Читать дальше )

Цена практически дошла до отмеченной зоны и сформировала хорошую конструкцию, которая приведет нас к хорошему профиту.


Тактика торговли прошлых дней. На данный момент, мы начинаем формировать 3 точку. 2 оказалась на много выше предполагаемой точки, что говорит о хорошем спросе и силе средесрочного тренда.


( Читать дальше )

«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг»
 
А.С. Пушкин
  
Давно не писал про экспериментальный счёт, действующий по методике:
 
  «Эксперимент моделирует поведение портфеля акций, согласно оценки стоимости предприятий, без влияния  текущих новостей и факторов ( «политика, отраслевые данные и т.д. в расчётах присутствуют, но в виде долгосрочных циклов, учитывающих уже  непосредственное влияние на финансово-хозяйственную деятельность», т.е. они включаются в текущую оценку когда их влияние на стоимость компании уже бесспорно (а не предполагается) и поэтому подвержено математической оценке»).»


    Впрочем новостей не много, так как его позиции чётки и прямолинейны, в отличии от общих прогнозов, а в целом он оправдывает принцип критикуемого Баффета: " покупай, то что считаешь недооценённым и не продавай до … (здесь допустимы свободны трактовки)".

( Читать дальше )