МОСБИРЖА

Риск попадания НРД под санкции после усиления санкционного давления со стороны западных стран обсуждался среди топ-менеджмента депозитария, рассказывают три собеседника, знакомых с внутренними процессами НРД. При этом, по их словам, обсуждались реальные действия, чтобы попытаться купировать этот риск.

Совет ЕС в обосновании введения санкций против НРД, в частности, отмечал, что этот депозитарий «почти полностью» принадлежит Московской бирже, которая, в свою очередь, «из-за ее роли и акционеров» находится под большим контролем российского правительства. Таким образом, по мысли европейских чиновников, НРД «материально и финансово поддерживает правительство Российской Федерации».

По словам трех источников Frank Media, после начала нового витка санкционного противостояния в органах управления НРД выдвигалась инициатива незамедлительного вывода депозитария из группы «Московская биржа».

«И сам по себе запуск этих процедур, по предварительным консультациям с европейскими и американскими инфраструктурными организациями, позволил бы избежать многих проблем», — говорит один из них. Впрочем, второй собеседник не уверен, что такая мера бы помогла: «Если бы европейцы захотели ввести санкции против центрального депозитария, они бы ввели. Но попробовать хоть что-то сделать стоило».

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На наших глазах разворачивается новый мировой кризис, он входит в свою активную фазу. Равный или хуже чем тот, что мы видели 14 лет назад. Я уверен, что как и кризис 2008 года, этот является рукотворным и имеет предназначение. О рукотворности написано много, но посудите сами, рецепт за это время не сильно изменился, —
Выдача дешёвых кредитов -> Раздутие денежной массы -> Разгон экономики -> Инфляция -> Инфляция в мире -> Заготовленный конфликт(Грузия 08.08.08 = Украина 22.02.22) -> Спихивание вины за мировой кризис на Россию / Информационный заслон кризиса войной(Война должна длиться ровно столько, сколько нужно) -> Торможение экономики, удорожание базовой резервной валюты -> Списывание долга и перераспределение имущества -> Выдача дешёвых кредитов.


( Читать дальше )

(тест 2009-2021 годы)

Рассмотрим следующий список акций:



( Читать дальше )

Для них вроде как отдельный стакан.Хотел бы тож отхлебнуть.
Проворачивал ли кто такое? Если да то поделитесь опытом пожалуйста…

Мой чат: www.teleg.run/stockgamblers
И канал с картинками по рынку: @MarketScreen

Была спроецирована динамика исторических котировок акций Сбербанка на реальное время июнь-июль 2022 г. Данный гипотетический прогноз по бумагам СБЕРА был сделан аналитиком Сергеем Ивановым.

Рассмотрев с начала текущего года динамику котировок акций Сбербанка, аналитик  попытался по ряду косвенных признаков найти ей историческую аналогию, примерно соответствующую той динамике, которая наблюдалась на более ранних промежутках времени.

Прогнозный сюжет развития ситуации на рынке на июнь-июль 2022 г. (цитируется от первого лица).

Предложенная гипотеза по прогнозу рынка формируется исходя из того, что подобное движение на рынке уже было когда-то раньше. Цены в нашем случае не являются абсолютными, но в относительной интерпретации динамика котировок, возможно, будет соответствовать историческим значениям.

Информацию о том, за какой период времени была взята аналогия, не разглашается, равно как и не будет рассказа о том, по какой методике была попытка искать сходства в поведении рынков.

( Читать дальше )

Смотрю все так напряглись по поводу комиссии на срочной секции, и пропустили главное.
Для исполнения лимитных заявок комиссии не будет !!!
Расслабьтесь, выдохните и продолжайте торговать только лимитными заявками.
Вот вам функция перестановки для qpile в подарок.

'========= Перемещение заявки

FUNC MORDER(FTRID,FON,FONQ,FONP)
    NEW_GLOBAL("TRANS_PARAMS", "")
    NEW_GLOBAL("TRANS_RESULT", "")
    TRANS_PARAMS = ""
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "TRANS_ID",FTRID)
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "ACTION", "MOVE_ORDERS")
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "MODE",0)
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "CLASSCODE", "SPBFUT")
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "SECCODE", INSTRUMENT)
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "ACCOUNT", ACCOUNT)
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "FIRST_ORDER_NUMBER",FON)
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY",FONQ)
    TRANS_PARAMS = SET_VALUE (TRANS_PARAMS, "FIRST_ORDER_NEW_PRICE",FONP)
    TRANS_RESULT = SEND_TRANSACTION (300, TRANS_PARAMS)
    RESULT=GET_VALUE(TRANS_RESULT, "DESCRIPTION")
    MESSAGE (RESULT,1)
END FUNC

'========= Операция перестановки
IF MPRICE < LOW 
 MORDER(MTRANS_ID,MNUMBER,MBALANCE,LOW+STEP) 
END IF

'======================================
'MTRANS_ID - номер заявки на бирже
'MNUMBER   - номер заявки в таблицах
'MBALANCE  - объем
'LOW       - минимум свечи
'STEP      - отступ для лимитки
'MPRICE    - последняя цена

Всем привет !

Сам участвую в продаже «вечного» фьюча, начинал когда было меньше рубля расхождение.
Видел пару предложений, как «исправить» 1) запрос на исполнение, но тогда фьюч перестает быть «вечным» для контрагента и 2) вариант перевод «вечного» в квартальный (вопросы, кем? когда? по какой цене? и что делать с контрагентом? -> вариант 1 по итогу)
Одна из главных проблем, что «вечный» фьючерс не следует за USDRUB_TOM, как планировалось. Косвенная проблема, это один вход/выход у инструмента, через стакан.

Пастернака не читал, но… видео с ответами МосБиржи не смотрел, и предполагаю, что там такого не было озвучено.
Предлагаю, ввести опционы с БА USDRUBF (его поставка), но с ценой исполнения опциона от USDRUB_TOM, как сейчас есть для самого USDRUBF.
Опционы недельные или месячные (как для брента, например), однодневные или квартальные тоже могут быть. Надеюсь понятно, что сразу центральным страйком такого опциона станет курс USDRUB_TOM.

Плюсы: появляется второй вход/выход, который позволяет привязать цену к USDRUB_TOM (как и планировалось, по крайней мере, к дате окончания жизни опциона) Сейчас получается, зачем «продавать» по 57 руб, если его «завтра» там может не быть «никогда», и другого выхода кроме как через стакан с убытком нету.

( Читать дальше )

Собственно, самая большая печаль новых тарифов не в самих тарифах, хотя и в них самих. А вот в этой строке...



Дело в том, что раньше было достаточно взять по инструменту минимальный 1 тик. Тем самым ты отбивал комиссию и получал еще и профит.

А теперь надо брать 2-3 тика, чтобы только отбить.

Это очень важно для отдельных категорий, которые и делали ликвидность, за которую вдруг решил побороться менеджмент биржи.

Ну а мне в свою очередь будет очень интересно понаблюдать за поведением кумулятивной дельты при новых торговых условиях.

Давайте наблюдать вместе:
Мой чат: www.teleg.run/stockgamblers
И канал с картинками по рынку: @MarketScreen