Лось

                                                 Рост индекса ни на чем
                                  обычно заканчивается выносом лонгистов.




Всем успехов в торгах.

Здравствуйте уважаемые дамы и господа!

Пятница началась очень хорошо, а вот затем дело пошло не так:

Через выходные остался в лонгах по нефти, жду вынос на $81.3 в понедельник на азиатской сессии.
Отбивать 13.56% просадки от депозита нужно 3-7 дней, но так как волатильность по инструменту отличная, то возможно меньше.
Основной слив произошёл на американской сессии, они в эту пятницу были очень активны.

Всем привет! Шел второй год моего инвестирования, но вот все как-то пошло не так по жизни, черная полоса и все такое. Инвестирование ушло на второй план и меня понесло в спекуляции. Да, жадность взяла свое в совокупности с ужасным настроением и невезением. Но дело было не только в этом. Когда я пришел на биржу, то был больше года в эйфории от сей игры для взрослых. Но главное — это был шанс на другую жизнь. Жизнь, где бы я смог стать тем, кем хотел и делать то, что захочу (в пределах разумного). Нет, я не хотел словить халяву, я просто хотел получить шанс на нечто большее, чем может дать окружающая среда. Всех призывал к инвестированию, говорил, что это и их шанс в жизни. И заметьте — все это в отсутствии больших прибылей (процентов 15-20 максимум). И вот я словил лося в 30%. И вроде немного, но осадок неприятен, убыток около 60к  и не зафиксирован. Вот сижу и гадаю — что делать дальше? Много ли это? Стоит ли рискнуть отыграться или уйти? И каких лосей резали вы, если не секрет? Какие советы по тому, как выходить из подобных просадок? А тем, кто только хочет рискнуть, мой совет — не лезьте в спекуляции. Пока делал осмысленно и ждал, ничего плохого не было. Всем спасибо за ответы.

Сегодня Сибирский гостинец продолжил падение, начавшееся 2 дня назад после очередного дефолта, сопровождавшегося очередной порцией заварной лапши. Итог — минус 37%! За 20 минут до закрытия по рынку были проданы 43 000 лотов. Помимо дефолта новостей не было. Задал вопрос их СМИ. Спрашивал о том, когда будет открытие, что с выплатами по облигациям в будущем и как они произвели тестовые отгрузки сырья, если, как они пишут, дефолт случился из-за поломки оборудования. Вот какой ответ я получил:

«Проведение церемонии открытия приуроченной к вводу в эксплуатацию производственного комплекса отменено, так как руководство компании не считает приемлемым проводить какие либо подобные мероприятия в сложившейся экономической ситуации. Однако это не означает, что производство не работает. В данный момент пусконаладочные работы завершены и ведется плановая эксплуатация оборудования с тестовыми отгрузками партий сырья для промышленного использования. 

Возвращение продукции компании в розничной упаковке ожидается в осенний сезон. Стоит отметить, что основным рынком сбыта нашей компании являются не розничные потребители, а крупные заказчики такие как мельничные комбинаты, пищевые производства. Выручка по одному из первых контрактов по переработке отражена в выручке за первый квартал.

( Читать дальше )

Если вдруг вы решили во что бы то ни стало сыграть с лосем в игру «Кто кого пересидит» (естественно, при условии, что вы без плечей торгуете), то попробуйте скрасить свое ожидание продажей покрытых опционов.

Условно говоря, купили фьюч РИ по 120 в расчете на его рост, а тут бац! и цена пошла вниз, но вы полагаете, что все равно до экспирации фьючерс вырастет. И скажем, продать его готовы по 122.5. Вот можно смело продавать 1 опцион кол в 122.5 страйке (месячный или квартальный). Небольшой плюсик (пару тысяч на данный момент для мартовской серии) получите. А если дойдет до нужной цены или выше, то получите то, что хотели, даже чуть больше (премию от продажи опциона).

А если готовы продать хоть с минимальной прибылью, то можно продавать недельные опционы. 120, например.

При определенных раскладах на рынке можно даже в плюс выйти, несмотря на убыток по фьючерсу. Пофантазируем, что цена будет колебаться в районе 115-120 еще несколько недель. И от фьюча не сильно большой убыток получим и от распада недельных опционов прибыль придет.

Собственно, я этим сейчас и занимаюсь ) Даже если уйду в минус, то не страшно — 1 фьюч не сильно повредит моему депозиту, даже если сильно рухнет РИ.

Слышали вы когда-нибудь про индекс волатильности на рынках, который называется $VIX. Этот индекс не константа, которой нужно доверять, он всего-лишь отражает ожидания участников рынка.

 Индекс волатильности $VIX

Не хочется грузить вас по полной, потому как VIX связан с опционами, фьючерсами, и деривативами. Но если коротко, когда рынок бычий то индекс VIX стремится к своим минимальным значениям 10-12 (как видно на графике).

( Читать дальше )