ЛИКВИДНОСТЬ

Результат заседания FOMC мы увидели еще вчера. Но верить надежности текущей тенденции нужно осторожно.

Мы всегда мониторим контрольные уровни, которые нужны для подтверждения текущей активности.
В общем, для подтверждения восходящей динамики, покупатели должны удержать уровни, которые отмечены на слайде 3.
Это будет хорошим признаком сохранения динамики. В противном случаи – тренд может быть под вопросом.

( Читать дальше )

“Ликвидность – способность активов быть быстро проданными по цене близкой к рыночной. Ликвидный – обращаемый в деньги.
 
В отношении денег, ликвидность – возможность использования в качестве средства платежа и способность сохранять свою номинальную стоимость неизменной.”
                                                                                                                                                                                                                               Википедия.


Исходя из этих определений, все существующие денежные единицы обладают высокой ликвидностью, ибо являются эквивалентом стоимости товарно-материальных ценностей в отдельно взятой стране. Степень ликвидности, в свою очередь зависит от стойкости данной денежной единицы к инфляции, другими словами – неизменность покупательной способности.


( Читать дальше )

Кто читал вчерашний обзор, обратил внимание, что в основном рынок удерживали в рамках диапазона сценария №3.
 
Отметим ключевые уровни, чтобы мониторить кто завтра будет расширят ценовые границы.
 
Напомним, что завтра будет заседание FOMC. Ожидать от них можно чего угодно, поэтому будем следить за отчетами и реакцией рынка.
 
Сравнив с О.И. понедельника, сегодня участники были менее активны и только под конец дневной сессии принялись поддерживать диапазон 128.300 по 128.800.

( Читать дальше )

В июне привлечение участниками денежных средств на недельном РЕПО от ЦБР незначительно увеличивается с 2,366 трлн. до 2480 трлн. Однако, относительно предлагаемого лимита ситуация несколько иная, если в начале месяца «свободными» после аукциона было порядка 340 млрд., на прошлой неделе уже 71,5, а сегодня лимит был «выбран» целиком — даже был «переспрос» в 90 млрд.

Сальдо операций ЦБР по ликвидности на сегодняшнюю дату (относительно предыдущей) увеличило свою отрицательную составляющую на 177 млрд.
При том, что есть некоторый дефицит ликвидности, в целом, ситуация лучше «прогнозного сценария».

Динамика ставок на мой взгляд вполне адекватная, поскольку индикатив сделок приходится в 1%-м диапазоне от ключевой ставки (5,5%-затем 7% и сейчас 7,5%). Конечно, я замечу, что при трансмиссия ликвидности — ставки имеют и больший диапазон. Однако, «неадекватного» роста ставок (и как следствие кризиса ликвидности) пока нет.

Ставки рынка МБК DELTA достаточно близки к RP.EQ.ON (междилерка акции овернайт), но в принципе, тоже самое можно сказать и про «бондовый овер». Некоторый «арбитраж» ставок, можно заметить между ликвидной ОФЗ 26207 и индикативным РЕПО. Что является следствием пониженного риска на контрагента.

( Читать дальше )

Первый день летнего контракта.
 
Начали набирать позиции и переносить сделки с весеннего на активный сентябрьский контракт.
Хотим обратить Ваше внимание, что в среду будет заседание FOMC и все в ожидании возможных изменений или же негативной оценки состояния рынка.
 
Так или иначе, в среду могут дать хороший импульс как минимум на июнь, а там посмотрим.
 
В первый день контракта активнее себя вели баеры – это видно по состоянию Delta, причем на протяжении всей сессии, если сравнивать как в футбольном матче, владение мячом было на стороне баера 70/30.


 


( Читать дальше )

На этом обзоре мы взяли большой масштаб и выделили ключевые объемные уровни, которые будут создавать давление ближайшее время.

Так же есть комментарии о возможных сценариях развития рынков.
 
Нам интересно Ваше мнение по поводу дальнейших тенденции валютного рынка, индексов, золота и нефти.


Возможно Вы не согласны с некоторыми сценариями – пишите в комментарии, обсудим.
Инструменты, которые были рассмотрены:

• S&P 500
• FESX
• FDAX
• RTS
• EUROBOND
• US T-note 10y
• USD/RUR+СПОТ
• CHF/USD
• CAD/USD
• GBP/USD
• AUD/USD
• US DOLLAR INDEX
• EURO
• LIGHT SWEET CRUDE OIL
• GOLD

Приглашаем всех 23 июня — открытый Webinar >>> 

Выбрать рубрику из списка ниже и видео откроется c нужной минуты.

• Новости
• Рейтинг публичных трейдеров (RTS)
• S&P 500
• EURO STOXX 50
• DAX
• RTS + Open interest
• USD/RUR+СПОТ
• CHF/USD
• CAD/USD
• GBP/USD
• AUD/USD
• US DOLLAR INDEX
• EURO
• LIGHT SWEET CRUDE OIL
• GOLD

9 июня Free Webinar — " Market Profile — метод оценки контроля рынка "

Относительно индикатора VWAP по РТС за текущею неделю – цена уверено держится в зоне продаж и судя по количеству времени может даже обновить максимум. 
 
Покупатели удержали котировку выше справедливой цены по индикатору и даже расширили до границы первого отклонения. И стоит заметить на хорошем объеме.

Вероятность сохранения тенденции вполне велика, особенно если Вы посмотрите Delta Volume за среду. 


( Читать дальше )

Выбирайте рубрику из списка ниже  и видео откроется c нужной минуты.

• Новости
• Рейтинг публичных трейдеров (RTS)
• S&P 500
• EURO STOXX 50
• DAX
• RTS+VWAP
• USD/RUR+СПОТ
• CHF/USD
• CAD/USD
• GBP/USD
• AUD/USD
• US DOLLAR INDEX
• EURO
• LIGHT SWEET CRUDE OIL
• GOLD

Посетить Wall Street on-line в пятницу 6 июня >>> 

Первое отклонение по индикатору VWAP баеры не осилили.
Поддерживать конкурентную ликвидность в диапазонах повышенной перекупленности очень сложно, да и ажиотаж вокруг контакта с Китаем немного утих.

Как вариант – баеры взяли тайм-аут и набираются сил, чтобы создать еще один импульс на рост, тогда в этом случаи им необходимо удержать цену выше уровня баланса (BALANCE LEVEL).

( Читать дальше )