Аналогии рыночных закономерностей с рыбалкой и физикой

Рыбалка

Трейдинг похож во многом на рыбалку. Важно уметь выжидать, когда стакан достаточно глубоко пойдет вниз (аналог поплавка) и только потом дергать, чтобы поймать рыбу на 100%. Многие же рыбаки при небольших движениях поплавка начинают дергаться. Сама заявка — это крючок, она не должна быть заметной, иначе продавец подумает, что есть крупный просвещенный покупатель, который ожидает рост цены от этого уровня и не захочет продавать по этой цене.



Никогда не лупите с проскальзыванием по стакану, особенно на неликвидных активах. Не ставьте большое проскальзывание на стопы, а лучше следите за их исполнением. Даже на ликвидном активе может быть одномоментная потеря ликвидности на 1 микросекунду на открытии рынка, которая приведет к покупке по завышенной цене.

Привожу пример, как я теперь покупаю дальний неликвидный сентябрьский фьючерс на нефть, разбив заявку на 3 заявки на уровне поддержки.

 

Физика

Поставили простой эксперимент, доказывающий, что энергия сохраняется. В частности, мяч, движущийся без начальной скорости вниз по лестнице подпрыгивает все выше и выше, в конце концов выпрыгивая за забор. Чем больше кинетическая энергия, тем выше отскок с набором потенциальной энергии.



Это похоже на то, как цена по теории волн Эллиота падает вниз после выхода важной фундаментальной новости в 5 волн падения и 3 волны коррекции, а не просто тупо падает вниз за 1 волну на полную величину потенциала. Зачастую первая волна бывает еще до выхода новости, когда шортит или лонгует инсайдер или очень умный инвестор, который способен предвидеть подобные вещи. Каждая ступенька — это очередной уровень поддержки. Движение вперед — это ось времени. Фундаментальная новость — сила гравитации. А каждый отскок — это заход новых и новых инвесторов в ожидании разворота цены, которых не хватает все время до тех пор, пока новость полностью не отработает. Цена снова падает с еще большей силой, так как теперь кроют свои лоси эти самые инвесторы и спекулянты, думавшие, что вот сейчас то точно должно вырасти или рухнуть. Точно так же как мяч сильнее всего подпрыгивает в конце лестницы, так же и цена в конце отработки новости увеличивает волатильность до максимума. 

В мире одни и те же закономерности работают в разных областях.