закономерности


Жестокое развеивание пары трейдерских мифов. Торопитесь

Мифы есть не только в трейдинге. Мифы — в данном случае я о постулатах, не соответствующих действительности. Попробую проанализировать некоторые.

 

Начну немного издалека. Есть люди, которые стремятся отделиться от серой массы — лидеры, люди мыслящие нестандартно, сама мысль быть частью массы им не приятна. Да я и сам такой)), но не об этом. Если говорить о трейдинге, то такие люди любят идти своим путем — вы торгуйте свои неработающие треугольники, а у меня свой путь, вы торгуйте индикаторы, а у меня свой подход, вы торгуйте графики, а я буду стакан и т.д. Так вот часто в своем желании выделиться, обособиться такие люди преувеличивают свою особенность и особенность своего подхода.

 

Далее речь о двух видах «особенного» подхода:

1. Я не торгую историю, я торгую настоящее время. И один из представителей: я не торгую графики, графики — это история, я торгую стакан, стакан — настоящее.

2. Я не торгую графики, графики предсказать невозможно, я торгую психологию.



( Читать дальше )

ТРЕНИНГ ГИБКОСТИ МОЗГА

Распознавание и понимание структур и закономерностей является, как мы видим, ключевым моментом в том, как мы взаимодействуем со своим окружением. Мы познаем мир путем осмысления его структур. При измерениях и подсчетах мы выискиваем закономерности в собираемых нами данных.
А насколько хорошо нам удается распознавать структуры и закономерности? Не случается ли так, что иногда мы не замечаем структуру, которую другие видят сразу же? Возможно, коллеги способны обнаружить то, что нам, глядя на изображения или числовые данные, идентифицировать никак не удается. Не унываем. У всех нас есть сильные и слабые стороны, и кляч к успеху состоит в том, чтобы выявить их и работать над повышением эффективности своей умственной деятельности. Этой цели как раз и служат Головоломки с закономерностями. С их помощью мы сможем повысить скорость и безошибочность нашего понимания и отточить нашу способность к созданию интеллектуальных связей.
В этой головоломке в каждой строке, в каждом столбце и в каждом блоке из шести клеток вам надо расставить цифры от 1 до 6. Некоторые из них уже находится на своих местах. Ответы не надо писать, пусть все попробуют, конечно кому интересно, а время было бы интересно, кто за сколько минут решил. Всем удачи и успехов в трейдинге! 
ТРЕНИНГ ГИБКОСТИ МОЗГА


Простота и удобство системы - важный плюс

Уже довольно давно выработал для себя такой критерий при поиске и использовании рыночных закономерностей: должно быть все просто и удобно в использовании, даже если в теории результаты получаются хуже чем у более сложных подходов.

Так как я восновном торгую внутри дня, но не скальпинг, а «длинный интрадей». То если можно сразу поставить стоп и тейк профит, это намного удобнее, чем заниматься сопровождением позиции. В некоторых вариантах может быть только стоп и закрытие вечером.

Еще очень хорошо если все торговые сигналы приходят в определенное время дня. Тогда можно в это время включить терминал, проверить ситуацию и открыть сделки если требуется и потом закрыть терминал до вечера. Так не пропустишь сделку и не будешь нервничать наблюдая за ней.

Если в одно время приходит сразу 2 сигнала или больше — это тоже зло. Можно например играть только один (более приоритетный инструмент). Или скрипт иметь на этот случай, который все сделает и рассчитает объем позиции. Иначе можно ошибиться где-то и потом это давить будет.

( Читать дальше )

Видеть то, что скрыто.

Очень-очень многие явления, процессы и системы в целом подпадают под модель: есть открытый внешний слой и скрытый внутренний. Данная модель конечно относительна — в том смысле что если ты часть системы — для тебя скрытый слой может быть ни таким уж и скрытым, или вообще не скрытым, а полностью понятным и прозрачным.

 

Открытый слой — это как некий интерфейс взаимодействия (он выдаёт инфу, а иногда и позволяет взаимодействовать с системой, опять же анализируя обратную связь на воздействия). Скрытый (темный слой) — внутренняя кухня системы, она закрыта для внешних пользователей, для внешних объектов. Как работает темный слой внешний пользователь дедуктивно никоим образом вывести не может, индуктивно — да — со всеми вытекающими плюсами и минусами индуктивных процессов. Плюс здесь наверно только один — это собственно сама возможность заглянуть за ширму и попробовать понять, как работает скрытый слой. Ну а минусы — легко набрести на заблуждения и прочие искажения информации разной степени ошибочности и критичности.



( Читать дальше )

Мой рабочий паттерн.

Один из моих паттернов в трейдинге. Почему стратегии перестают работать?
Время просмотра 2 мин. 43 сек. 



( Читать дальше )

Есть ли стабильные закономерности на рынке?

Человеческое восприятие подвержено разного рода иллюзиям. Может даже так случиться, что наше знание об этих иллюзиях никак не помогает нам с ними справиться. Получается ситуация типа «понимаю, а ничего поделать с собой не могу, даже напрягая силу воли».

Большинство трейдеров скрывают свои стратегии, чтобы они не перестали работать. Интересно, а имеются ли такие закономерности на рынке, которые сохранятся и позволят зарабатывать, скажем, 3 ставки депозита в долгосрочной перспективе, даже если все участники могут о них узнать в открытом доступе?

Хотелось бы о таких стабильных закономерностях узнать или, на крайний случай, придумать их самому. Тогда трейдинг будет менее стрессовым и стратегии ломаться не будут.

В голову, пока что, приходят два направления, в которых имеет смысл размышлять.

1) Если (пока) ощутимая движущая сила на рынке — это люди с их психологией, то несовершенство человеческой психики будет давать поводы для заработка. Однако, с увеличением доли алгоритмической торговли и роботов на рынке, кажется, что подобные закономерности должны сильно ослабеть и 3 ставки депозита уже не заработаешь.

( Читать дальше )

Случайности и закономерности. И снова про оптимизацию...и про обезьян.

 Это пост добра.

Хочется помочь людям понять истину (этот пост не для всех, для многих это очевидные истины). Ну и хочется самому продвигаться в её понимании (но сейчас не об этом).

 

Есть из теории вероятностей классическое про обезьян и «Войну и мир». Не помню, как в классической версии этого примера, но идея такая (на самом деле там несколько идей, но в данном контексте возьму эту), что на большой выборке есть нормальная такая вероятность наступления даже самого маловероятного события, а ещё — такое маловероятное событие может выглядит как чертова закономерность.

 

Не помню, как там в классическом примере с этими обезьянами, давайте его немножко модифицируем под контекст (сохранив суть неизменной) — хотя, возможно, в классическом варианте так и было — преположим, есть огромногое кол-во групп обезьян, в каждой группе обезьян столько сколько страниц в романе «Война и мир», за раз каждая обезьяна в каждой группе печатает одну страницу рандомного текста. Затем всё продолжается. Есть вероятность, что после большого числа повторений, одна из групп обезьян напечатает-таки «Войну и мир». Как мы понимаем, в данном гипотетическом примере речь не об эволюции, или развитии мозга, о том, что нашлась продвинутая группа обезьян с развитыми теменными или ещё какими-то зонами мозга, в данном примере речь исключительно о случайных событиях и о вероятности.



( Читать дальше )

Ищем странные совпадения, на которых можно заработать

Кто-нибудь отслеживал изменения цены закрытия по дням недели?
Мне кажется или действительно Понедельник и Пятница на букву «П» — Падение, Вторник и Четверг — Чёткий Взлёт и в Среду мы Стоим на месте?

Можете прогнать несколько российских инструментов, просмотреть?
Сравниваем ЦЕНЫ ЗАКРЫТИЯ.
Какое среднее изменение цены по дням лет за 5 вы видите?

Статистическая закономерность 3 700% за 2015 год

Торговать благодаря статистики можно или нет?

 

Оказывается можно.

 

Есть определенные закономерности на рынке которые показывают прибыль.

 

Прибыль которая гарантируется пока работает эта закономерность.

 

Где и как работает эта закономерность?

 

Торговля осуществляется БИНАРНЫМИ опционами, да и пусть у Вас многих профессионалов рынка будет улыбка насчет бинарных кухонь, детского сада….

 

Но скажите мне, ответьте на вопрос – какая разница где получать прибыль?

 

Все приемы хороши.

 

Особенно если торговать нужно всего 1 раз в неделю и при этом получать от 65% до 90% положительных сделок.

 

Доказательства не на словах, а на деле?



( Читать дальше )

Случайность или закономерность?

Говорят случайности не случайны, очень часто вижу такую картину, но как к ней приспособится, может кто-то использует и поделится опытом?
На картинках ниже линейный и свечной графики, линейный до тошноты точно прыгает вокруг наклонной линии, но на свечном разброс цен немного иной и как к нему приспособиться?
Случайность или закономерность?
Случайность или закономерность?

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW