ЛИКВИДНОСТЬ

Тут нам Московская биржа пишет про какие то достойные объемы во фьюче WHEAT 1.23, что даже доходность есть, (что вообще смешно так как фьючерс не инструмент инвестирования), что контрагент всегда найдется — Ваша сделка пройдет.
Да да да. Ну а толку если нет ликвидности и волатильности.
А кто то не понимает, что такое ликвидность.
Ну вот для примера фьюч на пшеницу наших западных «партнеров», где с ликвидностью и волатильностью все в порядке.



И наш родной за тот же период и с тем же ТФ:



( Читать дальше )

А особо удачливые на Красной поляне? Не знаю, какое и где крисмас ралли ожидается, но в России похоже уже никто не торгует. Во фьюче сбера, одном из самых ликвидных на рынке сегодня были минутки и не одна, когда объем не превышал 10 контрактов. А в одной минутке было продано всего два фьюча. Два! За минуту! 

Авторский комплексный метод оценки справедливой стоимости, основанный на комплексном анализе рынка опционов и количественной оценке.

👉 smart4trader.com/priority 👈 Инструкция по использованию этих данных

( Читать дальше )

Авторский комплексный метод оценки справедливой стоимости, основанный на комплексном анализе рынка опционов и количественной оценке.

👉 smart4trader.com/priority

#VIX

#SP500

( Читать дальше )

Во фьюче газпрома ликвидности 0 ***. Проскальзывания выходят за рамки заложенных рисков.
Все эти стрелочки это не несколько сделок, а один стоп ордер

G-curve — ближний конец начал опускаться в сторону 7%, не так уж и значительно — но достаточно плавно.
Не исключено, что 16 декабря ЦБ РФ может снизить КС на 0,25%. Хотя инфляционные данные не такие уж и оптимистичные.
Проинфляционные факторы продолжают «поддавливать» общую ситуацию.
К примеру, авиабилеты итак вносили вклад в «проинфляцию», а накануне новогодних праздников могут еще сдвинуть ожидания (инфляционные) вверх. 



Спреды коротких ОФЗ с ключевой  — собственно, то, что я говорил выше — спреды коротких ОФЗ к КС несколько снижаются. 
Полугодовая ОФЗ сейчас в большей степени отрицательна к КС. Но 2-х и 3-х летки «сдерживают» ее влияние.


( Читать дальше )

Говорят, тяжелые времена для экономики РФ наступают. С нефтегазсектора только пенсионеры, мамочки и работники впк будут поддерживаться. Куда денутся остальные? Раньше, в начале нулевых, были вулканы и пятирублевые столбики. Сейчас биржа и форекс… Возможно, скоро будет приток ликвидности, как считаете? ))


( Читать дальше )

Доброго дня всем! Сегодня хотел бы помимо технического анализа по индексу доллару, рассмотреть ситуацию с мировой ликвидностью (то есть потребности в этом DXY).

Чтобы потом не отвлекаться, давайте сразу посмотрим что происходит по нашей технической системе. Здесь всё также остается основной магнит в чёрной зоне на скоплении углов Ганна 117.5-118.2.
Какой структурой туда пойдет цена — просчитать очень непросто, но пробивать жёлтую трендовую экспоненту для роста крайне нежелательно.
Первая медвежья зона — это 105.5 — 106.2.

Теперь поговорим о текущей ликвидности.

1) Как сообщил Bank of America в августе более 15 000 американских компаний объявили об убытках, что является максимумом с кризиса 2008 года.
То есть в цикле сжатия ликвидности (сокращение баланса и удорожание денег за счёт повышение interest rate) не хватает наличности, в то же время распродавать активы — это значит фиксировать убытки, что может негативно сказаться на балансах финансовый компаний и их кредиторах. Первый из крупных, кто испытал на себе эту проблему стал Credit Suisse (https://t.me/GTrading/3014).

( Читать дальше )

Хотел немного про свопы напомнить: 

SWAP — это сочетание двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.

Дата исполнения более близкой сделки называется «датой валютирования», а дата исполнения более удаленной по сроку обратной сделки – «датой окончания SWAP.

• SWAP «Купил/продал» — ближняя по дате конверсионная сделка является покупкой валюты (обычно базовой), а более удаленная — продажей валюты.• SWAP «Продал/купил» — в начале осуществляется сделка по продаже валюты, а обратная ей сделка является покупкой валюты.

Деньги/деньги – самый низкий риск и соответственно низкие ставки, но не всегда…

Как раз сейчас реализуется то самое «не всегда»:

( Читать дальше )