КЛИРИНГ

А Пила все пилит и пилит ...
Маркетанам все труднее делать резкие развороты внутри дня.
Но для них созданы «специальные» условия в виде дневных и вечерних клирингов. 
Необходимости в которых ( в клирингах ) при современном уровне развития IT-технологий и программирования НЕТ.
Вот и пилит Пила в основном в этих точках (вечерний и  дневной клиринги).
Про ночной перерыв, который приводит к резким гэпам, я пока промолчу.
Но и этот атавизм можно спокойно отменить. Ведь мы же «боремся» за уменьшение рисков.

На картинке SiU9, но эта «методика» используется на многих инструментах.


ПС.
Я по итогам дня все равно в плюсе.
Но все же слишком явно прослеживаются не рыночные тенденции в последнее время.

пост как всегда не для субботы, но *ли  делать, если все масштабные инфраструктурные штуки накатываются в периоды отсутствия активности).

долго рожали, но свершилось седня во второй половине дня. все няшно конечно, сайт приведен к единому корпдизайну/стилю. одна беда: редиректы что-то работают с большими ограничениями(((. — не все УРЛы редиректят. подозреваю, как-то придется теперь updat-ить на новые url-ы(((.

   И снова здравствуйте!

     Нет-нет, дорогие мои Друзья, я не про нефть и не про 25 декабря… Хватит, ибо нехрен!


     На этот раз я хочу обсудить 04-е февраля 2019 года.

— Колян, так оно же ещё не наступило?
— Наступит, обязательно наступит. Скоро, причём.

     Что знаменательного для опционщиков может произойти в этот день? В этот — ничего, но с 04 февраля 2019 года:

4 февраля 2019 года изменяется время сбора рыночных данных, на основе которых определяются расчетные цены фьючерсных контрактов.

Расчетная цена по всем базовым активам, кроме российских акций, определяется по рыночным данным с 18:43 по 18:44, по российским акциям (исключая индексы) — с 18:37 по 18:38...

Автоматическое исполнение опционов в вечерний клиринг осуществляется относительно расчетной цены фьючерса, рассчитанной по указанному алгоритму.

      Ссылка на сайт Мосбиржи:

Изменение времени сбора рыночных данных при определении расчетных цен фьючерсных контрактов

( Читать дальше )

А то у меня не совпадает накопленная маржа при плюсовании к плановой позиции сумма меньше гораздо.

Внимание!!! Изменено окончание Промежуточного Клиринга на Срочном Рынке на 14.10!

Ожидается массовая поломка роботов

100 лет назад, когда трейдеры использовали бумажные ордера, нужна была процедура клиринга, во время которой биржевые клерки считали позы трейдеров и результаты торгов. Клерки во время клиринга выглядели примерно так:



С этим все ясно. С бумажными ордерами клиринг необходим. Вопросов нет.

Но зачем нужен тайм-аут на клиринг в электронных торгах?!

Неужели нельзя онлайн обсчитывать взаимные обязательства и позы участников торгов? Наверняка можно. Умных людей нет, чтобы это сделать?

Будьте внимательны! Сегодня дневной клиринг будет не 5 минут как обычно, а 10 минут, до 14:10 мск. Причин не знаю, если кто в курсе напишите.

Индекс РТС утром глючил. Маржа на поставочные фьючи не меняется. 

Встреча Опек.

Русские вышли в 1/8

Может мы на пороге грандиозного шухера… а-ля 9 апреля? или у меня паранойя?)

Собственно закрытие по графику и по последней сделке было 115940, а цена для клиринга 115640? Как говорится вай соу?

Для этого есть ЕХЕЛ и голова на плечах.
Я торгую тремя инструментами (фьючи) и опционами разных страйков (еще 9 позиций) и в конце сессии пересчитываю 12 листов клиринговой таблицы ручками. И мне не влом. Зато я всё знаю о своих позициях, что было, что есть и что будет на экспирации. Сразу видно где угроза счету и где нужно соломки постелить. И если еще учесть всякие доливки и отливки в позициях, и то что позиции ведутся от экспирации к экспирации, то здесь КВИК вообще ничего внятного сказать не сможет.
Считайте сами, не ленитесь. Это окупится. Это я говорю, buy_sell.

Здравствуйте!

Кто в курсе почему нет пересчета позиций на текущий клиринг фортс?
и когда пересчитают?
помогите плюсами пожалуйста...
Спасибо!!!