Блог им. _sg_

А Пила все пилит и пилит ...

    • 09 июля 2019, 20:46
    • |
    • _sg_
  • Еще
А Пила все пилит и пилит ...
Маркетанам все труднее делать резкие развороты внутри дня.
Но для них созданы «специальные» условия в виде дневных и вечерних клирингов. 
Необходимости в которых ( в клирингах ) при современном уровне развития IT-технологий и программирования НЕТ.
Вот и пилит Пила в основном в этих точках (вечерний и  дневной клиринги).
Про ночной перерыв, который приводит к резким гэпам, я пока промолчу.
Но и этот атавизм можно спокойно отменить. Ведь мы же «боремся» за уменьшение рисков.

На картинке SiU9, но эта «методика» используется на многих инструментах.
А Пила все пилит и пилит ...

ПС.
Я по итогам дня все равно в плюсе.
Но все же слишком явно прослеживаются не рыночные тенденции в последнее время.
★3
24 комментария
Да нет на рынке никого. Мы с тобой друг другу продаем.
avatar
Bazilius, но я не только продаю. Покупаю тоже иногда. Стараюсь изо всех сил.
avatar
Bazilius, Так и пилы нет никакой, боковика и флэта не бывает. Доказано всё знатоками здесь уже и только что! Считаете иначе-это ваш «диагноз и клиника»)))… Не я это сказал
avatar
11 сессий они выпиливают рост, все же рост, чем падение.
Как ваш эксперимент с опционной защитой? Получилось?
Friendly Deep Space, Спасибо, что помните.
Много букв не хотелось бы писать. Не Писатель я.
Если кратко, то ответ НЕТ, НЕ Получилось.
В целом по опционам (только Покупки) у меня получился минус, но небольшой. Терпимо. Стоило проверить. Очень порадовало, что на опционах действительно можно поймать хорошие большие движения. Один купленный стреддл по Сберу июньской экспирации ( помните корытце?) фактически отбил все систематические убытки от покупок всех опционов по всем инструментам. 
Но по итогу все же получился минус.
Я помню Ваш комментарий про трудности компенсировать тетту систематически. Вы были правы.
avatar
_sg_, печалька, что сказать.
стопы используйте и какие, и какие тейки?
Владимир Гончаров, 
1. Это все роботы. Я руками не торгую вообще.
2. У меня много разных систем. Ни в одной нет фиксированных стопов и тэйков. У меня нет таких понятий.
3. Все мои системы очень простые. В данном случае и только в данном случае: есть сигнал на вход (наличие загиба-зигзага) — входим, если загнулись в противоположном направлении (есть зигзаг) — выход. Мы заранее не знаем где будет загиб (зигзаг). Если после выхода загиб -зигзаг продолжается входим в противоположном направлении. Вошли. Все, стоим в позиции и ждем, когда загнемся (ждем зигзаг). Если будет лететь без загибов (зигзагов) будем стоять до посинения. На Пиле (когда постоянно — одни загибы-зигзаги) такие системы Пилит не по детски. Но сейчас работают такие системы. Они по моим оценкам медленные. От быстрых активных систем вот таких я временно отказался ввиду невменяемой комиссии. Вкратце как-то так.
avatar
_sg_, эта система только на свечах получается? Сколько в среднем сделок в день выдает? Часто перенастраивать приходится?
А если цена все таки не возвращается, как закрываете?
avatar
UHSF,
1. Да, на свечах.

2.Сейчас кол-во сделок примерно 20 — 30 не больше. Но эти системы я сейчас торгую не от хорошей жизни. Они малодоходные, написаны давно — одни из первых. Активные системы из последних больше 100 (120-150), но они сняты с эксплуатации. Это был мой «benchmark». Ранее было более 300 сделок — эти сняты тем более из-за комиссии.

3. Все системы в настройках не нуждаются. Нет оптимизированных параметров. Но есть контроллер, который делает выбор. У меня портфель систем на разных таймфремах.

4. Когда цена «не возвращается» у одной из систем,  другие системы меньшего таймфрейма выходят и переворачиваются.  

5. У меня сейчас Переходный период происходит. Переход от Активных (быстрых) к более медленным. Тяжело, когда мозг был настроен на одно,  а теперь совсем другое. Здесь принципы меняются кардинально. В Активных схватил и вышел. А в медленных стоять надо до посиненения.
avatar
_sg_, спасибо, интересно! Целая инфраструктура из систем.
А какой максимальный доход в % в день выжимали на более-менее длительном периоде?
Никак пока не могу нормально оседлать алготрейдинг. Хоть ориентиры представить.
avatar
UHSF, 
1. все мои активные системы по доходу — это уровень Активного Скальпинга.
2. Но сейчас это не работает, вернее работает плохо, из-за изменения шага цены и увеличения комиссий.

Посчитайте сами: Увеличение шага цены в два раза с 5pp до 10pp по RI.
Это на одну сделку вошел-вышел плюс 10pp издержек. 300 сделок в день.
Умножаем 10 * 300 = 3000 пипсов в день издержек. + Комиссия. И это все надо отбить в течение дня чтобы остаться только при своих. Практически невозможно.
avatar
UHSF, неожиданно нашел более точный ответ на Ваш вопрос в своем блоге. Там две картинки — одна в основном топике, а другая по-круче в комментариях.
https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/137158.php
avatar
_sg_, 
сейчас работают такие системы. Они по моим оценкам медленные. От быстрых активных систем вот таких я временно отказался

спасибо, очень интересно. Быстрые на другом принципе работают или на меньшем таймфрейме?
Дмитрий Овчинников, 
1. Быстрые работают на другом известном принципе «схватил и вышел».
2. У быстрых Тайм-фреймы маленькие 5-45 секунд.
3. Везде применяется торговля портфелем систем.
Есть Контроллер или PortfolioManager, который раздает риски и говорит кто сейчас будет «солировать» (делает Enable/Disable).
avatar
_sg_, 
Есть Контроллер или PortfolioManager, который раздает риски и говорит кто сейчас будет «солировать» (делает Enable/Disable).
Интересно как вы тестируете: в вашем случае, когда всем портфелем управляет Контроллер, тестировать отдельную систему бессмысленно, ведь часть сделок в реальной торговле не произойдет из-за отказа в лимите от Контроллера. У вас тестируется целиком портфель? Как выделяется вклад каждой системы?
Дмитрий Овчинников, 
1. Да, тестируется Портфели с разными наборами систем.
В этом и суть — Тестировать именно Портфели готовых систем без наличия оптимизируемых параметров, и НЕ тестировать системы с целью подбора оптимизируемых параметров.
2. Системы в Портфеле стучатся в Controller сами, когда они (системы) готовы что-то на рынке совершить и спрашивают у Портфеля есть ли для них лимит.
avatar
_sg_, 
в таком случае вопрос: откуда берутся значения лимита на конкретную систему в портфеле?
Получается, что вы вместо оптимизации отдельных систем оптимизируете портфель, меняя вклад каждой отдельной системы через выставление лимитов. Или нет?
Дмитрий Овчинников,
у меня примерно примерно 500-1000 систем висит в Симуляции. 
Портфель при наличии запроса заглядывает в эту витрину и соображает стоит ли этой системе, что-либо давать или нет.
Но есть и другой подход, когда все системы в Портфеле одинаковые. В этом случае Портфель регулирует только соотношение лонгов и шортов.
Чтобы было соотношение, например, 130/30, или 120/20 итд.
avatar
Дмитрий Овчинников, 
Симуляция:



avatar
_sg_, 
количество систем в симуляции впечатляет. Я так понимаю, что это варианты нескольких идей широко разнесенные по инструментам, таймфреймам и возможно каким-то основным параметрам.
Как вы в итоге то все это анализируете и каким образом управляете? А именно:
— в симуляции у какой-то отдельной системы может быть положительное математическое ожидание, а по факту, на положительные сделки лимита она не получит, а на отрицательные получит и фактически покажет отрицательную доходность. И наоборот. Как вы в итоге то все это анализируете и каким образом управляете?
У меня всего чуть более 30 систем с разными принципами и таймингами нахождения в сделке. И один из основных вопросов это именно распределение лимитов.
Дмитрий Овчинников, 
Большое к-во items в Симуляции используется не для локальной, а для ГРУБОЙ оценки и выявления Кластеров. Какие таймфреймЫ, не один, а больше одного — (кластер таймфреймов)  и какие классЫ систем работают сейчас.
В Торговый Портфель загоняется больше items c разными таймфреймами и классами систем, чем есть у Вас лимитов. И при запросе лимита конкретным item на основании Грубой оценки и выявленных кластеров принимается решение на Enable данного item.
Таким образом, получается естественная непрерывная real — time ротация действующих активных стратегий.
Вообще я все это писал как Enterprise Solution. Поэтому наворотил много чего. А применять это локальным юзерам избыточно.
Потому что выбрать и торговать из 5000 систем 3500 — это нормально. Точно не промахнетесь.
А вот выбрать из 500 систем 10 или 20 (из за ограниченности ресурса) — это точно выстрел в «молоко».
И еще одно очень важное замечание. К сожалению, из-за возросших издержек и существенной потери ликвидности на рынке пришлось отказаться от Активных стратегий. А ведь самое замечательное свойство активных стратегий это не их быстрота, а то что Вы легко можете быстро понять, что «это» уже не работает или работает хуже. То есть отбраковка стратегий происходит своевременно.
avatar
_sg_, 
спасибо за пояснения. Буду с интересом следить за вашими публикациями. 

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW