А Пила все пилит и пилит ...

Bazilius, но я не только продаю. Покупаю тоже иногда. Стараюсь изо всех сил.

Friendly Deep Space, Спасибо, что помните.
Много букв не хотелось бы писать. Не Писатель я.
Если кратко, то ответ НЕТ, НЕ Получилось.
В целом по опционам (только Покупки) у меня получился минус, но небольшой. Терпимо. Стоило проверить. Очень порадовало, что на опционах действительно можно поймать хорошие большие движения. Один купленный стреддл по Сберу июньской экспирации ( помните корытце?) фактически отбил все систематические убытки от покупок всех опционов по всем инструментам. 
Но по итогу все же получился минус.
Я помню Ваш комментарий про трудности компенсировать тетту систематически. Вы были правы.

Владимир Гончаров, 
1. Это все роботы. Я руками не торгую вообще.
2. У меня много разных систем. Ни в одной нет фиксированных стопов и тэйков. У меня нет таких понятий.
3. Все мои системы очень простые. В данном случае и только в данном случае: есть сигнал на вход (наличие загиба-зигзага) — входим, если загнулись в противоположном направлении (есть зигзаг) — выход. Мы заранее не знаем где будет загиб (зигзаг). Если после выхода загиб -зигзаг продолжается входим в противоположном направлении. Вошли. Все, стоим в позиции и ждем, когда загнемся (ждем зигзаг). Если будет лететь без загибов (зигзагов) будем стоять до посинения. На Пиле (когда постоянно — одни загибы-зигзаги) такие системы Пилит не по детски. Но сейчас работают такие системы. Они по моим оценкам медленные. От быстрых активных систем вот таких я временно отказался ввиду невменяемой комиссии. Вкратце как-то так.

UHSF,
1. Да, на свечах.

2.Сейчас кол-во сделок примерно 20 — 30 не больше. Но эти системы я сейчас торгую не от хорошей жизни. Они малодоходные, написаны давно — одни из первых. Активные системы из последних больше 100 (120-150), но они сняты с эксплуатации. Это был мой «benchmark». Ранее было более 300 сделок — эти сняты тем более из-за комиссии.

3. Все системы в настройках не нуждаются. Нет оптимизированных параметров. Но есть контроллер, который делает выбор. У меня портфель систем на разных таймфремах.

4. Когда цена «не возвращается» у одной из систем,  другие системы меньшего таймфрейма выходят и переворачиваются.  

5. У меня сейчас Переходный период происходит. Переход от Активных (быстрых) к более медленным. Тяжело, когда мозг был настроен на одно,  а теперь совсем другое. Здесь принципы меняются кардинально. В Активных схватил и вышел. А в медленных стоять надо до посиненения.

UHSF, 
1. все мои активные системы по доходу — это уровень Активного Скальпинга.
2. Но сейчас это не работает, вернее работает плохо, из-за изменения шага цены и увеличения комиссий.

Посчитайте сами: Увеличение шага цены в два раза с 5pp до 10pp по RI.
Это на одну сделку вошел-вышел плюс 10pp издержек. 300 сделок в день.
Умножаем 10 * 300 = 3000 пипсов в день издержек. + Комиссия. И это все надо отбить в течение дня чтобы остаться только при своих. Практически невозможно.

UHSF, неожиданно нашел более точный ответ на Ваш вопрос в своем блоге. Там две картинки — одна в основном топике, а другая по-круче в комментариях.
https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/137158.php

Дмитрий Овчинников, 
1. Быстрые работают на другом известном принципе «схватил и вышел».
2. У быстрых Тайм-фреймы маленькие 5-45 секунд.
3. Везде применяется торговля портфелем систем.
Есть Контроллер или PortfolioManager, который раздает риски и говорит кто сейчас будет «солировать» (делает Enable/Disable).

Дмитрий Овчинников, 
1. Да, тестируется Портфели с разными наборами систем.
В этом и суть — Тестировать именно Портфели готовых систем без наличия оптимизируемых параметров, и НЕ тестировать системы с целью подбора оптимизируемых параметров.
2. Системы в Портфеле стучатся в Controller сами, когда они (системы) готовы что-то на рынке совершить и спрашивают у Портфеля есть ли для них лимит.

Дмитрий Овчинников,
у меня примерно примерно 500-1000 систем висит в Симуляции. 
Портфель при наличии запроса заглядывает в эту витрину и соображает стоит ли этой системе, что-либо давать или нет.
Но есть и другой подход, когда все системы в Портфеле одинаковые. В этом случае Портфель регулирует только соотношение лонгов и шортов.
Чтобы было соотношение, например, 130/30, или 120/20 итд.

Дмитрий Овчинников, 
Симуляция:

Дмитрий Овчинников, 
Большое к-во items в Симуляции используется не для локальной, а для ГРУБОЙ оценки и выявления Кластеров. Какие таймфреймЫ, не один, а больше одного — (кластер таймфреймов)  и какие классЫ систем работают сейчас.
В Торговый Портфель загоняется больше items c разными таймфреймами и классами систем, чем есть у Вас лимитов. И при запросе лимита конкретным item на основании Грубой оценки и выявленных кластеров принимается решение на Enable данного item.
Таким образом, получается естественная непрерывная real — time ротация действующих активных стратегий.
Вообще я все это писал как Enterprise Solution. Поэтому наворотил много чего. А применять это локальным юзерам избыточно.
Потому что выбрать и торговать из 5000 систем 3500 — это нормально. Точно не промахнетесь.
А вот выбрать из 500 систем 10 или 20 (из за ограниченности ресурса) — это точно выстрел в «молоко».
И еще одно очень важное замечание. К сожалению, из-за возросших издержек и существенной потери ликвидности на рынке пришлось отказаться от Активных стратегий. А ведь самое замечательное свойство активных стратегий это не их быстрота, а то что Вы легко можете быстро понять, что «это» уже не работает или работает хуже. То есть отбраковка стратегий происходит своевременно.