Итоги месяца

 В сентябре моя торговая система умерла итог слив.  Теперь у меня новая система.
Итог месяца, хуже чем мог бы быть. Я использовал мартингейл и входил половиной объема. После лоса входил всем объемом, с целью снизить просадку. Просадку снизил, профит порезал.
В новый месяц ухожу с плохой позицией по раздвижке 3GZ+2LK+4SR+1GM-2RI с хеджем 6SI на -7500. Покупал по -4000. Пока не усредняюсь. Посмотрим на GM, возможно закрою с убытком.
 Пару раз влез торговать руками и пару процентов отдал.  Себя победить пока не могу — это печально.
 

  
   По итогам июля по фьючерсам и опционам результат +12,6% (при ММВБ +2,3%), результаты  в разрезе отдельно по опционам +19,1%, и отдельно по фьючерсам -37,6%. Эквити после «апрельского кризиса» по-тихоньку восстанавливается:



   Акции.
   Оценку компаний по итогам 2010 года завершил (http://www.smart-lab.ru/blog/11809.php), теперь остается действовать по плану: продать, те компании, которые не прошли отбор, и регулярно покупать на просадках рынка, те компание, которые попали в список... 

  Опционы.
  По опционам при переходе на новые «правила» торговли опционами (отказ от приоритета направленных стратегий, контроль за дельтой, основной доход от тетты, продажи/покупки волатильности), дела пошли лучше (май +11,05%, июнь -0,96%, июль +19,10%, в среднем +10% в месяц, к чему и стремился).  Основное правило опционщика:

( Читать дальше )

Немного с опозданием подвожу итоги июня, но на это была уважительная причина — удалось весело отдохнуть недельку в Париже
Июнь был расслабонным и к моему личному удивлению удалось получить приличные +9,7% от депо — видимо сказалась психологическая уверенность — стресса в жизни почти не было.


Полный текст с фото: uptrade.ru/mil2013/diary/overalljune2011.htm

 По итогам июня счет по опционам-фьючерсам вырос на +0,22% (ММВБ +0,02%). Результат нулевой. Эквити с начала года:
 

 
  Счет пока в зоне восстановления, думаю, скоро этот процесс ускориться: веду работу над улучшением работы систем, отметается всё не нужное, что-то вводиться новое.  
   Из стратегий можно в очередной раз отметить успех регулярной продажи фьючерсов (стренгл и стредл), плюс в этот раз на хэджировании не пришлось ничего потерять. Убытки принесли направленные позы, сейчас отказываюсь от пут-спредов (пользы в них не вижу совсем, при боковике теряешь, при движении против теряешь, при нужном движении — мало зарабатываешь), из направленных стратегий оставлю лишь простую продажу опционов (получается чем проще, тем лучше). Совсем отказываться от направленных поз нельзя, даже не смотря на «плохие» сигналы системы принятия решений. «Ловушка кукловода» (система основанная на расчете точки минимальных выплат)  дала убыток, но терпимый. Посмотрим, что дальше.
   Вот основная проблема в этом месяце возникла при работе с календарными спрэдами - это ПРОСКАЛЬЗОВАНИЕ!  Получается в теории по сигналу я должен войти в синтетическую позицию по одной цене, а вход получается по другой совсем. Втеории система в плюсе, на практике ноль. Например, начинаю выставлять заявки на продажу путов и коллов, или покупку, выставил, тут проблема не в скорости выставления заявок. Выставляю по теоретической цене, и рынок на 0,2-0,3% двигается вверх или вниз, и получается одну «ногу» исполняют, а вторую нет, и в догонку уже приходиться покупать дороже или продавать дешевле.

( Читать дальше )

Вот и пришло лето. В Питере солнечно, тепло, свежо! Май кончился - результат работы на опционах за месяц +10,86%! То чего я и хотел. Вот мой эквити. После просадки — 18 апреля 2011 года, рост может не очень впечатляет, но главное, есть уверенность в том, что я делаю и чего хочу получить!



   С начала года я использовал в основном направленные стратегии, думая, что при помощи направленных позиций, возможно, используя еще и спреды (страхуясь немного) я добьюсь лучших результатов, чем используя дельта-нейтральные системы. Весь 2010 год я готовился, с середины 2010 начал пробные торги опционами только покупая и продавая опционы, без построения сложных конструкций, счет увеличился за 3 месяца на +73%, потом начал падать, к концу 2010 года закончил в прибыли +36%.  
   В 2011 году я стал применять широкий перечень систем (благо есть интернет, можно найти что угодно): колл и пут спреды, стренглы, стредлы, чисто покупки и продажи, обратные спреды, пропорциональные обратные спреды, но 70% шло на направленные позы, я не контролировал риски вообще никак, считая, что использование широкого списка систем уже и так хэдж сам по себе. И итог закономерен, хорошо, что он так бытро произошел, а то сколько бы еще времени счет около нуля болтался и я бы ждал, не меняя ничего коренным способом. Результаты в этом году: январь

( Читать дальше )

Я тут смотрю что мальчики здесь стали подводить итоги месяца, меряться «п*****м. Как я могу такое шоу пропустить и не поучаствовать.
Правда, хвастаться нечем — мой маленький писюн за месяц вырос на 15%.
Было 25 тыс. руб., а стало аж 28756!!!
Скромный п***н, да, но, зато сделан честно и опять же, нужно с чего-то начинать.  
Почувствуй  себя мужчиной! 
Вот так мы и учимся. Посмотрим что будет дальше.
 

Optionanalyser в своей жежешечке подробно рассказывает о том, как сделать за месяц годовую норму прибыли:

Обещанные прогнозы сбылись. После перекладки в следующий спред, он пошел в нужном направлении на величину большую чем тот, из которого вышли. Конечно, можно было не утруждаться себя перекладыванием, однако этим были повышены надежность и прибыль. Т.е. то, ради чего существует торговля. За 20 дней спред подешевел на 0.050 пунктов, что принесло около 100$ на лот и составило около 30% наценки на margin.

Максимальная просадка составила 2 тика в первые два дня на второй сделке, т.о. Wealth / Max Drawdown = 0.050 / 0.010 = 5 и это только промежуточный результат. При достижении мин. цели 0.250 это показатель возрастет до 10. С учетом первой сделки этот показатель выше более чем в 2 раза. Принимать в расчет первую сделку не будем, т.к. вход в нее на этом счете был осуществлен с запозданием относительно начальной публикации на рассматриваемую тему, цена входа была 0.380. Позднее выяснилось, что он тоже позволяет работать спредами на др. платформе — пришлось вскакивать в уходящий поезд по 0.345
Все входы и выходы осуществлялись LimitOrders.

Важно отметить, что весь путь в 0.050 пунктов он прошел в первые 10 дней, а в последующем бился с отскоками о круглый уровень поддержки 0.300.

Это привело к незначительным колебаниям наценки, но более выразительно эти колебания выглядят через призму годовой эффективности. Хотя графики выглядят почти идентично, обратите внимание на абсолютное значение величины колебаний синей кривой.




( Читать дальше )

Вчера перешел с апрельской серии к майской, и обычно подвожу в этот момент итоги за последний месяц работы (с 11 марта 2011 по 13 апреля 2011). Месяц оказался тяжким, сначала резкий обвал (15 марта) связанный с событиями в Японии, бэквардация по фьючерсу РТС достигала 8000 пунктов, зашел в шорт считай на самом дне, а потом весь отскок против рынка в шорте стоял, только 24 марта перевернулся в лонг (хороший человек подсказал, что лучше иногда за индексом РТС, а не только за фьючерсом на индекс РТС смотреть, теперь буду сомтреть !), дальше рост продолжился, но до тейк-профита так и не дошли, сейчас ситуация 50/50, посмотрим, что дальше. 
   По результатам: 1) контртрендовые позиции (открытые  4 марта 2011, после тейк-профита лонга) -7 тыс. руб., 2) шорт (15-24.03.11)  -40 тыс. руб., 3) лонг (с 24.03.11) открытый на данный момент  +13 тыс. руб.

   
  Вот регулярные продажи опционы в третий раз дали прибыль, в этот раз

( Читать дальше )

Закончился март.
Результат скромный, +20%.


( Читать дальше )