Индекс ММВБ

Ровно год назад (21.02.2020) на досуге решил завести в Экселе виртуальный портфель, а сейчас решил поделиться результатами, может быть кому-то это будет интересно. Время от времени вспоминал о портфеле и вносил данные на соответствующую дату в течении года, что позволило увидеть динамику его доходности.

Портфельчик небольшой (см. таблицу ниже) – всего на 50 000 руб. Почему именно такой состав портфеля – точно и не вспомню, ну, наверное, у меня такое видение перспектив было тогда. Помню, из всех утюгов тогда разгоняли IRAO, мол, скоро по десятке будет, и вот, видимо, поддавшись прогнозам аналитегов, я напихал в портфель кучу этих бумаг — их оказалось больше всего – 37.5 %. (А в реальном портфеле у меня этих бумаг, к счастью, никогда не было). А вот Диод – одна из моих любимых бумаг, помню покупал его и по 5.2, и по 6.05, и по 4.7, а продавал в районе 7.5 и выше (вроде помнится и по 9 даже), но из-за ограниченности портфеля бумаг оказалось мало – 3.5 %. А то, что нефтегаз не включил в портфель – это в тот момент оказалось правильным решением.

Индекс МосБиржи — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации (free-float) композитный индекс российского фондового рынка. Валютой расчета индекса являются рубли. Собственно его так и принято называть «рублевый индекс».

Основой для расчета являются рублевые цены активов, включенных в индекс. Но, всем известно, что некоторые из инструментов имеют в качестве основной валюты совсем не рубли. Более того, в прошедшем году состав индекса испытал буквально нашествие депозитарных расписок. Посмотрим как это сказалось на его «рублевости».

Берем историю индекса с 2012 года, и считаем. Я не стал проводить поквартальный расчет, взял только данные на момент декабрьских ребалансировок. Результаты получились такие.

Первый месяц 1 квартала для фондового рынка подошел к концу, пора подводить «итоги».

Выделил динамику за месяц наиболее интересных для меня российских активов + зависимых индексов и курсов валют. Краткие комментарии по наиболее интересным движениям.



По индексам:

    — в январе всех порадовал только индекс волатильности на американский фондовый рынок VIX, который вырос на 31%. Внутри месяца мировые индексы росли на 10%+, но весь рост растеряли за пару дней в конце недели, некоторые даже вошли в «минус», в том числе и наш RTS.

По валютам:

    — юань с турецкой лирой крепчают, российский рубль стремится вверх за собратьями из Аргентины и Бразилии, не смотря на подорожавшую нефть на 7%.

По товарам:

    — продуктовая инфляция продолжает бежать впереди планеты всей, цены на сахар и пшеницу растут опережающими темпами;

Сказать, что 2020 год был необычным для рынков, было бы большим преуменьшением.

В 2020 году мы наблюдали самое быстрое и глубокое падение рынка в истории, самую высокую за всю историю волатильность (VIX), отрицательные цены на нефть, триллионы долларов в виде стимулов от центробанков, и, как следствие, самое быстрое восстановление после сильного падения — и это лишь некоторые из особенностей 2020 года.

Что касается России, то мы видим рекордные темпы заимствования денег правительством, дефицитный бюджет и постепенно восстанавливающуюся экономику — темпами чуть ниже общемировых. Давайте обернёмся назад, и окинем взглядом 2020 год в разрезе разных отраслей, представленных на Московской бирже.

Сразу предупрежу, классификация по отраслям не чья-то официальная, а моя личная.

1). ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Компании, добывающие сырьё, к концу 2020 выросли. Золото, металлы платиновой группы, медь – их стоимость показала рост.

В дополнение к этой записи.

smart-lab.ru/blog/tradesignals/664353.php

Подтвердили уровень 3248,11 уже как сопротивление. Посмотрим, будем ли от него отваливаться вниз. Думаю, что будем.Мой опережающий индикатор кажет вниз.

Валюта соответственно вверх.