ИТОГИ

Доброе утро.  В  Ялте  похолодало, а  в пятницу ведь купались и загорали.  Навеяло подвести итоги  Октября. Итак  все  по  полочкам (сделки  все  в  онлайне).  1 Октября  брал  рубль на коррекции  от 39.40  smart-lab.ru/blog/207229.php 3 Октября продавал золото на   Nonfarm Payrolls http://smart-lab.ru/blog/207716.php 6 Октября отработал мой прогноз  рубль 40  от  14 Февраля 2014 года выиграл виски  smart-lab.ru/blog/208099.php Покупал  евро-франк smart-lab.ru/blog/tradesignals/208377.php Отработал геп рубля smart-lab.ru/blog/208512.php 107.40 отработала ена smart-lab.ru/blog/tradesignals/208778.php Продавал Ri smart-lab.ru/blog/208855.php Еще продажа Ri smart-lab.ru/blog/208995.php  покупка  рубля smart-lab.ru/blog/209053.php покупка  Ri smart-lab.ru/blog/209484.php  продажа Ri smart-lab.ru/blog/209707.php  Ri smart-lab.ru/blog/tradesignals/209725.php Продажа МСD  smart-lab.ru/blog/209763.phpИтоги  по  сделкам Ri +6000пунктов — smart-lab.ru/blog/210066.php продавал нефть smart-lab.ru/blog/210116.php покупал  евро на  вынос от 1.2662  smart-lab.ru/blog/210129.php продавал  евро на  1.2777 smart-lab.ru/blog/tradesignals/210628.php на  106. 77  цель покупал  ену smart-lab.ru/blog/tradesignals/210650.php 17 октября фиксация евро, франка, ены  в онлайне smart-lab.ru/blog/210737.phpМира  нам. 
 

Вчера был весьма неплохой день, коеч-то было упущенно правдо, но в целом +10%, кто просил статистику она в конце видео

Сегодня был неплохой весьма день+10%,

Сезон отчетности на рынке  подходит к концу, можно подвести итоги.

ЛИДЕРЫ

  

( Читать дальше )

Как и обещал, продолжу описывать свои опционные игрища. Сразу после июньской экспирации я прикинул, чего ждать от рынка в ближайший месяц и учитывая фактор лета, решил, что Ришка сильно далеко никуда не пойдёт, а будет колебаться в пределах 128-132К пунктов. Поэтому 16 июня я без лишних сомнений купил кондор с шапкой на 125-130К и безубыточным диапазоном 122-134К пунктов по Ри. Максимальный убыток был 37К, а прибыль 63К пунктов. Основная моя идея была в том, что экспирация пройдёт около 130К.



Но 24 июня случился резкий выход выше 134К пунктов по  Ри, вплоть до 137К, где я видел очередную остановку, поскольку предполагал там сопротивление. Поэтому там я решил роллировать кондор на страйк повыше, чтобы шапка была на 130-135К пунктов. И через несколько дней Ришка опять торговалась в районе 130К пунктов, у меня была прибыль по позиции, которую я частично зафиксировал и сформировал из кондора бабочку с вершиной на 130-том страйке. Бабочка получилась уже безубыточной, и я мог спокойно ждать экспирации.

( Читать дальше )

Итоги текущей недели RIU4

09.07:  +2000 

10.07:  -1830  

11.07:  +2000 


итого : +2170 пунктов
 
 

Мне вот всегда интересно смотреть как прошел торговый период у системного трейдера
и сравнивать со своим результатом
особенно если стратегии наши примерно схожи
 
За первую половину года некоторые выложили свои результаты, я тоже выложу, может кому то тоже будет интересно
и дополню личными ощущениями и событиями в торговле  по каждому месяцу.



( Читать дальше )

Попробую завести новую традицию. Поскольку я помимо фьючерса на индекс РТС люблю поторговать также и опционы на этот фьючерс, а там каждый месяц проходит экспирация, то раз в месяц по факту буду постить опционный профиль PnL, который у меня получился к концу жизни каждой серии опционов. Оговорюсь, что серьёзной суммой я в опционах не работаю, так скорее играюсь небольшими деньгами, чтобы разминать мозг, устающий от рутинного следования сигналам моей основной торговой системы.
Июньскую позицию в опциках я начал формировать 16 мая, Ришка тогда была в районе 123К пунктов, и я рассчитывал, что сильно выше этого уровня она не вырастет, а снизится, но тоже не сильно, образовав коридор 123-118К пунктов. Поэтому я сформировал медвежий колл спрэд 120-125 с целью трансформации его в кондор, когда Ришка опустится ниже 120К пунктов, путём добавления бычьего пут спрэда 110-115. Я тогда надеялся продать 115 путы подороже, а 110 прикупил почти сразу, т.к. они были довольно дешёвыми. Моим ожиданиям не суждено было сбыться, Ришка без коррекции даже до 120К продолжила рост вплоть до 133К пунктов. В это время я позицию никаким образом не трогал, ожидая остановки тренда и формирования краткосрочного боковика. Ришка притормозила лишь через 10 дней, 26 мая, и тогда я решил трансформировать позицию роллировав колл спрэд на 125-130 и добавив бычий пут спрэд 115-120, так что профиль моей опционной позиции в конце мая выглядел следующим образом

( Читать дальше )

Сегодня подводим итоги сразу за 2 прошедших неполных недели, т.е. с 28 апреля по 8 мая. За эти дни было 8 торговых сессий, но мы участвовали фактически лишь в шести, поскольку пятницу 2 мая мы по вполне понятным причинам торговать не стали, а в следующий четверг просто не было подходящих уровней, да и очередные длинные выходные в текущей обстановке тоже не добавляли желания открывать новые позиции. Всего за 6 торговых дней было совершено 3 сделки, из них 2 прибыльные и 1 убыточная. Более подробно ознакомиться со всеми выданными рекомендациями (и проверить их исполняемость) можно ниже.
 
По итогу этих трех сделок мы зафиксировали прибыль в размере 3,1% к депозиту, и наша общая доходность с начала 2014 года составляет уже 19,8%(при использовании порядка 20% от капитала на каждую позицию и ежемесячной капитализации процентов).
 
Для удобства представим текущие итоги на графике:
 


( Читать дальше )