ИНДЕКС ММВБ

Факторы роста

1. Японский кабинет министров принял новый пакет стимулирующих мер объемом $10,7 млрд
2. Американские индексы вчера выросли на 0,3-0,7%. В 9:30 по Москве фьючерсы на индексы США теряют до 0,2%.
3. Нефть Brent вчера подорожала на 1,1%, торги закрылись на отметке $110,76 за баррель. Сейчас котировки корректируются на 0,3%

Также в плюс:
 

• Промпроизводство в Японии в октябре увеличилось на 1,8%, ожидалось падение более чем на 2%
• Азия в 9:30 по Москве окрашена зеленым. Японский Nikkei 225 растет на 0,9%, гонконгский Hang Seng – на 0,5%, Shanghai Composite – на 0,6%
• Потребительское доверие в Великобритании в ноябре неожиданно улучшилось до рекорда за 18 месяцев
• Белый дом ожидает, что конгресс успеет до конца года повысить потолок госдолга
• Сечин: сделка по покупке ТНК-BP необратима, «Роснефть» разрабатывает новую оргструктуру
• ЕС выделил четырем испанским банкам 37 млрд евро. Деньги начнут поступать в декабре
• Bloomberg: мировая экономика – в лучшем состоянии за полтора года
• Собянин одобрил застройку гигантской территории ЗИЛа, в проекте может поучаствовать «Система»
• «Мосэнерго» ведет переговоры о покупке МОЭК, синергия позволит повысить рентабельность теплоснабжения в Москве
• Пошлины на ввоз самолетов вместимостью до 72 кресел скоро обнулят, больше всего выиграет «Юрэйр» 
• MSCI Barra включает расписки «Мегафона» в индексы, это должно поддержать акции вслед за подорожавшими расписками
• Укрепление рубля усиливает рост долларового индекса РТС, хотя и тормозит динамику индекса ММВБ
• ВВП США вырос в третьем квартале на 2,7%, предварительная оценка составляла 2%
• Основные европейские индексы завершили торги ростом на 0,8-1,5%

( Читать дальше )

Проанализируем визуально дневной график индекса ММВБ.
На графике отмечены точки поддержки и сопротивления.

Максимальное скопление точек поддержки/сопротивления, отмечены зонами.

Постараемся, ответить на вопрос, что будет дальше, исходя из прошлой динамики цен.

Можно заметить, что глобальный бычий тренд, начатый в 2009г., замедлил свой ход. Кроме того, пошел на попятную. Быкам стоит над этим задуматься.

Из графика видно, что  с апреля 2011г. рынок находится в лапах медведей. Теперь лишь стоит усилить  и закрепить это преимущество.

Ниже, лишь одни поддержки. Одно лишь это, уже беспокоит, т.к.  прицел на поддержку только у медведей (как и у быков на сопротивление).

Быки, всегда целятся/пробивают сопротивление, медведи — целятся/пробивают поддержки. Это основа их жизни.

Будем смотреть развитие ситуации, но ситуация сейчас никак не в пользу быков.

Российский фондовый рынок в настоящий момент выглядит как муха в паутинке. Любое его движение вверх или вниз ограничено уровнями поддержек и сопротивлений, обозначенных в последние месяцы. Практически можно говорить о затяжном изнурительном боковом тренде. Выход из которого всегда является чрезвычайно непредсказуемым. Да и пробой диапазона зачастую оказывается ложным.
 
Но вместе с тем по отдельным отраслям картинка складывается более однозначная. Почти все секторы экономики сейчас образовали на своих графиках сужающиеся треугольники и стоят у нижних границ. Нигде не присутствуют признаки разворота вверх. Напротив, большинство графиков нацелены строго вниз.



( Читать дальше )

Факторы роста

1. Очень мило: Барак Обама ждет сегодня Митта Ромни на ужин. За поеданием индейки они обсудят проблему «фискального обрыва»
2. Вчера вечером риторика республиканцев и демократов о перспективах решить главную проблему современности была обнадеживающей – Обама и Бонэр излучали оптимизм
3. WSJ пишет сегодня утром, что ФРС в декабре продлит на 2013 год программу «Операция Твист»

Также в плюс:

• Азия в 9:30 по Москве окрашена зеленым
• Американские индексы вчера выросли примерно одинаково – на 0,8%
• Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию ростом на 0,5-1%
• Лидер оппозиционной партии Японии призвал к неограниченному стимулированию экономики, пока инфляция остается выше 2% 
• Апелляционный суд Нью-Йорка приостановил для Аргентины выплаты долгов – ура, дефолт откладывается
• «Бежевая книга»: девять из 12 округов США продемонстрировали оживление экономической активности
• Fitch подтвердило наивысшие рейтинги печально известным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac
• Минфин Греции рассчитывает на успех обратного выкупа долга, получит на это дополнительные деньги от ЕС
• Кипр начнет сокращать зарплаты по указанию «тройки» уже в текущем году, быстрее получит помощь
• Запасы нефти в США за неделю сократились на 0,1%, или 0,3 млн баррелей – хорошо для нефтяных котировок
• Moody's подтвердило рейтинг «Холдинга МРСК» на уровне «Ba1» — консолидация с ФСК не помеха устойчивости
• Предприниматели могут вздохнуть с облегчением: кабмин не планирует повышение ставки страховых платежей до 34%
• Медведев допускает снижения госпакета в «Роснефти» до 20-25%, хотя решения еще нет
• Глава Минвостокразвития: РФ войдет в двадцатку стран с лучшими условиями для бизнеса, сотрудничая с АТР
• Основные европейские индексы завершили торги ростом на 0,1-0,4%

( Читать дальше )

Если сложить результаты каждого торгового дня определенного месяца по индексу ММВБ за последние двенадцать лет, то можно получить довольно любопытную статистику. Которую принято назвать «дорожная карта месяца». В декабре такая «дорожная карта» представляет собой постоянный рост при единственной коррекции в конце первой половины месяца. Практически весь декабрь обычно рынок устремлен только вверх до самого последнего дня.


Самыми лучшими результатами может похвастать декабрь 2001, 2003, 2005, 2006, 2009 и 2010 годов. Во все эти годы рост достигал +8+11%. В 2000, 2004 и 2011 декабрьское падение составляло от -10% до -15%. В кризисном 2008 оно достигало в моменте -7%. Но во все годы к концу декабря любая ситуация исправлялась на рост. Исключение составил «предкризисный» 2007 год. Но и тогда в декабре рынок вырос.

( Читать дальше )

Факторы роста

1. Фьючерс на Brent в 9:20 по Москве прибавляет 0,2%, торги идут выше психологически важной отметки $110 за баррель
2. Индекс потребительского доверия в США обновил максимум с 2008 года
3. Объем заказов на товары длительного пользования в США в октябре не уменьшился вопреки прогнозу
UPDATE:
4. угроза дефолта Греции или ее выхода из еврозоны ослабла - Fitch

Также в плюс:

• Основные европейские индексы завершили торги преимущественно ростом на 0,2-0,8%
• Мариано Рахой: прогноз ОЭСР по экономике Испании чересчур пессимистичен
• Китай в ноябре одобрил инфраструктурные проекты на $25,5 млрд, чтобы подстегнуть экономику
• Испания и Италия разместили бонды, стоимость заимствования снизилась для обеих стран
• Коммерсантъ: Tiffany&Co собирается покупать алмазы у «Алросы» минимум на $60 млрд в год
• ЦБ: собственный капитал банков РФ в октябре вырос на максимальные в этом году 2,8%
• Росстат: прибыль предприятий в третьем квартале выросла на 60% после снижения в предыдущий период
• Рост британского ВВП в третьем квартале был максимальным за пять лет – 1% 
• Индекс потребительского доверия во Франции в ноябре не изменился, ожидалось снижение
• Ростехнологии продают 45,42% «ВСМПО-Ависма» СП менеджмента компании и Газпромбанка
• ТМК, опубликовавшая вчера слабый отчет, поставит в ноябре 5 000 тонн труб для газопровода «Южный поток»
• Продажи новостроек в США в октябре, возможно, выросли на 0,3% — проверим в 19:00 по Москве

( Читать дальше )

Что намекает (черт (short) наверное что будет 1385 пунктов.

Факторы роста

1. Свершилось: Еврогруппа согласовала выделение Греции 43,7 млрд евро помощи
2. Греция может провести обратный выкуп гособлигаций по рыночной цене, чтобы сократить долг
3. По состоянию на 9:20 по Москве фьючерсы на индексы США прибавляют по 0,2-0,3%.

Также в плюс:

• Сегодня утром фьючерс на Brent растет примерно 0,1%
• Японский Nikkei 225 растет на 0,3%, гонконгский Hang Seng торгуется чуть выше уровня предыдущего закрытия
• Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию ростом на 0,4-0,5%
• Бюджет будет субсидировать региональные авиапервозки; основной претендент на дотации – «Аэрофлот»
• «Роснефтегаз» может купить госпакет «Интер РАО ЕЭС» и допэмиссию на 60 млрд рублей
• «Лукойл» опубликует сильный квартальный отчет, котировки могут пробить 1930 рублей
• Минвостокразвития предлагает ввести налоговые льготы для компаний Дальнего Востока
• В богатой нефтью и газом восточной провинции Сирии «Аль-каида» совершила теракты – фактор поддержки для нефти
• «Роснефть» заключила с Fortum контракт о поставках 2,3-2,5 млрд кубометров газа в год на пять лет
• Испанские банки могут получить транш финпомощи уже в начале декабря

( Читать дальше )

Индекс ММВБ в ноябре попытался протестировать минимальные уровни, показанные еще в июле. Как и пять месяцев назад этот район 1360 пунктов дал начало отскоку вверх. Но, если летом в три дня был достигнут район 1430 пунктов. То осенью сил для роста уже не осталось. За девять дней индексу российских акций удалось вскарабкаться только в район 1420 пунктов.
 
На этот раз остановка произошла по причине достижения уровня сопротивления, обозначенного локальными минимумами августа и сентября. Так же в районе 1420 пунктов находится малюсенький (0,49 пункта), но незакрытый геп от 8 ноября. Поэтому от этого уровня просто обязан был произойти небольшой откат. Взятие этой зоны решительным броском является жизненно важной задачей «быков».
 
Так же на дневном графике индекса ММВБ можно заметить краткосрочный повышательный каналец внутри среднесрочного понижательного канала. То есть российским игрокам уже надоело бессистемное барахтанье рынка, поэтому индекс стал ходить вдоль стеночки по ровненьким коридорам.


( Читать дальше )

Факторы роста

1. Сегодня может быть принято решение по Греции. В субботу Еврогруппа утрясла технические вопросы
2. В первые дни распродаж в США потребители показали приличный рост расходов – на 13%
3. Американские индексы в «черную пятницу» повысились на 1,3-1,4%

Также в плюс:

• Нефть марки Brent в пятницу подорожала почти и на 0,8%, торги закрылись на отметке $111,38 за баррель
• Сегодня в США ожидается рекордный день онлайновых распродаж – «киберпонедельник» 
• Коммерсантъ: Абрамович выкупит до 10% «Норникеля», Потанин станет главой компании
• «Лукойл» аномально отстал от «Роснефти» по сравнительным коэффициентам, может прибавить до 10% – об этом на 2stocks
• ЦБ перенес повышение коэффициентов риска по потребкредитам с 1 марта на 1 июля – выгодно банкам и ритейлерам
• ФАС сняла все претензии к акционерам Vimpelcom, компания сможет выплатить дивиденды
• Росимущество: отбор директоров в крупные госкомпании должен быть публичным
• Moody's подтвердило рейтинг Исландии «Baa3», хотя прогноз и остался «негативным»
• Южный Судан и Судан не могут обеспечить возобновление нефтедобычи – поддержка для нефти
• Фьючерсы на российские индексы завершили вечернюю сессию ростом на 0,3-0,6%
• Основные европейские индексы завершили торги повышением на 0,6-0,9%
• Индекс делового климата Германии в ноябре повысился до 101,4 пункта, стало известно в пятницу
• Композитный индекс деловой активности еврозоны (PMI) в ноябре вырос до 45,8 пункта

( Читать дальше )