ИНДЕКС ДОЛЛАРА

1. Динамика денежной массы в РФ и в США. 

Обработал свежие данные с сайтов ФРС и ЦБ РФ.
М2 — М1 = депозиты.
В США М2 растет в темпе 18% годовых, М1 250% годовых.
Опережающий рост М2 по сравнению с М1 говорит о том, что американцы закрывают депозиты (проедают и инвестируют).
Россияне также закрывают депозиты.
Около 0 ставки никому не интересны !
Что такое денежные агрегаты.



Динамика М1 (обработал цифры с сайта ФРС).


( Читать дальше )

Прогноз на 18 — 19 января 2021: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USDRUB, EURRUB, БИТКОИН, ЗОЛОТО, НЕФТЬ, ИНДЕКС ДОЛЛАРА, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, S&P500, NASDAQ, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМ, РТС, ММВБ.



( Читать дальше )

Индекс доллара нашел поддержку на уровне 89 и мы видим отскок от 89.
Рост индекса доллара = risk off, падение индекса доллара = risk on.

Первыми разворачиваются валютный и долговой (бонды) рынки,
за ними — рынки акций.
Вероятный отскок по индексу доллара усиливает риски коррекции на рынках акций. Желаю ВАМ успеха !
На графике — индекс доллара по дневным. 


На графике — RGBI (индекс ОФЗ) по дневным.
Обратите внимание на падение RGBI с конца ноября 2020г.:
рубль и рынок акций росли, а RGBI (отражает интерес к ОФЗ и рублю) падал:
это говорит о спекулятивности (слабости) тренда роста акций. Начало 2021г. на фондовых рынках очень напоминает начало 2020г.


( Читать дальше )

Что интересного вчера было в Бежевой книге США на фоне сегодняшних данных по пособиям по безработице:

▪️Общая Экономическая Активность по данным Бежевой Книги выросла не значительно, можно сказать, что не выросла, так как рост активности слабый и неравномерный. – понятное дело, что с пакетом стимулов сильно возрастут расходы американцев и уже скоро мы увидим колоссальный рост экономической активности.

▪️В графе экономическая активность говорится, что вырос производственный сектор, но производственный сектор в США сильно разошёлся из-за пандемии со сферой услуг, так что тут я бы тоже не говорил, что всё однозначно. Пока есть пандемия, сфера услуг будет страдать, хотя мы видим системный сдвиг в отчёте сообщается, что онлайн продажи начинают расти.

▪️Активность в сфере жилой недвижимости осталась высокой – это значит, что пока деньги влитые в экономику работают, эффект от стимулов на высоких уровнях.

( Читать дальше )

Закрытия 13 января
S&P500 = 3809 (+0,23%), NASDAQ = 13128 (+0,43%), DJ = 31060 (-0,03%),

Срез 14 января 9 утра МСК.
Индексы. Shanghai = 3598 (-0,27%), ASX200 India = 6715 (+0,43%), Nikkei = 28740 (+0,97%), KOSPI = 3144 6 (-0,06%).

Валюты.
Индекс доллара = 90,34 (+0,01%), BTC / USD = 37592 9+0,53%), EURO / USD = 1,2149 (-0,06%), GBP / USD = 1,3633 (-0,03%), USD / JPY = 104,0 (+0,13%), USD / RUB = 73,6500 (-0,18%), EURO / RUB = 89,4935 (-0,17%). 

Рынки из стадии роста переходят в боковик, волатильность низкая (страха на рынке нет).
Страх может появиться на росте инфляционных ожиданий (личное мнение).

О взаимосвязи финансовых рынков (валютного, акций, товарного, долгового).
Возможный разворот индекса доллара — это первый серьезный звонок о сомнениях в продолжении роста.
Чаще всего, первыми разворачиваются валютные рынки и рынки облигаций,
за ними — товарные рынки и рынок акций.
Если разворот в индексе доллара произойдет, то это риск для рынков акций и товаров.     
Уровень 89 — это сильная поддержка, от которой идет отскок.            

На графике, гистограммы слева — это Volume by Price (объем в ценовых диапазонах).

( Читать дальше )

Прогноз на 14 — 15 января 2021: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USDRUB, EURRUB, БИТКОИН, ЗОЛОТО, НЕФТЬ, ИНДЕКС ДОЛЛАРА, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, S&P500, NASDAQ, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМ, РТС, ММВБ.



( Читать дальше )

С 15 01 2020г. по 04 02 2021 ЦБ РФ и Минфин перестанут продавать валюту и перейдет к покупке валюты.                                                                                                                                                                                                                               
Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте более 7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.   
МИНФИН сегодня сообщил только нижнюю планку, сколько рублей будет ежедневно выделено на покупку валюты.
                                                                
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ: РАЗ МИНФИН ПОКУПАЕТ ВАЛЮТУ, ТО И ФИЗИКАМ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ КАК МИНФИН.
Лучше идти в ногу с государством!

( Читать дальше )

#DXY
Таймфрейм: 4H

Просто посмотрите как это прекрасно: https://vk.com/wall-124328009_20490! Хронология за 4.5 года с точными точками разворота тренда, структурой и торговыми сетапами. Покажите метод, который способен дать хотя бы наполовину схожий результат. Покажите хронологию! Только не бывает таких методов — только EWT позволяет заглядывать в будущее.

Сейчас почти сформировался заходной импульс [i] of «3». И вполне вероятно в скором времени увидеть коррекцию в область серых и красных фиб. Но пока ещё запас хода на ослабление есть. Короче, не забывайте про стопы.

( Читать дальше )

Закрытия 11 января.
S&P500 = 3799 (-0,66%), Nasdaq = 13-36 (-1,25%), DJ = 31008 (-0,29%), Brazil Bovespa = 123255 (-1,46%).
Индекс Мосбиржи = 3482 (+0,80%, был рост на негативном внешнем фоне).

Срез 12 января. 7-15 утра МСК.
Индексы.
Shanghai = 3559 (+0,80%), ASX200 India = 6698 (+0,02%), Nikkei225 = 28165 (+0,43%), Kospi = 3094 (-1,72%, c дна 2020г. рост в 2раза).
Валюты.
Индекс доллара = 90,55 (+0,12%), BTC (биткоин) / USD = 34918 (-1,51%), EURO / USD = 1,2146 (-0,04%), GBP / USD = 1,3521 (+0,08%), USD / JPY = 104,28 (+0,04%), USD / RUB = 74,4370 (-0,35%), EURO / RUB = 90,4370 (=0,27%).

Товарные рынки.
Brent = 55,59 (-0,13%), золото = 1851 (+0б05%)б серебро = 25,2450 (-0,15%).

Прогнозирую нейтральное открытие.
После роста, рынок остывает, но сильной волатильности и сильно плохих новостей нет:
спокойный рынок (как бы размышляет, куда дальше).
Один вчерашний день падения еще не говорит о средне среднесрочной тенденции.
Мониторим, что дальше.

В предыдущих постах написал про риски. 
Часто падению предшествует сильная волатильность (сейчас VIX и др. индексы волатильности не значительно растут).
Бывает и медленное падение: медленное падение не вызывает стресса, поэтому оно опаснее для новичков.

( Читать дальше )