Доверительное Управление

Начал работать с новым инвестором....

начало прошло на ура...

почти 800 сделок за день + вчерашняя вечерка...

Средний лось 98 р.

Средний профит 423 р.

Торговал на приводе ИзяШкальп через СмартКом… нереально быстрая штука…  http://easyscalp.ru/

Кто-то усомнился в реальности результатов из этого поста: http://smart-lab.ru/blog/64367.php .....

Ну, так на этот раз я видос нарезал, чтобы вопросы отпали...



Эквитя:



( Читать дальше )

Здравствуйте.

Свой пост я адресую тем, кто собирается отдать деньги в доверительное управление (уже отдал), а так же тем, кто уже управляет или только собирается.

Писать буду как если бы я был со стороны инвестора – это будет более этично.

Сама идея провести вводный ликбез родилась после того как я пообщавшись через личные сообщения с местными трейдерами предлагающими так называемое ДУ понял, что тот продукт который они предлагают ничего общего с ним не имеют! Чистой воды авантюра. (все имена будут конфиденциальны)
 
Итак.
 
Во первых: договор ДУ требует обязательной письменной формы. Её не соблюдение и вся ответственность за сделки лежит на Вас, кто бы Вам чего не обещал на словах.
 
Второе: У управляющего должна быть в обязательном порядке лицензия проф участника, иначе договор считается не действительным и Вы опять же остаётесь с носом. (сразу оговорюсь, в этом пункте есть нюансы, но общее положение таково)
 


( Читать дальше )

С начала 2012 года я публикую торговые сигналы на smart-lab.ru/my/Vladimir_Sulima/. Из 25 торговых сигналов 21 положительный,2 убыточных,  2 активный.
Соотношение тейк-профит к стоп-лоссу равняется 0,9-1 к 1.   
 «Человеческие эмоции – это и источник возможностей, и величайший вызов.
Если вы управляете ими, то можете достичь успеха. Используйте их на свой страх и риск.»…
Для построения торговой системы я использую технический анализ, так как его используют большинство участников рынка(как минимум смотрят на график) и теорию поведенческих финансов(«Данный подход показывает, что люди склонны делать систематические ошибки в условиях неопределенности. Находясь под прессингом, люди слабо оценивают вероятности рисков или возникновения событий. Что может вызывать больший стресс, чем выигрыш или потеря денег?            Исследования в сфере бихевиористских финансов доказали, что при разворачивании подобных сценариев люди редко принимают вполне рациональные решения. Успешные трейдеры понимают                                                                                                                            это и оказываются в выигрыше. Они знают, что чужие ошибки в суждениях – это их возможности; они знают, в каких действиях на рынке выражаются эти ошибки.»).                              


( Читать дальше )

Дублирую сюда пост из своего ЖЖ: redtiger8.livejournal.com/119540.html
Сотрудничество с моим соинвестором завершилось (по всей видимости) мощным кидком меня )))
Посему с этого дня я свободен для предложений, если кому вдруг оно надо.

Как это может быть. Вы открываете счет ФОРТС на себя и предоставляете мне пароли и ключи для Квика. Я не имею доступа к вводу/выводу денег, только к торговле. Брокеры: Открытие или Финам. Сумма: от 250 тыр. Предполагаемая доходность от +5 до +20% в месяц. Распределение прибыли 40/60 в вашу пользу. Рассчет со мной — по достижению +10% от предыдущей точки вывода (рассчета). Способ рассчета может быть уточнен в дальнейшей переписке.

Эквити моя тут: smart-lab.ru/profile/redtiger8/
Как видите, ничего не приукрашено. Все может быть подтверждено практически по каждой дате скринами из терминала. Да и все отчеты брокера я думаю раздобуду в ближайшее время (когда доберусь до этого соинвестора).

Кому интересно, пишите в личку или на redtiger777@gmail.com

P.S. Забыл уточнить максимальный дродаун: -15%

В пятницу закрывали день на 2075000… и 80000 вывели...

На вечерний клир — 2207000, маржа за день — 213000, +10% к счету за день.

С разрешения инвестора публикую картинки...



( Читать дальше )

Добрый день! Наконец закончил тест долгосрочной системы для управления капиталом (ДУ) на которым трудился 3 месяца. Для наглядности в сравнении с результатами доходности и просадки системы использовал значение индекса РТС, ММВБ и значение цен на золото. 

Торговая система основана на следовании за трендом. Для открытия позиций используется, только значение цены, в системе нет новомодных и популярных индикаторов ТА.  Опираясь на статистику, рынок находиться в движении всего 20-30% своего времени, остальные 70-80% рынок прибывает в боковом движении. Система использует именно 20-30% времени для получения прибыли.

Благодаря грамотному расчету риска на каждую сделку, даже в случае если рынок будет прибывать более 80-90% времени в боковом движении, общей % кол-ва убыточных сделок не превысит просадки в 15-20% по счету за календарный год.  
Для совершения операций используются наиболее ликвидные фьючерсные контракты срочной секции FORTS.
Далее я привел все расчеты за период с 2002 по 2012 год. Начнем.


( Читать дальше )

Решил выложить результаты рабочей МТС. Применяю на UX 3 года, 1 год использую для доверительного управления. Вы бы доверили свои кровные под такую систему?




( Читать дальше )

ThirdBrainFx, Sphunx — лучшие стратегии дня!
Стратегия ThirdBrainFx закрыла в четверг свои позиции по паре NZD/JPY с прибылью 557,4 пунктов с максимальной просадкой 127 пункта и 275,3 пунктов с максимальной просадкой 30,7 пункта по паре EUR/JPY.
Стратегия Sphunx закрыла в четверг свои позиции по паре NZD/JPY с прибылью 158,5 пунктов с максимальной просадкой 9,9 пункта и 152,5 пунктов с максимальной просадкой 10,2 пункта по паре NZD/USD.
Подключайте стратегии лучших трейдеров со всего мира на ваш торговый счет автоматически! Создайте свой собственный портфель лучших стратегий и меняйте их так часто, как вам нравится!
Открыть инвестиционный счет в AForex
Открыть инвестиционный демо счет в AForex

план по FCX:
заход в май-ю комбинацию был — 19 марта 2012 — затраты покрыли, выход в 0.
заход в авг. стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

позавчера на цене акции 34 (примерно) купили 51 контракт стредл ноябрь 34 по цене 6,95 за контракт — переход на более длит период + для защиты авг.комбинации,
покупали частями, брали короткие позиции чтобы хватило денег на 51 контракт, кэша $26185 хватило на 36 контрактов, остальные 15 контрактов докупили с кэша, который получили с коротких позиций.
Короткие взяли: колл 40 ноябрь по цене 0,95 39 контрактов
пут 28 ноябрь 39 контрактов. Кэша с коротких получили: $9783
Стредлом сбалансировали комбинацию + ноябрьский стредл подходит по критериям для захода (тех анализ, выбор компании)

конец месяца, FCX опять сделал новый минимальный месячный разлет, новые точки для ходов

вверх: в т 37  если индексы покажут продолжение -тянем колл 34 авгт дальше, если покажут разворот (тех анализ) — продаем колл август 34 в прибыли (уходим от августа, балансируем комбинацию) + кроем короткий пут 28 в прибыли

( Читать дальше )

на прошлой неделе ходов не было.
16 апреля 38 пут в деньгах заменили на 32 пут при деньгах (на полученный кэш)- в предыдущих постах ошибку не заметил, не отписал

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

вверх: в т 35 покупаем пут 35 51 контракт — (разлет + тех анализ, первая пара точек)

вниз: в т 30 покупаем колл 30 51 контракт (вторая пара точек)

Итого по текущим позициям в нашей комбинации: 

FCX

51 контр. длинный пут август 32, цена покупки= 2,78
51 контр. длинный колл август 38, цена покупки= 3,06
51 контр. длинный колл август 34, цена покупки= 2,98

Итого на данный момент:
— начальная инвестиция (с 3 января) — $56700
— закупка по FCX $6,12 на контракт (с учетом закрытых),
— кэша на счету: $26185
— текущая прибыль/убыток на весь счет: -13 % на закрытие вчерашнего дня

( Читать дальше )