Дисциплина

90% успеха любой стратегии это мани-менеджмент. Вы можете спорить, не соглашаться, но от этого ничего не изменится, факт остаётся фактом. Иногда мне кажется, что управление деньгами и риском это 100% успеха.

Даже если мы будем входить рандомно и при этом соблюдать правила «правильного» риск и мани-менеджмента результат будет плюсовой. Лично я не могу терпеть убытки. Вообще. Слово «просадка» не для меня. Это мне доставляет дискомфорт, а основное правило моей торговли и жизни – жить комфортно. Всё что мне приносит не приятности – сразу «удаляю».

Когда открываю сделку, у меня нет «цели». Все разговоры о том, что «акция дойдёт до этой точки…» из разряда «кухонной аналитики», акция никому и ничего не должна. Когда мы ждем, что бумага дойдёт до определенного «уровня» мы вводим себя в заблуждение, а заблуждение это потеря самоконтроля – это ведёт к убыткам.

Соответственно я не имею представления, какой у меня будет плюс, но я точно знаю какой у меня будет минус. Это гораздо важнее. Поймать движение в нашу сторону это вопрос времени, а вот «дожить» до этого момента – наша задача.

( Читать дальше )

Висят на мониторе. Перечитываю каждый раз перед сессией.
Им стоит следовать!
Если у вас их нет — обязательно повесьте!

Дисциплина – как много в этом звуке для сердца трейдера слилось! Сколько раз мы оправдывали свои неудачи этим словом? Сколько раз мы клялись всегда ставить стопы? Сколько раз мы обещали себе входить строго по сигналам? Много… :)

Сотни книг написаны о том, как побороть себя но, не смотря на это, проблема самоконтроля все еще актуальна. Лично я считаю, что вырабатывать в себе дисциплину нужно не только в трейдинге но и в жизни, в общем. Сложно себе представить раздолбая, который как только приближается к торговому терминалу каким-то магическим образом превращается в холоднокровного трейдера. Не спорю, такие возможно есть, ну вы же знаете, что работая с «положительным мат. ожиданием» шансы на успех увеличиваются.

Расскажу вам о методе, который мне очень нравится, сразу скажу, я не претендую на его изобретение, но мне он подходит и главное он даёт результаты. Мой рабочий день расписан поминутно, абсолютно всё. Пример: в 13:00 я делаю research одного сектора акций, в 13:30 другого и т.д. В какое время я ем, отдыхаю или читаю тоже расписано. Вы должны загнать себя в определенные рамки, и не давать себе «свободы», свобода расхолаживает человека. Я точно знаю в какое время, что я должен делать.

( Читать дальше )

Всё началось 1 сентября, когда мы группой ребят  пришли на обучение в новую молодую компанию. Честно, я не знал о них ничего(компания то новая). Да и ожидал увидеть что-то вроде «заманухи» с приглашениями поработать на рынке валют, с дальнейшим обязательным открытием счета за свою копейку, к чему я, простой студент был просто не готов. Единственное почему я пришел – был отбор. Действительно отбор. Я прошел IQ тест, перевел текст с английского, и конечно же прошел личное собеседование. Так же все руководители компании – молодые ребята, очень просты и открыты в общении. Я им полностью доверился, как оказалось в дальнейшем не зря.

    На тот день лично я не знал о торговле на NYSE и NASDAQ абсолютно ничего. Знал основы тех. анализа и немного фундаменталки. Но с 1го же дня( сначала были 2 недели теории) я начал  вникать, мне стало интересно. Потом не заметил как прошли теоретические занятия, как нас посадили за рабочие места, и сказали – «Теперь применяйте ваши знания на практике». Мы сразу сели за РЕАЛЬНЫЕ счета. Было немного страшновато… Бонально страшно зайти в трейд. Реально треслись руки.

( Читать дальше )

Снова сегодня ткнулся в ту же самую детскую ошибку.
Вчера шорт пропустил, а упало очень хорошо. Воспринял данный падеж, как ожидаемую коррекцию к многодневному росту. Очень хотелось даже взять на ночь лонг на отскок. Но дал себе по рукам и ушел в ночь в кэше.
Следовательно утром я не смотрел за тенденцией, а искал разворот. К тому же первой же свечкой все ушло еще ниже. А разворота все не было.
Далее события шли по стандартному сценарию.
Попытка лонга и принятие стопа.
Затем еще одна попытка лонга и снова стоп.
Лимит по убыткам — 3 сделки в день по 1,5%. Поэтому в третью сделку я вошел только на 3 контракта. Далее сидение в убытке, но со стопом. И вот вроде долгожданный разворот. Докупка до текущих 11 контрактов, пора переставлять стоп по общей позиции. Убираю стоп по 3-ем контрактам и тут вынос вниз.
Рука принять убыток не поднялась, пересиживаю. На 148450.
А рынок плавно так сливается и сливается. А я сижу, одна надежда на Америку.
На 145 становится откровенно неприятно. Мозг отказывается понять, как же это так, вроде должен быть отскок, а его все нет и нет. Сходили уже со 163 до 145, чисто по технике уже давно должны были отскочить, а нифига.

( Читать дальше )

Трейдинг дело дисциплинированных людей. Трейдингом можно стабильно зарабатывать, только если делать правильные вещи и соблюдать свои правила.
Примерно через 6 месяцев с начала пути трейдинга, трейдер набивает шишки, учится на ошибках и составляет для себя соответствующие правила (по крайней мере должен это делать). Он понимает в какое время дня у него лучше получается торговать, в какое он теряет, какие сетапы он понимает, какие акции дают больше прибыли и т.д
Потом все зависит только от дисциплины!
Я например имею четкие правила для своего трейдинга, они следующие:
1.Утром (с 9:30 до 10:10 по Нью-Йорку) я торгую только breakouts, это пробои уровней, разбор покупателя/продавца по ленте, и после сильных мувов, которые были сделаны за первые 10 минут есть откаты, на этих откатах формируется база, когда цена выходит из этой базы по тренду, я вхожу. В утреннее время очень внимательно сморю ленту, по ней хорошо видно покупателя/продавца и точки входа/выхода.
2.С 10:10 до 11:30 торгую те модели, которые только сформировались, в основном это пробои уровней и баз, и торговля от уровней.
3. С 11:30 до 14:10 стараюсь не торговать, так как в это время я в основном сливаю утреннюю прибыль. Начинаю торговать в основном в последние 1,5 часа сессии.
4.Торгую только те акции, которые подходят по моим параметрам — цена, объемы, спред, волатильность и т.д.
5. Торгую только те формации, которые я понимаю. При чем, кроме формации я смотрю на потенциал трейда, соотношение риск/реворд от ¼, и конечно же ленту, потому что лента может показать, что например пробой скорее всего будет ложный.
6. Строю план на трейд до того, как вошел в него. И потом следую этому плану.
7. Риск менеджмент:
После 3-х трейдов в минус, отдых 30 минут (при этом неважно, начало это дня или я уже в плюсе).
Если после отдыха еще 2 трейда в минус, то не торгую еще час или до 14:10, в зависимости от того как двигается рынок и акции.
Если в плюсе в два раза больше чем мой дневной лимит, то лимит переставляю в ноль. Потом как зарабатываю еще размер дневного лимита, то на эту сумму переставляю лимит в плюс.

Все эти правила у меня в голове, и я о них уже не задумываюсь. Теперь нужно дисциплинированно исполнять все свои правила и делать только хорошие трейды, по всем критериям и торговому плану. Ни каких залетов в надежде, что повезет. Также нельзя гадать, пойдет или не пойдет, если есть сигнал и есть потенциал хорошего движения, нужно делать трейд.

Еще очень важно уметь не торговать, когда не видишь интересных трейдов, когда рынок не двигается. У меня бывает, что я давлю на рынок и теряю деньги, потом снова давлю и опять теряю, акции показывают много ложных сетапов, в такие дни нужно уметь остановиться, отдохнуть и подойти к компьютеру часа через два.
С другой стороны, когда очень хорошие движения в рынке и акции просто раздают деньги, нужно давить на рынок, соблюдая риск менеджмнт.

Таким образом в долгосрочной перспективе, такой дисциплинированный трейдер будет в плюсе обязательно. Если же нет, то такой трейдер лукавит (не соблюдая свои правила), либо у него ложные представления о рынке и правила тоже не правильные.

Это кросс-пост с моего блога, ссылку оставлять не буду, дабы не рекламирую ничего.
Некоторые мысли по дисциплине, и как я и с помощью чего дисциплинирую себя.
Возможно кому-то будет полезно, а возможно кто-то в комментариях добавит что-то от себя.


Во всех книгах пишут что главное в трейдинге это далеко не система, по которой мы торгуем, главнее психология и дисциплина.
Психология лечится правильным расчетом позиции, которая была бы комфортна для себя, и правилами системы, а вот с дисциплиной у многих похуже.
Что вобще представляет из себя дисциплина? Если кратко, то это выполнение всех действий, которые предусмотрены системой (если эта система конечно есть, и если есть описание всех возможных случаев и что нужно при них делать.)
Кто торговал, торгует, тот понимает, что это достаточно сложно, сложно себя заставить зарезать лося, зато легко зарезать маленькую прибыль, боясь что все сейчас развернется и пойдет в убыток. Тем самым нарушаем самое главное правило: «Обрезай убытки, давай прибыли течь».


( Читать дальше )

В общем не знаю как с собой бороться.
Вот мои сегодняшние сделки

Вот графически показаны входы.

Все входы тупо скальпанул, потому что страшно и поимел в итоге мелочь… около 2%…

Я тут распиховался, из-за того что из-за несоблюдения своих правил, слил профит, решил написать четкое руководство к трейдам.
Критерии для трейда

1. В стаке должен быть объем, он должен нормально двигаться. В среднем более 2 поинтов в день, чтобы можно забрать в нем поинт. Если же стак не двигается, то нечего его даже смотреть.
2. Если у акции через 30 центов какой-нибудь левел(уровень), нечего в него лезть
3. Риск/реворд = 1/4. В трейде должен быть потенциал хода от 50 центов
4. Акция должна быть чистая, без гепов и сквизов, спред не более 4 центов.
5. точка входа — формация, пробой уровня или от уровня и т.п.


Большинство начинающих трейдеров, почти все, зайдя в трейд не знают, что делать дальше, некоторые покрывают сделку при первом даун тике, а акция потом идет в их сторону, и конечно потом эти муки догоняют уходящий поезд. Другие наоборот, сидят в убыточном трейде пока их не разорвут в клочья. Или ставят глупые стопы из-за жадности отдать деньги, и конечно эти стопы сбиваются. И много других подобных ошибок.  Но есть решение этой проблемы, это план на трейд. Когда вы все четко прописали (новичкам можно даже на бумаге все написать), то страха не будет, и трейд будет выполнен намного лучше, без тупых ошибок, стоит ли говорить, что это увеличит прибыльность трейдера?! То есть причины большинства убыточных трейдов, это страхи, жадность, в общем психологические проблемы, но когда вы все прописали в плане, вы исключаете их.

( Читать дальше )

          Люди пытаются предугадать будущее.  Надеются, что их догадка верна. Верят в свою исключительность.  Ставят на кон всё, основываясь на своей догадке. Уже не видят, и не смотрят на происходящее или отвергают его.  Не желают анализировать сейчас, т.к. они считают, что их пророчество верно  и благоприятные события  наступят.  Отвергают правила, по которым нужно поступать, нарушают их.  Следовать правилам трудно.  Правила суровы, но справедливы. Никому не хочется быть суровым к себе, даже если это справедливо. Намного удобнее знать что будет, знать будущее. Тогда не нужно ни о чём заботиться,  все решится положительно.  Зная будущее не нужно соблюдать правила, не нужно прилагать усилия, нужно просто ждать. Набор правил- это дисциплина. Дисциплина –это монета с двумя сторонами.  С одной стороны личные интересы, а точнее желания, которые возникают в моменте, не учитываются и приносятся в жертву другой стороне, стороне, которая более  прагматична и учитывает интересы более долгосрочные.  В пример можно привести любую ситуацию. Вы в магазине. Пришли за определёнными покупками. Но видите вещь, которая вам понравилась только что. И вы делаете незапланированную покупку. Вещь, которую вы купили, вам не пригодится и будет пылиться в невидном месте. Деньги потрачены и вам их не хватит на что- то более нужное.  Или например вы за рулём а/м, перед вами машина которая медленно подъезжает к перекрёстку и собирается поворачивать на право. Вы не дождавшись поворота впередиидущей машины пересекаете двойную сплошную и  выезжаете на встречную полосу и обгонаяете её. Совершив манёвр вы прижимаетесь к обочине по требованию инспектора ДПС.  И таких примеров очень много.  Дисциплина во всём. Есть определённые правила поведения в различных жизненных ситуациях, в обществе, на работе и т.д.  как только ты говоришь себе: «А, я сделаю всё по своему, и все получится!» Оооп, а ничего не получается! Люди не идут на встречу, вещь приходит в негодность, все труды на смарку.  А всё потому что,  тебе показалось, что, можно сделать не по правилам, по-твоему.   Люди придумали законы, и ты не должен их нарушать иначе будешь наказан. Украл, в тюрьму! Почему в тюрьму? Да потому что, сделав один раз и оставшись безнаказанным, ты сделаешь это ещё раз! Люди повторяют одни и те же ошибки раз за разом.


( Читать дальше )