Волатильность

Пока ничего не поменялось: идет флэт на СиПи500 причем с общим настроением вниз. Акция INFA была продана в шорт еще день назад и оставалась на ночь.
Но на  открытиt она не показала своего устойчивого желания слетать вниз, поэтому пришлось передвинуть стоп на б/у, которыq с успехом закрылся.

 

Общий фон остается в целом нестабильный. Многие аналитики в США призывают раскрыть глаза на хорошие экономические данные и настаивют на росте. Многие наооборот заявляют о тяжелых проблемах в Европе, которые докатятся и до США, стерев все то положительное, о чем заявляют первые.
Мы же пока видим устойчивый рост распродаж топ-менеджерами. В течение недели количество проданных ими акций подскочило в очередной раз. Будет ли адекватным ответ рынка, покажет следующая неделя. В сделках у нас в основном преобладают шорт позиции. Есть и лонги, но они в ндексах волатильности.

 (подробнее об отборе подобных компаний)

Добрый день, коллеги!

Началась онлайн-конференция «Новые возможности в торговле волатильностью: фьючерсный контракт на волатильность RVI».
Фьючерс появится на срочном рынке уже завтра 10 сентября.
 
Задать вопрос, ознакомиться с вопросами и ответами других участников можно на странице конференции!

 Участники конференции:

• Владимир Гольдин, начальник отдела развития технологий и бизнес-тестирования срочного рынка «Московской Биржи»
• Андрей Дронин, начальник управления структурных продуктов компании «ОЛМА»
• Никита Масюков, опционный трейдер ITS Traiding (Panda)
• Олег Мубаракшин, опционный трейдер, основатель Quant-lab.com
• Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку «Московской Биржи»
• Артем Фетисов, трейдер по опционам Sberbank CIB
• Михаил Поспелов, руководитель департамента клиентского обслуживания ИК «ФИНАМ» 

Ссылка на онлайн-конференцию: 

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Московская биржа 9 сентября проводит онлайн-конференцию «Новые возможности в торговле волатильностью: фьючерсный контракт на волатильность RVI».
Сам фьючерс появится на срочном рынке 10 сентября.
 
Вопросы участникам конференции можно задать уже сейчас!

 Участники конференции:

• Владимир Гольдин, начальник отдела развития технологий и бизнес-тестирования срочного рынка «Московской Биржи»
• Андрей Дронин, начальник управления структурных продуктов компании «ОЛМА»
• Никита Масюков, опционный трейдер ITS Traiding (Panda)
• Олег Мубаракшин, опционный трейдер, основатель Quant-lab.com
• Роман Сульжик, управляющий директор по срочному рынку «Московской Биржи»
• Артем Фетисов, трейдер по опционам Sberbank CIB
• Михаил Поспелов, руководитель департамента клиентского обслуживания ИК «ФИНАМ» 

Ссылка на онлайн-конференцию: Новые возможности в торговле волатильностью: фьючерсный контракт на волатильность RVI.

Газета.ру сообщает, что договоренностей не было в связи с этим тупой опрос.))))

Почаще бы такую волатильность в течение дня!

Добрый день! 

Хочу задать вопрос, потому как мне данная вещь очень интересна, возможно кому то тоже будет полезной.

Задача собственно такая:  (прошу не отступать от условий)

Есть актив. Продан пут и колл. Как ограничить эту конструкцию от роста волатильности в случае кризиса? (именно в случае кризиса)

Вопрос не в том утащит ли одна нога депозит или нет… нет, считайте что убытка не будет. 
Если волатильность подскочет, а подскочет она минимум в 5 раз. Как сделать так, чтобы маржа не разорвала депозит?  

Основная проблема в том что на данный актив нельзя купить фьючей на волатильность.  Да и даже если бы и можно было, то вряд ли бы они спасли ситуацию с увеличением стоимости опционов.

Буду благодарен мнению каждого!

И пожалуйста, тут суть не в смене стратегии. А непосредственно в вопросе выше.  Сможете ли вы на него ответить или нет. Спасибо!  

Пока писал сегодня пост об улыбке волатильности  smart-lab.ru/blog/201271.php   пришло в голову что что-то уже давно уважаемый  Гном  не тешил нас своими шедеврами :(.

Предлагаю всем дружно попросить  нашего гуру Гнома :

Уважаемый гуру, пожалуйста,  продолжайте наше обучение опционам!!! .  

 

Вчера написал пост  smart-lab.ru/blog/201147.php  как за день заработал больше 10% от ГО торгуя волатильность от улыбки, и как не странно народ даже не поинтересовался что ж за улыбка такая граальная.  
Сам много инфы начерпал отсюда, потому и решил поделится мыслями с сообществом.



А на самом деле граля нету :)
      На счет  улыбки тут конечно вопрос интересный и однозначного ответа у меня на этот вопрос нету. И потому улыбка у меня не одна а их несколько.

• Самый простой вариант: берем улыбку на закрытие торгов вчера, и к моему удивлению, как пишет уважаемый колега broker25 здесь smart-lab.ru/blog/198980.php она показала самый лучший результат при оценке точности прогноза.
• В такие дни как вчера вполне подходит обычная биржевая улыбка, на больших движах цены опционов  хорошо убегают от нее и можно прямо по маркету забирать нужную волу.  С большими обьемами наверно не получится но мне хватает.

     Варианты посложнее:

( Читать дальше )

Смотрим во второй столбик на волу за 90 дней и радуемся)))